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GS US REAL ESTATE BALANCED PTF E (ACC) H - LU0820776002

Performance glissante cumulée au 24/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,41 % 0,48 % 2,50 % 3,63 % 2,49 % 9,49 % 12,82 % - -
Catégorie 0,25 % -0,79 % -1,38 % 0,77 % 6,71 % 1,64 % 11,56 % 34,80 % - -
Différence -0,23 % 0,38 % 1,86 % 1,73 % -3,08 % 0,85 % -2,07 % -21,99 %
Indice* 0,19 % -0,68 % -1,83 % 0,14 % 6,65 % 0,91 % 12,15 % 46,33 % - -
Différence -0,17 % 0,27 % 2,32 % 2,36 % -3,02 % 1,58 % -2,67 % -33,52 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 12,51 % 3,47 % -
Catégorie 14,00 % 10,71 % -
Différence -1,49 % -7,24 % -
Indice* 13,89 % 13,82 % -
Différence -1,38 % -10,35 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 3,11 0,56 -
Ecart de Suivi ? 7,14 % 9,60 % -
Ratio d'information ? -0,19 -1,08 -
Up Capture Ratio ? 0,36 0,26 -
Down Capture Ratio ? -0,04 0,26 -
Risque
Volatilité ? 4,14 % 6,45 % -
Volatilité Cat 7,41 % 9,73 % -
Volatilité Indice 7,87 % 10,44 % -
Perte Maximum ? -2,07 % -10,35 % -
Délai de recouvrement ? 29 j 337 j -
DSR ? 1,71 % 4,51 % -
Sortino ? 7,53 0,80 -
VAR ? -0,61 % -1,44 % -
Réactivité
Beta ? 0,23 0,27 -
? 18,58 18,91 -
Beta haussier ? 0,37 0,26 -
Beta baissier ? 0,20 0,31 -
Ratio Omega ? 3,01 1,25 -
Asymétrie
Skewness ? 0,62 -0,35 -
Kurtosis ? 0,33 2,00 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,77 % 1,10 % 5,08 % 11,58 % - - - -
Catégorie 6,92 % 8,14 % 15,61 % 8,20 % - - - -
Différence -2,15 % -7,04 % -10,53 % 3,38 % - - - -
Indice* 8,66 % 11,73 % 20,28 % 6,68 % - - - -
Différence -3,89 % -10,63 % -15,20 % 4,91 % - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
GS US REAL ESTATE BALANCED PTF E (ACC) H
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS US REAL ESTATE BALANCED PTF E (ACC) H
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
GS US REAL ESTATE BALANCED PTF E (ACC) H
Performance : 12,51 %
Volatilité : 4,14 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 13,89 %
Volatilité : 7,87 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 14,00 %
Volatilité : 7,41 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 13,78 %
Volatilité : 8,97 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 16,49 %
Volatilité : 9,94 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 6,42 %
Volatilité : 6,87 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 9,90 %
Volatilité : 7,32 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 12,88 %
Volatilité : 7,50 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 17,78 %
Volatilité : 7,65 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 24,34 %
Volatilité : 10,06 %
3 ans
GS US REAL ESTATE BALANCED PTF E (ACC) H
Performance : 3,47 %
Volatilité : 6,45 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 13,82 %
Volatilité : 10,44 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 10,71 %
Volatilité : 9,73 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 10,90 %
Volatilité : 11,83 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 13,19 %
Volatilité : 11,57 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 11,92 %
Volatilité : 9,51 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 10,20 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 14,30 %
Volatilité : 10,82 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 12,38 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 11,19 %
Volatilité : 9,23 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,75 %
Volatilité : 8,84 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 8,22 %
Volatilité : 10,39 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 10,28 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,93 %
Volatilité : 8,54 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 10,49 %
Volatilité : 9,08 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 9,76 %
Volatilité : 10,81 %

GS US REAL ESTATE BALANCED PTF E (ACC) H
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/10/2013 au 23/03/2017, sur 1270 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 13,86 % des cas (soit 176 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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lundi 27 mars 2017
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