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GS US REAL ESTA BAL PTF OCS M-DIST SGD-H - LU0820775889

Performance glissante cumulée au 27/02/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % 1,86 % 2,81 % 4,46 % 5,06 % 4,62 % 15,60 % 26,33 % - -
Catégorie 0,00 % 1,44 % 2,96 % 5,33 % 8,40 % 3,75 % 15,53 % 35,43 % - -
Différence 0,40 % 0,42 % -0,16 % -0,87 % -3,34 % 0,86 % 0,07 % -9,10 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence
Performance et indicateurs mensuels au 31/01/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 13,62 % 8,09 % -
Catégorie 10,63 % 9,94 % -
Différence 2,99 % -1,85 % -
Indice* 10,17 % 12,74 % -
Différence 3,46 % -4,65 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,62 0,83 -
Ecart de Suivi ? 6,70 % 6,83 % -
Ratio d'information ? 0,52 -0,68 -
Up Capture Ratio ? 0,75 0,69 -
Down Capture Ratio ? 0,52 0,72 -
Risque
Volatilité ? 8,61 % 9,91 % -
Volatilité Cat 9,07 % 9,70 % -
Volatilité Indice 9,49 % 10,39 % -
Perte Maximum ? -4,67 % -17,12 % -
Délai de recouvrement ? 24 j - -
DSR ? 4,99 % 6,53 % -
Sortino ? 2,80 1,26 -
VAR ? -1,38 % -2,52 % -
Réactivité
Beta ? 0,66 0,74 -
? 53,30 59,95 -
Beta haussier ? 0,81 0,81 -
Beta baissier ? 0,55 0,74 -
Ratio Omega ? 1,78 1,36 -
Asymétrie
Skewness ? 0,00 -0,11 -
Kurtosis ? 1,10 0,57 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,40 % 4,91 % 12,83 % 2,02 % - - - -
Catégorie 6,92 % 8,14 % 15,61 % 8,20 % - - - -
Différence -1,52 % -3,23 % -2,78 % -6,18 % - - - -
Indice* 8,66 % 11,73 % 20,28 % 6,68 % - - - -
Différence -3,26 % -6,82 % -7,45 % -4,65 % - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
GS US REAL ESTA BAL PTF OCS M-DIST SGD-H
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS US REAL ESTA BAL PTF OCS M-DIST SGD-H
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
GS US REAL ESTA BAL PTF OCS M-DIST SGD-H
Performance : 13,62 %
Volatilité : 8,61 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 10,17 %
Volatilité : 9,49 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 10,63 %
Volatilité : 9,07 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 10,11 %
Volatilité : 8,92 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 2,37 %
Volatilité : 8,07 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 20,29 %
Volatilité : 11,94 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 7,73 %
Volatilité : 9,06 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 9,94 %
Volatilité : 10,92 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 15,80 %
Volatilité : 9,46 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 11,60 %
Volatilité : 11,77 %
3 ans
GS US REAL ESTA BAL PTF OCS M-DIST SGD-H
Performance : 8,09 %
Volatilité : 9,91 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 12,74 %
Volatilité : 10,39 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,94 %
Volatilité : 9,70 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 10,86 %
Volatilité : 10,18 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,92 %
Volatilité : 9,49 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 10,00 %
Volatilité : 12,35 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 10,21 %
Volatilité : 11,80 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 13,74 %
Volatilité : 10,78 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 11,74 %
Volatilité : 11,51 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 10,53 %
Volatilité : 9,26 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,18 %
Volatilité : 8,88 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 9,91 %
Volatilité : 9,12 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,24 %
Volatilité : 8,57 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 9,05 %
Volatilité : 10,84 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 7,58 %
Volatilité : 10,43 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 10,74 %
Volatilité : 10,30 %

GS US REAL ESTA BAL PTF OCS M-DIST SGD-H
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 01/10/2013 au 26/02/2017, sur 1245 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,29 % des cas (soit 290 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/01/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/02/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 28 février 2017
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