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OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG - IE00B2899L63

Performance glissante cumulée au 23/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % -0,04 % 0,63 % 1,43 % 2,47 % 3,32 % 9,81 % 8,32 % 62,06 % -
Catégorie -0,19 % -0,07 % 1,17 % -0,58 % -1,75 % 0,03 % 15,83 % 38,78 % 95,82 % -
Différence 0,36 % 0,03 % -0,54 % 2,01 % 4,23 % 3,28 % -6,02 % -30,46 % -33,76 %
Indice* -0,27 % -0,62 % 1,67 % -0,97 % -2,82 % -0,98 % 16,50 % 47,82 % 109,94 % -
Différence 0,44 % 0,58 % -1,05 % 2,40 % 5,29 % 4,30 % -6,69 % -39,50 % -47,88 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,50 % 3,29 % -
Catégorie 12,41 % 11,90 % -
Différence -3,90 % -8,61 % -
Indice* 13,53 % 14,15 % -
Différence -5,02 % -10,86 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,85 0,29 -
Ecart de Suivi ? 10,23 % 12,47 % -
Ratio d'information ? -0,49 -0,87 -
Up Capture Ratio ? 0,43 0,37 -
Down Capture Ratio ? 0,30 0,41 -
Risque
Volatilité ? 10,47 % 12,19 % -
Volatilité Cat 12,19 % 15,10 % -
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % -
Perte Maximum ? -6,34 % -17,03 % -
Délai de recouvrement ? 68 j 650 j -
DSR ? 5,91 % 8,22 % -
Sortino ? 1,50 0,42 -
VAR ? -2,15 % -2,80 % -
Réactivité
Beta ? 0,52 0,49 -
? 36,34 37,17 -
Beta haussier ? 0,84 0,79 -
Beta baissier ? 0,22 0,37 -
Ratio Omega ? 1,40 1,13 -
Asymétrie
Skewness ? 1,07 0,15 -
Kurtosis ? 3,46 1,19 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,41 % -6,13 % 10,48 % 27,51 % - - - -
Catégorie 14,98 % 5,96 % 22,56 % 26,03 % - - - -
Différence -6,57 % -12,10 % -12,09 % 1,49 % - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % - - - -
Différence -11,23 % -14,51 % -16,02 % 1,98 % - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Performance : 8,50 %
Volatilité : 10,47 % MSCI USA Value
Performance : 13,53 %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,41 %
Volatilité : 12,19 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,85 %
Volatilité : 16,03 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 8,97 %
Volatilité : 12,15 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 13,74 %
Volatilité : 17,61 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 12,69 %
Volatilité : 13,23 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,11 %
Volatilité : 12,70 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,72 %
Volatilité : 14,54 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,99 %
Volatilité : 14,18 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,58 %
Volatilité : 15,22 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 5,21 %
Volatilité : 13,10 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,47 %
Volatilité : 13,12 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 6,43 %
Volatilité : 11,14 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,93 %
Volatilité : 10,57 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,63 %
Volatilité : 10,60 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 12,01 %
Volatilité : 11,33 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,04 %
Volatilité : 12,24 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,15 %
Volatilité : 14,40 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,67 %
Volatilité : 12,20 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 10,39 %
Volatilité : 13,66 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 21,39 %
Volatilité : 16,26 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,47 %
Volatilité : 12,50 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 20,10 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 19,17 %
Volatilité : 12,34 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 16,20 %
Volatilité : 12,73 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 13,94 %
Volatilité : 13,77 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 11,91 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,16 %
Volatilité : 12,69 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,64 %
Volatilité : 13,03 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 13,44 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 13,69 %
Volatilité : 10,88 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,26 %
Volatilité : 15,93 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,80 %
Volatilité : 12,25 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,47 %
Volatilité : 9,94 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,46 %
Volatilité : 14,48 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,26 %
Volatilité : 13,53 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 9,26 %
Volatilité : 15,05 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,89 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,57 %
Volatilité : 12,52 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,45 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 5,75 %
Volatilité : 14,04 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,27 %
Volatilité : 8,96 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 9,92 %
Volatilité : 12,26 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,24 %
Volatilité : 11,81 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 19,69 %
Volatilité : 12,37 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 8,40 %
Volatilité : 12,56 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 11,90 %
Volatilité : 10,73 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 9,35 %
Volatilité : 12,38 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,19 %
Volatilité : 11,75 %
3 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Performance : 3,29 %
Volatilité : 12,19 % MSCI USA Value
Performance : 14,15 %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,90 %
Volatilité : 15,10 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,95 %
Volatilité : 18,04 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 10,28 %
Volatilité : 15,66 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 11,54 %
Volatilité : 18,03 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,21 %
Volatilité : 16,54 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,73 %
Volatilité : 18,22 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,70 %
Volatilité : 13,34 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,49 %
Volatilité : 15,88 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 13,37 %
Volatilité : 15,46 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 14,94 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,28 %
Volatilité : 17,30 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,67 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 14,74 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,34 %
Volatilité : 17,58 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,25 %
Volatilité : 18,35 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,56 %
Volatilité : 15,37 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,92 %
Volatilité : 20,31 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,17 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 5,52 %
Volatilité : 17,65 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,15 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 10,48 %
Volatilité : 16,56 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,50 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,13 %
Volatilité : 16,76 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 16,02 %
Volatilité : 14,28 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,98 %
Volatilité : 20,27 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,16 %
Volatilité : 13,27 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 12,45 %
Volatilité : 13,54 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,34 %
Volatilité : 17,42 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,26 %
Volatilité : 15,83 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,20 %
Volatilité : 19,01 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,13 %
Volatilité : 16,97 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 14,31 %
Volatilité : 15,68 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 14,17 %
Volatilité : 15,67 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 9,56 %
Volatilité : 18,03 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,78 %
Volatilité : 12,27 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,15 %
Volatilité : 14,19 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,85 %
Volatilité : 15,52 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,46 %
Volatilité : 16,28 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,50 %
Volatilité : 14,09 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,54 %
Volatilité : 14,98 %
5 ans
MSCI USA Value
Performance : 15,79 %
Volatilité : 13,80 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,09 %
Volatilité : 13,38 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,01 %
Volatilité : 15,85 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,73 %
Volatilité : 16,20 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,36 %
Volatilité : 14,50 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,78 %
Volatilité : 15,99 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 11,92 %
Volatilité : 14,37 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,18 %
Volatilité : 14,17 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,29 %
Volatilité : 13,49 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,97 %
Volatilité : 15,30 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,81 %
Volatilité : 15,61 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,60 %
Volatilité : 13,36 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 15,44 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,93 %
Volatilité : 16,37 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,07 %
Volatilité : 13,88 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 11,09 %
Volatilité : 17,84 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,70 %
Volatilité : 14,90 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,78 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,85 %
Volatilité : 14,87 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,58 %
Volatilité : 16,02 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,88 %
Volatilité : 14,83 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 17,79 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 14,43 %
Volatilité : 11,74 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 14,66 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,69 %
Volatilité : 16,66 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,84 %
Volatilité : 14,64 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,20 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,93 %
Volatilité : 11,68 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,63 %
Volatilité : 13,00 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,67 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,69 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,06 %
Volatilité : 14,60 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,83 %
Volatilité : 12,93 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,35 %
Volatilité : 13,47 %

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/06/2013 au 22/06/2017, sur 1467 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,52 % des cas (soit 345 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 26 juin 2017
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