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OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG - IE00B2899L63

Performance glissante cumulée au 24/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -2,23 % -2,10 % 1,03 % 6,01 % 1,86 % 11,43 % 11,45 % - -
Catégorie 0,06 % -2,28 % -3,33 % -1,16 % 12,06 % 0,61 % 18,99 % 46,84 % - -
Différence -0,21 % 0,05 % 1,24 % 2,18 % -6,05 % 1,25 % -7,56 % -35,40 %
Indice* -0,03 % -2,33 % -3,44 % -1,89 % 13,15 % -0,03 % 21,32 % 61,96 % - -
Différence -0,12 % 0,10 % 1,35 % 2,91 % -7,14 % 1,89 % -9,89 % -50,51 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 19,35 % 4,81 % -
Catégorie 26,54 % 14,98 % -
Différence -7,19 % -10,17 % -
Indice* 29,73 % 19,30 % -
Différence -10,38 % -14,49 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,79 0,40 -
Ecart de Suivi ? 10,58 % 12,33 % -
Ratio d'information ? -0,98 -1,18 -
Up Capture Ratio ? 0,48 0,39 -
Down Capture Ratio ? 0,23 0,45 -
Risque
Volatilité ? 10,99 % 12,32 % -
Volatilité Cat 12,33 % 15,02 % -
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % -
Perte Maximum ? -6,34 % -17,03 % -
Délai de recouvrement ? 68 j 650 j -
DSR ? 5,75 % 8,29 % -
Sortino ? 3,42 0,60 -
VAR ? -2,15 % -2,83 % -
Réactivité
Beta ? 0,53 0,50 -
? 34,82 38,67 -
Beta haussier ? 0,85 0,76 -
Beta baissier ? -0,01 0,37 -
Ratio Omega ? 1,83 1,18 -
Asymétrie
Skewness ? 0,82 0,10 -
Kurtosis ? 2,18 1,07 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,41 % -6,13 % 10,48 % 27,51 % - - - -
Catégorie 14,89 % 5,73 % 21,24 % 26,80 % - - - -
Différence -6,49 % -11,87 % -10,77 % 0,71 % - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % - - - -
Différence -11,23 % -14,51 % -16,02 % 1,98 % - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Performance : 19,35 %
Volatilité : 10,99 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,54 %
Volatilité : 12,33 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,71 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 %
3 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,32 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,02 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 17,60 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 %
5 ans
MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,41 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 %

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/06/2013 au 23/03/2017, sur 1376 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,07 % des cas (soit 345 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 26 mars 2017
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