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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 R ACC GBP - LU0271683616

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 1,35 % 6,10 % 2,99 % 4,70 % 8,51 % 10,79 % 4,87 % 32,03 % -
Catégorie -0,18 % 0,28 % 1,00 % -3,20 % -3,07 % -1,26 % 5,38 % 22,19 % 45,59 % -
Différence 0,53 % 1,08 % 5,10 % 6,19 % 7,77 % 9,77 % 5,41 % -17,32 % -13,56 %
Indice* -0,19 % -0,02 % 1,12 % -3,35 % -2,71 % -0,63 % 6,09 % 28,16 % 64,10 % -
Différence 0,54 % 1,37 % 4,98 % 6,35 % 7,41 % 9,14 % 4,69 % -23,28 % -32,06 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,70 % 0,14 % 4,97 %
Catégorie 4,48 % 7,31 % 7,72 %
Différence -0,78 % -7,17 % -2,75 %
Indice* 5,44 % 9,17 % 10,40 %
Différence -1,74 % -9,03 % -5,43 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,38 0,03 0,42
Ecart de Suivi ? 8,65 % 8,63 % 7,57 %
Ratio d'information ? -0,20 -1,05 -0,72
Up Capture Ratio ? 0,78 0,71 0,81
Down Capture Ratio ? 0,81 0,90 0,92
Risque
Volatilité ? 10,80 % 13,66 % 12,11 %
Volatilité Cat 7,99 % 11,48 % 10,45 %
Volatilité Indice 8,81 % 12,44 % 11,05 %
Perte Maximum ? -10,34 % -25,27 % -25,27 %
Délai de recouvrement ? 93 j - -
DSR ? 7,15 % 9,50 % 8,27 %
Sortino ? 0,57 0,04 0,61
VAR ? -1,85 % -2,76 % -2,62 %
Réactivité
Beta ? 0,77 0,86 0,87
? 39,43 61,65 62,38
Beta haussier ? 1,13 1,04 0,91
Beta baissier ? 0,23 0,81 0,81
Ratio Omega ? 1,18 1,03 1,18
Asymétrie
Skewness ? -0,04 0,03 -0,08
Kurtosis ? 1,73 0,32 0,61
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,22 % 5,10 % 11,69 % 12,56 % - - - -
Catégorie 8,24 % 9,50 % 15,42 % 7,54 % - - - -
Différence -16,46 % -4,41 % -3,73 % 5,02 % - - - -
Indice* 9,93 % 11,25 % 19,78 % 13,76 % - - - -
Différence -18,15 % -6,15 % -8,10 % -1,20 % - - - -
* Indice : 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Historiques
BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 R ACC GBP
Allocation Offensive USD
75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 R ACC GBP
Allocation Offensive USD
75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
1 an
BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 R ACC GBP
Performance : 3,70 % %
Volatilité : 10,80 % 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Performance : 5,44 % %
Volatilité : 8,81 % Alloc Offensive USD
Performance : 4,48 % %
Volatilité : 7,99 % ACCESS GROWTH FUND (USD) INST (ACC)
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 8,51 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH USD B
Performance : 3,36 % %
Volatilité : 8,81 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 A ACC USD
Performance : 5,94 % %
Volatilité : 9,60 % LMQS INV MULT AS US PERF FD E USD ACC
Performance : 2,42 % %
Volatilité : 7,61 %
3 ans
BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 R ACC GBP
Performance : 0,14 % %
Volatilité : 13,66 % 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Performance : 9,17 % %
Volatilité : 12,44 % Alloc Offensive USD
Performance : 7,31 % %
Volatilité : 11,48 % ACCESS GROWTH FUND (USD) INST (ACC)
Performance : 7,56 % %
Volatilité : 14,32 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH USD B
Performance : 5,30 % %
Volatilité : 12,64 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 A ACC USD
Performance : 8,56 % %
Volatilité : 13,39 %
5 ans
BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 R ACC GBP
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 12,11 % 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Performance : 10,40 % %
Volatilité : 11,05 % Alloc Offensive USD
Performance : 7,72 % %
Volatilité : 10,45 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH USD B
Performance : 6,09 % %
Volatilité : 11,28 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 A ACC USD
Performance : 8,74 % %
Volatilité : 11,98 %

BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 4 R ACC GBP
Allocation Offensive USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 09/08/2013 au 20/09/2017, sur 1504 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,27 % des cas (soit 380 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive USD est : 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market.
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lundi 25 septembre 2017
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