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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD - IE00B54L8H63

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,33 % 2,73 % -5,01 % -6,33 % -10,48 % 6,63 % 25,43 % 86,06 % -
Catégorie 0,08 % 0,38 % 2,87 % -4,28 % -4,45 % -5,20 % 7,60 % 33,87 % 90,19 % -
Différence -0,12 % -0,05 % -0,14 % -0,73 % -1,87 % -5,27 % -0,97 % -8,44 % -4,13 %
Indice* 0,17 % 0,18 % 2,86 % -3,51 % -3,63 % -4,48 % 8,59 % 37,11 % 99,18 % -
Différence -0,21 % 0,15 % -0,13 % -1,50 % -2,70 % -5,99 % -1,96 % -11,69 % -13,12 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,56 % 7,42 % 13,65 %
Catégorie 5,33 % 10,23 % 13,66 %
Différence -0,77 % -2,82 % -0,02 %
Indice* 7,42 % 11,11 % 14,96 %
Différence -2,85 % -3,69 % -1,32 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,26 0,40 0,81
Ecart de Suivi ? 3,70 % 3,79 % 3,61 %
Ratio d'information ? -0,77 -0,97 -0,37
Up Capture Ratio ? 1,02 0,98 0,99
Down Capture Ratio ? 1,10 1,06 1,02
Risque
Volatilité ? 18,89 % 18,87 % 16,96 %
Volatilité Cat 15,69 % 17,25 % 15,63 %
Volatilité Indice 16,59 % 17,90 % 16,29 %
Perte Maximum ? -17,03 % -28,64 % -28,64 %
Délai de recouvrement ? - 584 j 584 j
DSR ? 10,06 % 12,28 % 10,85 %
Sortino ? 0,49 0,62 1,27
VAR ? -3,48 % -4,26 % -3,86 %
Réactivité
Beta ? 1,12 1,03 1,02
? 97,35 96,06 95,50
Beta haussier ? 1,22 1,10 1,06
Beta baissier ? 1,07 0,99 1,00
Ratio Omega ? 1,15 1,19 1,36
Asymétrie
Skewness ? 1,86 0,37 0,25
Kurtosis ? 6,23 2,19 2,27
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 23,00 % 3,30 % 20,66 % 36,30 % 13,20 % - - -
Catégorie 20,17 % 7,24 % 20,46 % 31,80 % 11,44 % - - -
Différence 2,83 % -3,94 % 0,20 % 4,49 % 1,76 % - - -
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % - - -
Différence -0,06 % -3,63 % -0,96 % 4,62 % -1,61 % - - -
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 4,56 % %
Volatilité : 18,89 % MSCI US Small Cap
Performance : 7,42 % %
Volatilité : 16,59 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 5,33 % %
Volatilité : 15,69 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 19,28 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : -2,14 % %
Volatilité : 16,12 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 14,41 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 15,23 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 14,49 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 15,77 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 3,67 % %
Volatilité : 14,52 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -9,25 % %
Volatilité : 15,03 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 3,02 % %
Volatilité : 15,12 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 17,73 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 4,11 % %
Volatilité : 19,65 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 14,85 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 13,94 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 8,05 % %
Volatilité : 13,06 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 0,58 % %
Volatilité : 12,90 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 3,91 % %
Volatilité : 17,82 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 19,79 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 1,73 % %
Volatilité : 12,31 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 17,69 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 5,31 % %
Volatilité : 13,48 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 14,58 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 19,78 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 14,36 % %
Volatilité : 17,19 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 7,26 % %
Volatilité : 19,85 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 5,39 % %
Volatilité : 13,72 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 15,02 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 4,88 % %
Volatilité : 17,55 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 16,34 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,19 % %
Volatilité : 18,35 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 14,86 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 14,25 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 12,82 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 19,87 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 7,23 % %
Volatilité : 16,57 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 7,16 % %
Volatilité : 19,62 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,38 % %
Volatilité : 21,92 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 0,51 % %
Volatilité : 18,36 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 17,28 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 4,57 % %
Volatilité : 18,39 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 7,69 % %
Volatilité : 19,11 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 17,58 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 14,01 % %
Volatilité : 14,73 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 6,67 % %
Volatilité : 17,80 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 9,63 % %
Volatilité : 17,94 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 15,43 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 5,09 % %
Volatilité : 19,52 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 2,42 % %
Volatilité : 16,08 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 17,22 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : -2,39 % %
Volatilité : 15,13 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,50 % %
Volatilité : 14,46 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 7,49 % %
Volatilité : 19,06 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,48 % %
Volatilité : 14,72 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 6,07 % %
Volatilité : 14,80 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 3,59 % %
Volatilité : 12,92 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 13,04 %
3 ans
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 7,42 % %
Volatilité : 18,87 % MSCI US Small Cap
Performance : 11,11 % %
Volatilité : 17,90 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 17,25 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 11,31 % %
Volatilité : 20,62 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 16,47 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 7,77 % %
Volatilité : 17,83 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 12,45 % %
Volatilité : 17,19 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 11,07 % %
Volatilité : 16,63 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 17,61 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 10,52 % %
Volatilité : 16,63 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 12,30 % %
Volatilité : 16,65 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -8,59 % %
Volatilité : 24,86 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 19,90 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 11,41 % %
Volatilité : 16,62 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 11,48 % %
Volatilité : 17,03 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 10,18 % %
Volatilité : 16,41 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 7,52 % %
Volatilité : 16,70 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 7,07 % %
Volatilité : 20,15 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 19,36 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 15,13 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 10,73 % %
Volatilité : 17,77 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 20,15 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 16,51 % %
Volatilité : 20,04 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 20,40 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 16,49 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,32 % %
Volatilité : 18,13 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 10,72 % %
Volatilité : 18,97 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 22,63 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,61 % %
Volatilité : 16,36 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 10,60 % %
Volatilité : 16,95 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 9,45 % %
Volatilité : 18,45 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 20,43 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 17,86 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 10,83 % %
Volatilité : 20,35 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 7,71 % %
Volatilité : 22,28 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 18,26 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 20,93 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 11,22 % %
Volatilité : 19,34 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 17,14 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 10,20 % %
Volatilité : 17,98 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 6,38 % %
Volatilité : 21,03 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 11,31 % %
Volatilité : 18,41 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 18,80 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 10,06 % %
Volatilité : 16,87 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,74 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 5,35 % %
Volatilité : 18,94 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 16,83 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 11,37 % %
Volatilité : 19,27 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,13 % %
Volatilité : 17,97 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 10,36 % %
Volatilité : 16,65 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 15,63 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 15,77 %
5 ans
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 13,65 % %
Volatilité : 16,96 % MSCI US Small Cap
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 16,29 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,66 % %
Volatilité : 15,63 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,69 % %
Volatilité : 18,38 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 15,32 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 16,24 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 12,75 % %
Volatilité : 15,91 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 13,76 % %
Volatilité : 15,67 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 1,38 % %
Volatilité : 21,24 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,78 % %
Volatilité : 15,29 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,81 % %
Volatilité : 15,36 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 12,72 % %
Volatilité : 15,87 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 18,02 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 17,31 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,72 % %
Volatilité : 13,46 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 16,13 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,21 % %
Volatilité : 18,02 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,82 % %
Volatilité : 17,85 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,20 % %
Volatilité : 16,43 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 17,50 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,81 % %
Volatilité : 20,62 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 13,60 % %
Volatilité : 15,03 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,20 % %
Volatilité : 16,68 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,39 % %
Volatilité : 18,16 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 14,71 % %
Volatilité : 16,19 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 18,13 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 19,84 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 19,13 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 14,16 % %
Volatilité : 17,42 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 18,38 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,66 % %
Volatilité : 16,51 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 14,21 % %
Volatilité : 16,87 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 15,04 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,97 % %
Volatilité : 17,04 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 17,09 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,33 % %
Volatilité : 15,46 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,24 % %
Volatilité : 17,36 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 15,75 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 14,58 % %
Volatilité : 14,29 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 14,99 % %
Volatilité : 14,48 %

AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 13/11/2012 au 20/09/2017, sur 1773 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 13,71 % des cas (soit 243 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 24 septembre 2017
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