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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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ALMA CAPITAL - US CONVERTIBLE I EUR HDG - LU0685779265

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 0,09 % 1,26 % -0,02 % 3,23 % 5,48 % 4,52 % 4,77 % 19,91 % -
Catégorie -0,39 % 0,30 % 1,38 % -4,23 % -3,93 % -3,72 % 2,20 % 21,30 % 54,51 % -
Différence 0,32 % -0,22 % -0,13 % 4,21 % 7,16 % 9,20 % 2,33 % -16,53 % -34,60 %
Indice* -0,13 % -0,26 % 0,36 % -3,51 % -3,22 % -1,92 % 1,55 % 22,44 % 43,97 % -
Différence 0,06 % 0,35 % 0,89 % 3,48 % 6,45 % 7,40 % 2,98 % -17,68 % -24,07 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,04 % 0,83 % 3,89 %
Catégorie 2,13 % 6,87 % 8,86 %
Différence 1,92 % -6,03 % -4,97 %
Indice* 1,31 % 9,78 % 9,39 %
Différence 2,73 % -8,95 % -5,50 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,95 0,17 0,74
Ecart de Suivi ? 7,13 % 9,19 % 8,21 %
Ratio d'information ? 0,38 -0,97 -0,67
Up Capture Ratio ? 0,36 0,24 0,30
Down Capture Ratio ? 0,26 0,31 0,26
Risque
Volatilité ? 4,63 % 6,09 % 5,38 %
Volatilité Cat 9,60 % 12,25 % 10,96 %
Volatilité Indice 8,58 % 11,03 % 9,75 %
Perte Maximum ? -2,84 % -13,85 % -13,85 %
Délai de recouvrement ? 92 j 699 j 699 j
DSR ? 3,08 % 4,50 % 3,79 %
Sortino ? 1,43 0,24 1,05
VAR ? -1,07 % -1,71 % -1,17 %
Réactivité
Beta ? 0,30 0,31 0,30
? 31,01 30,69 29,16
Beta haussier ? 0,32 0,26 0,23
Beta baissier ? 0,24 0,46 0,46
Ratio Omega ? 1,30 1,06 1,29
Asymétrie
Skewness ? -0,15 -0,43 -0,52
Kurtosis ? -0,34 0,39 0,81
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,98 % -1,09 % 0,94 % 10,19 % 7,18 % - - -
Catégorie 10,44 % 9,48 % 17,02 % 15,77 % 4,44 % - - -
Différence -7,46 % -10,57 % -16,08 % -5,59 % 2,74 % - - -
Indice* 10,35 % 12,68 % 24,73 % 8,84 % 8,09 % - - -
Différence -7,37 % -13,77 % -23,79 % 1,35 % -0,91 % - - -
* Indice : 50% MSCI USA + 50% ML Global USA
Historiques
ALMA CAPITAL - US CONVERTIBLE I EUR HDG
Obligations Convertibles USD
50% MSCI USA + 50% ML Global USA
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
ALMA CAPITAL - US CONVERTIBLE I EUR HDG
Obligations Convertibles USD
50% MSCI USA + 50% ML Global USA
1 an
ALMA CAPITAL - US CONVERTIBLE I EUR HDG
Performance : 4,04 % %
Volatilité : 4,63 % 50% MSCI USA + 50% ML Global USA
Performance : 1,31 % %
Volatilité : 8,58 % Oblig. Convertibles USD
Performance : 2,13 % %
Volatilité : 9,60 % MAN CONVERTIBLES AMERICA D USD ACC
Performance : 5,07 % %
Volatilité : 10,26 % ALMA US CONVERTIBLE FUND RCA
Performance : -0,77 % %
Volatilité : 9,14 %
3 ans
ALMA CAPITAL - US CONVERTIBLE I EUR HDG
Performance : 0,83 % %
Volatilité : 6,09 % 50% MSCI USA + 50% ML Global USA
Performance : 9,78 % %
Volatilité : 11,03 % Oblig. Convertibles USD
Performance : 6,87 % %
Volatilité : 12,25 % MAN CONVERTIBLES AMERICA D USD ACC
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 13,44 % ALMA US CONVERTIBLE FUND RCA
Performance : 5,13 % %
Volatilité : 11,37 %
5 ans
ALMA CAPITAL - US CONVERTIBLE I EUR HDG
Performance : 3,89 % %
Volatilité : 5,38 % 50% MSCI USA + 50% ML Global USA
Performance : 9,39 % %
Volatilité : 9,75 % Oblig. Convertibles USD
Performance : 8,86 % %
Volatilité : 10,96 % MAN CONVERTIBLES AMERICA D USD ACC
Performance : 10,79 % %
Volatilité : 12,04 %

ALMA CAPITAL - US CONVERTIBLE I EUR HDG
Obligations Convertibles USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 14/11/2012 au 20/09/2017, sur 1772 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,61 % des cas (soit 383 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles USD est : 50% MSCI USA + 50% ML Global USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI USA + 50% ML Global USA.
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dimanche 24 septembre 2017
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