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THREADNEEDLE GBL SMALER COMP AGH GBP - LU0570871292

Performance glissante cumulée au 21/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,57 % 0,36 % 5,24 % 6,95 % 9,62 % 8,67 % 35,96 % 49,88 % -
Catégorie 0,03 % -0,14 % 1,10 % 3,22 % 4,34 % 5,48 % 18,30 % 37,67 % 94,85 % -
Différence 0,08 % 0,71 % -0,74 % 2,02 % 2,61 % 4,14 % -9,63 % -1,71 % -44,97 %
Indice* -0,43 % -0,82 % 0,86 % 2,04 % 1,76 % 2,93 % 19,59 % 43,71 % 112,99 % -
Différence 0,53 % 1,39 % -0,49 % 3,20 % 5,19 % 6,70 % -10,92 % -7,75 % -63,11 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,98 % 12,12 % 7,87 %
Catégorie 15,12 % 11,71 % 14,01 %
Différence -11,14 % 0,41 % -6,13 %
Indice* 16,09 % 13,63 % 15,70 %
Différence -12,11 % -1,51 % -7,82 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,26 0,59 0,46
Ecart de Suivi ? 11,31 % 9,78 % 10,07 %
Ratio d'information ? -1,07 -0,15 -0,78
Up Capture Ratio ? 0,86 1,14 0,84
Down Capture Ratio ? 1,21 1,20 0,97
Risque
Volatilité ? 16,93 % 20,85 % 17,23 %
Volatilité Cat 10,53 % 14,37 % 12,84 %
Volatilité Indice 12,04 % 15,47 % 14,14 %
Perte Maximum ? -16,04 % -31,31 % -31,31 %
Délai de recouvrement ? 195 j - -
DSR ? 10,57 % 13,72 % 11,44 %
Sortino ? 0,41 0,90 0,69
VAR ? -3,44 % -5,14 % -3,72 %
Réactivité
Beta ? 1,05 1,21 0,99
? 55,47 80,38 65,84
Beta haussier ? 1,15 1,28 1,05
Beta baissier ? 0,88 1,23 1,17
Ratio Omega ? 1,13 1,27 1,23
Asymétrie
Skewness ? 0,60 -0,03 0,02
Kurtosis ? 1,25 0,33 1,47
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -9,25 % 20,69 % 24,76 % -1,62 % 6,54 % - - -
Catégorie 9,96 % 11,76 % 13,04 % 23,20 % 13,88 % - - -
Différence -19,20 % 8,93 % 11,72 % -24,81 % -7,34 % - - -
Indice* 16,41 % 11,17 % 15,74 % 26,65 % 14,83 % - - -
Différence -25,66 % 9,52 % 9,02 % -28,27 % -8,30 % - - -
* Indice : MSCI World Small Cap
Historiques
THREADNEEDLE GBL SMALER COMP AGH GBP
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI World Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREADNEEDLE GBL SMALER COMP AGH GBP
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI World Small Cap
1 an
THREADNEEDLE GBL SMALER COMP AGH GBP
Performance : 3,98 %
Volatilité : 16,93 % MSCI World Small Cap
Performance : 16,09 %
Volatilité : 12,04 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 15,12 %
Volatilité : 10,53 % PGIF GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
Performance : 16,21 %
Volatilité : 12,30 % BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR
Performance : 13,47 %
Volatilité : 12,33 % AWF FRAMLINGTON GBL SMALL CAP A (C) EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 10,26 % VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX EUR INV
Performance : 15,28 %
Volatilité : 12,56 % PGIF ORIGIN GBL SMA. COMPANIES GBP I ACC
Performance : 16,04 %
Volatilité : 11,59 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 18,64 %
Volatilité : 11,39 % ISHARES EDGE MSCI WLD SIZE FACT ETF ACC
Performance : 15,24 %
Volatilité : 10,20 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 14,50 %
Volatilité : 10,34 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 14,61 %
Volatilité : 12,85 % KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I
Performance : 26,25 %
Volatilité : 14,88 % SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
Performance : 15,13 %
Volatilité : 12,02 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 14,65 %
Volatilité : 12,58 % TALENTS
Performance : 13,26 %
Volatilité : 11,28 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 25,61 %
Volatilité : 13,04 % INVESCO GLOBAL SML COMP EQY FD E (C) EUR
Performance : 15,59 %
Volatilité : 13,51 % TRIODOS SUSTAINABLE PIONEER FUND RCA
Performance : 3,55 %
Volatilité : 12,86 % ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A US
Performance : 26,68 %
Volatilité : 19,21 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 7,14 %
Volatilité : 10,21 % PARVEST EQUITY WORLD EMG SMALL CAP CLC C
Performance : 7,31 %
Volatilité : 10,48 % ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY AT (USD)
Performance : 11,49 %
Volatilité : 12,47 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR
Performance : 16,95 %
Volatilité : 11,08 % HERMES GBL SMALL CAP FD R EUR ACC
Performance : 12,24 %
Volatilité : 12,89 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 14,11 %
Volatilité : 12,85 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 18,01 %
Volatilité : 11,36 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 15,55 %
Volatilité : 10,83 %
3 ans
THREADNEEDLE GBL SMALER COMP AGH GBP
Performance : 12,12 %
Volatilité : 20,85 % MSCI World Small Cap
Performance : 13,63 %
Volatilité : 15,47 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 11,71 %
Volatilité : 14,37 % PGIF GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
Performance : 12,08 %
Volatilité : 15,84 % BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR
Performance : 7,32 %
Volatilité : 16,68 % AWF FRAMLINGTON GBL SMALL CAP A (C) EUR
Performance : 14,67 %
Volatilité : 15,04 % VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX EUR INV
Performance : 13,39 %
Volatilité : 16,17 % PGIF ORIGIN GBL SMA. COMPANIES GBP I ACC
Performance : 13,07 %
Volatilité : 15,88 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 12,17 %
Volatilité : 14,57 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 10,93 %
Volatilité : 13,68 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 12,28 %
Volatilité : 16,14 % SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
Performance : 13,48 %
Volatilité : 16,77 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 11,30 %
Volatilité : 16,13 % TALENTS
Performance : 12,13 %
Volatilité : 16,02 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 12,00 %
Volatilité : 17,50 % INVESCO GLOBAL SML COMP EQY FD E (C) EUR
Performance : 12,50 %
Volatilité : 16,31 % TRIODOS SUSTAINABLE PIONEER FUND RCA
Performance : 8,04 %
Volatilité : 19,20 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 7,36 %
Volatilité : 13,23 % ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY AT (USD)
Performance : 10,11 %
Volatilité : 15,89 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR
Performance : 10,87 %
Volatilité : 15,81 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 8,72 %
Volatilité : 17,82 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 14,30 %
Volatilité : 16,00 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 13,71 %
Volatilité : 14,74 %
5 ans
THREADNEEDLE GBL SMALER COMP AGH GBP
Performance : 7,87 %
Volatilité : 17,23 % MSCI World Small Cap
Performance : 15,70 %
Volatilité : 14,14 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 14,01 %
Volatilité : 12,84 % BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR
Performance : 12,10 %
Volatilité : 15,27 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 14,88 %
Volatilité : 13,34 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 15,41 %
Volatilité : 14,72 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 16,07 %
Volatilité : 14,56 % TALENTS
Performance : 12,39 %
Volatilité : 14,02 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 12,87 %
Volatilité : 15,28 % INVESCO GLOBAL SML COMP EQY FD E (C) EUR
Performance : 17,14 %
Volatilité : 14,68 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 13,40 %
Volatilité : 11,90 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR
Performance : 12,58 %
Volatilité : 14,73 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 11,97 %
Volatilité : 15,68 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 9,15 %
Volatilité : 13,13 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 14,93 %
Volatilité : 13,33 %

THREADNEEDLE GBL SMALER COMP AGH GBP
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 05/07/2012 au 20/06/2017, sur 1812 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 35,54 % des cas (soit 644 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 27 juin 2017
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