Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

JPM US AGGREG BD I USD CAP - LU0248063595

Performance glissante cumulée au 26/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,28 % -1,97 % -4,08 % -3,46 % -3,68 % 1,13 % 31,35 % 25,34 % -
Catégorie -0,08 % -0,23 % -2,01 % -4,24 % -3,02 % -3,74 % 1,91 % 28,89 % 25,86 % -
Différence 0,14 % -0,05 % 0,04 % 0,16 % -0,44 % 0,06 % -0,77 % 2,46 % -0,52 %
Indice* -0,18 % 0,13 % -2,14 % -4,52 % -2,91 % -3,67 % 1,28 % 31,93 % 25,68 % -
Différence 0,24 % -0,41 % 0,17 % 0,44 % -0,55 % -0,01 % -0,15 % -0,58 % -0,34 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,37 % 11,15 % 6,23 %
Catégorie 6,21 % 10,44 % 6,32 %
Différence -0,84 % 0,71 % -0,09 %
Indice* 6,03 % 11,36 % 6,41 %
Différence -0,66 % -0,22 % -0,18 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,94 1,32 0,77
Ecart de Suivi ? 3,84 % 4,10 % 3,98 %
Ratio d'information ? -0,17 -0,05 -0,05
Up Capture Ratio ? 0,71 0,85 0,84
Down Capture Ratio ? 0,65 0,78 0,80
Risque
Volatilité ? 6,06 % 8,57 % 8,12 %
Volatilité Cat 6,26 % 8,75 % 8,21 %
Volatilité Indice 6,86 % 8,99 % 8,77 %
Perte Maximum ? -3,55 % -8,77 % -13,89 %
Délai de recouvrement ? - 452 j 831 j
DSR ? 4,07 % 5,58 % 5,31 %
Sortino ? 1,40 2,03 1,18
VAR ? -1,17 % -2,02 % -1,60 %
Réactivité
Beta ? 0,73 0,85 0,83
? 68,96 79,60 79,54
Beta haussier ? 0,83 0,82 0,80
Beta baissier ? 0,87 1,01 0,87
Ratio Omega ? 1,37 1,60 1,32
Asymétrie
Skewness ? -0,41 -0,32 -0,06
Kurtosis ? 0,12 1,59 0,99
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,56 % 12,51 % 20,20 % -6,43 % 2,34 % - - -
Catégorie 6,41 % 10,50 % 19,34 % -5,62 % 3,81 % - - -
Différence -0,85 % 2,01 % 0,86 % -0,81 % -1,47 % - - -
Indice* 5,69 % 12,06 % 21,01 % -6,47 % 2,92 % - - -
Différence -0,13 % 0,44 % -0,82 % 0,04 % -0,58 % - - -
* Indice : ML US Broad Market
Historiques
JPM US AGGREG BD I USD CAP
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM US AGGREG BD I USD CAP
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
JPM US AGGREG BD I USD CAP
Performance : 5,37 %
Volatilité : 6,06 % ML US Broad Market
Performance : 6,03 %
Volatilité : 6,86 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 6,21 %
Volatilité : 6,26 % AWF US LIBOR PLUS F (D) USD
Performance : 32,28 %
Volatilité : 9,48 % SPDR BARCL 5-7 YR U.S. TREA BD UCITS ETF
Performance : 2,98 %
Volatilité : 6,50 % NB US STRATEGIC INCOME FD EUR I ACC
Performance : 3,80 %
Volatilité : 3,21 % LYXOR UC ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y + D
Performance : 1,32 %
Volatilité : 11,78 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 4,21 %
Volatilité : 6,22 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 6,30 %
Volatilité : 6,66 % UBS ETF BARC CA US 7-10 YR TR BD UC ADIS
Performance : 0,78 %
Volatilité : 7,31 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 4,71 %
Volatilité : 6,37 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 5,59 %
Volatilité : 6,04 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 6,03 %
Volatilité : 6,22 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 4,94 %
Volatilité : 6,32 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 5,57 %
Volatilité : 6,11 % CS (LUX) MULTI ENHANCED FIXED IN USD FD
Performance : 12,90 %
Volatilité : 7,22 % LORD ABBETT TOTAL RETURN FD C-D-USD
Performance : 4,22 %
Volatilité : 6,34 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 10,07 %
Volatilité : 6,36 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 2,84 %
Volatilité : 6,72 % TOBAM ANTIBENCH US CREDIT FUND A (C)
Performance : 7,93 %
Volatilité : 6,83 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 11,00 %
Volatilité : 6,59 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 27,35 %
Volatilité : 8,16 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 4,50 %
Volatilité : 6,57 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 4,94 %
Volatilité : 6,52 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 5,42 %
Volatilité : 6,47 % THREADNEEDLE DOLLAR BOND (USD)
Performance : 5,56 %
Volatilité : 6,37 % MFS U.S. CORPORATE BOND A1 USD
Performance : 6,64 %
Volatilité : 6,51 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 10,19 %
Volatilité : 7,91 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 4,63 %
Volatilité : 6,27 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 14,29 %
Volatilité : 6,45 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 3,81 %
Volatilité : 6,25 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 0,88 %
Volatilité : 7,18 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 4,22 %
Volatilité : 5,90 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 10,29 %
Volatilité : 6,86 % US AGGREGATE BOND FUND CLASS I
Performance : 5,32 %
Volatilité : 6,16 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 6,32 %
Volatilité : 5,91 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 5,72 %
Volatilité : 6,05 % NORDEA 1 US CORE PLUS BOND FUND BP-USD
Performance : 3,09 %
Volatilité : 6,29 % AMUNDI FUNDS BOND US AGGREGATE SU (C)
Performance : 6,16 %
Volatilité : 6,22 % ALMA US CONVERTIBLE FUND RCA
Performance : 13,59 %
Volatilité : 8,56 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 4,55 %
Volatilité : 6,19 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 10,72 %
Volatilité : 6,06 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : 3,90 %
Volatilité : 6,61 % BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLC C
Performance : 4,63 %
Volatilité : 6,01 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : 7,22 %
Volatilité : 6,77 % LORD ABBETT MULTI-SECTOR INC FD C-D-USD
Performance : 11,98 %
Volatilité : 7,71 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,14 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 5,30 %
Volatilité : 5,99 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 6,81 %
Volatilité : 6,31 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 5,18 %
Volatilité : 6,10 % SPDR BARCLAYS 3-10 YR US CORP BD UCI ETF
Performance : 5,10 %
Volatilité : 6,64 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 9,49 %
Volatilité : 6,32 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 2,43 %
Volatilité : 6,55 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 11,30 %
Volatilité : 6,18 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 4,62 %
Volatilité : 7,48 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 3,62 %
Volatilité : 6,59 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 4,40 %
Volatilité : 6,28 % SPDR BARCLAYS 10+ YR US TR BD UCITS ETF
Performance : -0,26 %
Volatilité : 12,53 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 3,07 %
Volatilité : 6,60 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 6,66 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 6,31 %
Volatilité : 6,53 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 10,07 %
Volatilité : 6,85 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 2,79 %
Volatilité : 6,70 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 3,92 %
Volatilité : 6,23 % SPDR BARCL 7-10 YR U.S.TREA BD UCITS ETF
Performance : 1,91 %
Volatilité : 7,24 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 3,49 %
Volatilité : 6,62 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 5,02 %
Volatilité : 6,46 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND A ACC
Performance : 4,42 %
Volatilité : 6,06 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 4,56 %
Volatilité : 5,99 %
3 ans
JPM US AGGREG BD I USD CAP
Performance : 11,15 %
Volatilité : 8,57 % ML US Broad Market
Performance : 11,36 %
Volatilité : 8,99 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 10,44 %
Volatilité : 8,75 % AWF US LIBOR PLUS F (D) USD
Performance : 11,13 %
Volatilité : 15,04 % LYXOR UC ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y + D
Performance : 14,18 %
Volatilité : 13,93 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 9,99 %
Volatilité : 8,74 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 10,16 %
Volatilité : 9,21 % UBS ETF BARC CA US 7-10 YR TR BD UC ADIS
Performance : 10,60 %
Volatilité : 11,28 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 10,19 %
Volatilité : 8,93 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 9,75 %
Volatilité : 8,56 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 10,68 %
Volatilité : 8,71 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 8,78 %
Volatilité : 8,95 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 10,59 %
Volatilité : 8,58 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 11,49 %
Volatilité : 9,06 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 9,83 %
Volatilité : 8,98 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 9,24 %
Volatilité : 8,93 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 14,87 %
Volatilité : 10,81 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 10,34 %
Volatilité : 8,92 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 11,04 %
Volatilité : 8,92 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 11,36 %
Volatilité : 8,97 % THREADNEEDLE DOLLAR BOND (USD)
Performance : 10,10 %
Volatilité : 8,75 % MFS U.S. CORPORATE BOND A1 USD
Performance : 11,24 %
Volatilité : 8,98 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 7,91 %
Volatilité : 11,33 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 9,07 %
Volatilité : 8,77 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 13,81 %
Volatilité : 9,14 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 9,16 %
Volatilité : 8,54 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 9,83 %
Volatilité : 10,01 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 10,27 %
Volatilité : 8,43 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 9,01 %
Volatilité : 9,28 % US AGGREGATE BOND FUND CLASS I
Performance : 10,83 %
Volatilité : 8,64 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 10,37 %
Volatilité : 8,56 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 9,81 %
Volatilité : 8,56 % ALMA US CONVERTIBLE FUND RCA
Performance : 10,03 %
Volatilité : 11,06 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 9,15 %
Volatilité : 8,40 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 10,27 %
Volatilité : 8,56 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : 9,80 %
Volatilité : 8,90 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 10,16 %
Volatilité : 8,65 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 10,94 %
Volatilité : 8,44 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 10,45 %
Volatilité : 8,66 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 10,41 %
Volatilité : 8,53 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 10,33 %
Volatilité : 8,91 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 9,27 %
Volatilité : 9,07 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 11,49 %
Volatilité : 8,89 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 8,49 %
Volatilité : 9,17 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 10,36 %
Volatilité : 8,88 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 10,16 %
Volatilité : 8,69 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 10,14 %
Volatilité : 9,18 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 10,05 %
Volatilité : 9,04 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 10,28 %
Volatilité : 9,03 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 9,46 %
Volatilité : 9,84 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 10,11 %
Volatilité : 9,01 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 9,91 %
Volatilité : 8,69 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 10,22 %
Volatilité : 8,91 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 10,73 %
Volatilité : 8,99 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND A ACC
Performance : 9,26 %
Volatilité : 8,46 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 10,28 %
Volatilité : 8,54 %
5 ans
JPM US AGGREG BD I USD CAP
Performance : 6,23 %
Volatilité : 8,12 % ML US Broad Market
Performance : 6,41 %
Volatilité : 8,77 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 6,32 %
Volatilité : 8,21 % AWF US LIBOR PLUS F (D) USD
Performance : 25,60 %
Volatilité : 31,40 % LYXOR UC ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y + D
Performance : 7,31 %
Volatilité : 14,29 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 5,25 %
Volatilité : 8,22 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 5,63 %
Volatilité : 8,54 % UBS ETF BARC CA US 7-10 YR TR BD UC ADIS
Performance : 4,70 %
Volatilité : 11,10 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 5,45 %
Volatilité : 8,44 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 5,07 %
Volatilité : 7,97 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 7,66 %
Volatilité : 8,63 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 5,17 %
Volatilité : 8,33 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 6,51 %
Volatilité : 8,07 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 5,03 %
Volatilité : 8,43 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 7,59 %
Volatilité : 7,99 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 6,85 %
Volatilité : 8,46 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 6,37 %
Volatilité : 8,52 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 6,67 %
Volatilité : 8,30 % THREADNEEDLE DOLLAR BOND (USD)
Performance : 5,97 %
Volatilité : 8,26 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 5,60 %
Volatilité : 9,82 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 5,24 %
Volatilité : 8,19 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 11,25 %
Volatilité : 8,49 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 4,44 %
Volatilité : 8,00 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 4,06 %
Volatilité : 9,74 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 5,38 %
Volatilité : 7,95 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 6,49 %
Volatilité : 8,28 % US AGGREGATE BOND FUND CLASS I
Performance : 6,16 %
Volatilité : 8,13 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 6,04 %
Volatilité : 8,18 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 5,08 %
Volatilité : 8,04 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 4,08 %
Volatilité : 8,22 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 6,69 %
Volatilité : 7,81 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : 5,08 %
Volatilité : 8,48 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 8,11 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 6,24 %
Volatilité : 8,10 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 4,28 %
Volatilité : 8,69 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 7,75 %
Volatilité : 8,24 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 4,13 %
Volatilité : 8,47 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 5,72 %
Volatilité : 8,37 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 5,94 %
Volatilité : 8,14 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 4,97 %
Volatilité : 8,79 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 5,01 %
Volatilité : 8,66 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 6,08 %
Volatilité : 8,47 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 6,60 %
Volatilité : 8,96 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 5,09 %
Volatilité : 8,60 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 5,21 %
Volatilité : 8,33 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 5,12 %
Volatilité : 8,51 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 6,12 %
Volatilité : 8,50 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND A ACC
Performance : 5,24 %
Volatilité : 7,91 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 5,40 %
Volatilité : 8,11 %

JPM US AGGREG BD I USD CAP
Obligations USD diversifiées
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 21/06/2012 au 25/05/2017, sur 1800 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,44 % des cas (soit 458 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 26/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 28 mai 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus