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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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FRANKLIN BRAZIL OPPORT. I(ACC) USD - LU0800341488

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,86 % 0,28 % 1,69 % 0,39 % -6,25 % -5,79 % 3,04 % 10,80 % 21,09 % -
Catégorie -0,11 % -0,34 % -0,07 % -4,20 % -5,44 % -3,76 % -2,62 % 11,24 % 18,58 % -
Différence 0,97 % 0,62 % 1,76 % 4,58 % -0,81 % -2,03 % 5,66 % -0,45 % 2,51 %
Indice* -0,12 % -0,49 % -0,39 % -4,05 % -4,25 % -3,93 % -2,69 % 17,72 % 27,96 % -
Différence 0,98 % 0,77 % 2,07 % 4,44 % -2,00 % -1,86 % 5,73 % -6,93 % -6,88 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,67 % 3,80 % 3,23 %
Catégorie -2,59 % 3,87 % 3,34 %
Différence 4,26 % -0,07 % -0,11 %
Indice* -2,49 % 5,95 % 4,90 %
Différence 4,16 % -2,15 % -1,66 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,18 0,31 0,30
Ecart de Suivi ? 8,34 % 9,65 % 8,23 %
Ratio d'information ? 0,50 -0,22 -0,20
Up Capture Ratio ? 1,57 1,15 1,10
Down Capture Ratio ? 1,16 1,29 1,20
Risque
Volatilité ? 11,25 % 13,09 % 11,23 %
Volatilité Cat 5,70 % 8,58 % 7,37 %
Volatilité Indice 5,48 % 7,51 % 6,70 %
Perte Maximum ? -12,50 % -23,73 % -23,73 %
Délai de recouvrement ? - 609 j 609 j
DSR ? 8,94 % 9,41 % 7,97 %
Sortino ? 0,23 0,43 0,42
VAR ? -1,94 % -2,88 % -2,52 %
Réactivité
Beta ? 1,45 1,19 1,15
? 49,82 46,98 47,12
Beta haussier ? 1,60 1,30 1,30
Beta baissier ? 1,72 0,94 0,94
Ratio Omega ? 1,15 1,14 1,14
Asymétrie
Skewness ? -2,15 -0,46 -0,42
Kurtosis ? 9,98 2,33 3,10
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 18,69 % -2,68 % 15,44 % -3,22 % - - - -
Catégorie 6,23 % 6,34 % 12,57 % -1,99 % - - - -
Différence 12,46 % -9,02 % 2,87 % -1,23 % - - - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % - - - -
Différence 11,81 % -11,85 % -0,99 % -2,82 % - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
FRANKLIN BRAZIL OPPORT. I(ACC) USD
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FRANKLIN BRAZIL OPPORT. I(ACC) USD
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
FRANKLIN BRAZIL OPPORT. I(ACC) USD
Performance : 1,67 % %
Volatilité : 11,25 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : -2,49 % %
Volatilité : 5,48 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : -2,59 % %
Volatilité : 5,70 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 0,02 % %
Volatilité : 4,79 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : -2,18 % %
Volatilité : 4,76 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 11,30 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 0,54 % %
Volatilité : 7,53 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : -4,27 % %
Volatilité : 9,12 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : -10,16 % %
Volatilité : 9,01 %
3 ans
FRANKLIN BRAZIL OPPORT. I(ACC) USD
Performance : 3,80 % %
Volatilité : 13,09 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 5,95 % %
Volatilité : 7,51 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 3,87 % %
Volatilité : 8,58 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 3,39 % %
Volatilité : 11,59 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 2,61 % %
Volatilité : 10,32 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 13,05 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 6,92 % %
Volatilité : 10,45 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : -1,31 % %
Volatilité : 13,25 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : 3,18 % %
Volatilité : 11,06 %
5 ans
FRANKLIN BRAZIL OPPORT. I(ACC) USD
Performance : 3,23 % %
Volatilité : 11,23 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 4,90 % %
Volatilité : 6,70 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 7,37 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 4,04 % %
Volatilité : 9,23 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 8,28 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 2,42 % %
Volatilité : 11,22 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 9,11 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 3,58 % %
Volatilité : 11,99 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : -1,32 % %
Volatilité : 10,39 %

FRANKLIN BRAZIL OPPORT. I(ACC) USD
Allocation Prudente autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 26/07/2013 au 20/09/2017, sur 1518 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 40,78 % des cas (soit 619 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
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lundi 25 septembre 2017
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