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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD - LU0367304986

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,64 % 0,59 % 2,38 % -3,01 % -4,99 % -6,71 % 7,94 % 6,85 % - -
Catégorie 0,03 % 0,43 % 2,44 % -2,84 % -3,66 % -2,82 % 7,95 % 26,44 % - -
Différence 0,61 % 0,17 % -0,06 % -0,18 % -1,32 % -3,89 % -0,01 % -19,59 %
Indice* -0,23 % 0,48 % 2,13 % -3,55 % -4,82 % -4,56 % 7,44 % 32,64 % - -
Différence 0,87 % 0,11 % 0,25 % 0,53 % -0,16 % -2,16 % 0,50 % -25,79 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,96 % 2,27 % -
Catégorie 5,28 % 8,45 % -
Différence 0,68 % -6,18 % -
Indice* 5,12 % 10,50 % -
Différence 0,84 % -8,23 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,46 0,14 -
Ecart de Suivi ? 2,89 % 5,12 % -
Ratio d'information ? 0,29 -1,61 -
Up Capture Ratio ? 1,07 0,98 -
Down Capture Ratio ? 1,05 1,18 -
Risque
Volatilité ? 13,74 % 17,73 % -
Volatilité Cat 11,95 % 14,89 % -
Volatilité Indice 12,03 % 15,25 % -
Perte Maximum ? -14,67 % -29,51 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 7,82 % 12,60 % -
Sortino ? 0,81 0,20 -
VAR ? -3,01 % -4,36 % -
Réactivité
Beta ? 1,12 1,12 -
? 96,74 92,70 -
Beta haussier ? 1,24 1,17 -
Beta baissier ? 1,08 1,18 -
Ratio Omega ? 1,27 1,08 -
Asymétrie
Skewness ? 1,18 -0,24 -
Kurtosis ? 3,49 1,38 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,47 % -0,24 % 23,55 % 23,57 % - - - -
Catégorie 14,98 % 5,82 % 22,28 % 26,19 % - - - -
Différence -5,51 % -6,06 % 1,27 % -2,62 % - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % - - - -
Différence -10,16 % -8,62 % -2,94 % -1,96 % - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD
Performance : 5,96 % %
Volatilité : 13,74 % MSCI USA Value
Performance : 5,12 % %
Volatilité : 12,03 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 5,28 % %
Volatilité : 11,95 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 8,43 % %
Volatilité : 12,31 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,44 % %
Volatilité : 12,71 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 10,69 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 12,40 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 11,63 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 9,18 % %
Volatilité : 14,84 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 0,33 % %
Volatilité : 13,36 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 8,94 % %
Volatilité : 12,87 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,74 % %
Volatilité : 9,74 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 11,47 % %
Volatilité : 9,62 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 4,20 % %
Volatilité : 11,28 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 13,97 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 3,61 % %
Volatilité : 12,16 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 3,20 % %
Volatilité : 12,86 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 16,06 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 3,62 % %
Volatilité : 12,43 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -1,89 % %
Volatilité : 20,12 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,19 % %
Volatilité : 11,94 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,04 % %
Volatilité : 13,41 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 4,70 % %
Volatilité : 12,38 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : -0,67 % %
Volatilité : 15,63 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,93 % %
Volatilité : 13,06 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 7,59 % %
Volatilité : 13,05 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : -1,66 % %
Volatilité : 13,39 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 8,39 % %
Volatilité : 12,59 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 11,74 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,38 % %
Volatilité : 12,38 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,68 % %
Volatilité : 13,03 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 7,05 % %
Volatilité : 13,32 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 10,85 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 5,36 % %
Volatilité : 12,07 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,22 % %
Volatilité : 9,71 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 13,92 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 11,59 % %
Volatilité : 9,60 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 3,82 % %
Volatilité : 13,39 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 14,22 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 17,96 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,46 % %
Volatilité : 13,46 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 4,09 % %
Volatilité : 12,48 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,96 % %
Volatilité : 14,10 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 1,34 % %
Volatilité : 14,08 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,13 % %
Volatilité : 11,08 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 5,07 % %
Volatilité : 8,39 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : -0,15 % %
Volatilité : 12,14 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 2,56 % %
Volatilité : 11,87 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 2,56 % %
Volatilité : 11,87 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 11,68 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,17 % %
Volatilité : 15,15 %
3 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD
Performance : 2,27 % %
Volatilité : 17,73 % MSCI USA Value
Performance : 10,50 % %
Volatilité : 15,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 14,89 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,13 % %
Volatilité : 16,28 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,76 % %
Volatilité : 14,37 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,70 % %
Volatilité : 14,11 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,09 % %
Volatilité : 15,04 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 18,19 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,98 % %
Volatilité : 13,23 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 15,60 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,62 % %
Volatilité : 15,24 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 8,87 % %
Volatilité : 17,22 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,00 % %
Volatilité : 14,71 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,31 % %
Volatilité : 17,50 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 9,78 % %
Volatilité : 18,24 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 15,23 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 20,35 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,82 % %
Volatilité : 15,92 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,35 % %
Volatilité : 16,90 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,19 % %
Volatilité : 15,61 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,18 % %
Volatilité : 20,18 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,35 % %
Volatilité : 18,52 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,17 % %
Volatilité : 15,53 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,48 % %
Volatilité : 17,77 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 15,10 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,86 % %
Volatilité : 16,47 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,90 % %
Volatilité : 17,37 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,80 % %
Volatilité : 16,72 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,39 % %
Volatilité : 14,30 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,94 % %
Volatilité : 13,25 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 13,47 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,07 % %
Volatilité : 17,25 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 13,36 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,67 % %
Volatilité : 15,71 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,18 % %
Volatilité : 18,84 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,83 % %
Volatilité : 15,54 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 7,40 % %
Volatilité : 17,86 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 4,74 % %
Volatilité : 16,57 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,64 % %
Volatilité : 15,27 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 1,52 % %
Volatilité : 12,02 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,35 % %
Volatilité : 14,19 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,27 % %
Volatilité : 16,34 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,28 % %
Volatilité : 16,34 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,92 % %
Volatilité : 15,40 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,60 % %
Volatilité : 17,84 %
5 ans
MSCI USA Value
Performance : 13,85 % %
Volatilité : 13,76 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,21 % %
Volatilité : 13,25 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 12,91 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,70 % %
Volatilité : 13,49 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 11,43 % %
Volatilité : 15,99 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 12,84 % %
Volatilité : 12,22 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,64 % %
Volatilité : 14,29 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,43 % %
Volatilité : 14,09 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,92 % %
Volatilité : 15,26 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,75 % %
Volatilité : 13,35 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 15,35 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 16,26 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,08 % %
Volatilité : 13,85 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,76 % %
Volatilité : 17,68 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 14,72 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,99 % %
Volatilité : 17,67 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,39 % %
Volatilité : 16,60 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,01 % %
Volatilité : 14,38 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,39 % %
Volatilité : 16,12 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,28 % %
Volatilité : 13,74 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,03 % %
Volatilité : 14,86 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,57 % %
Volatilité : 16,07 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,47 % %
Volatilité : 14,80 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,62 % %
Volatilité : 11,69 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,93 % %
Volatilité : 12,37 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 12,87 % %
Volatilité : 12,39 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,81 % %
Volatilité : 14,23 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 13,58 % %
Volatilité : 16,63 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,38 % %
Volatilité : 16,13 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,40 % %
Volatilité : 14,51 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,24 % %
Volatilité : 11,53 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,78 % %
Volatilité : 13,02 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 14,60 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 14,60 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 14,31 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,34 % %
Volatilité : 15,67 %

UBAM AJO US EQUITY VALUE AD USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 07/10/2013 au 20/09/2017, sur 1445 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 24,08 % des cas (soit 348 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 24 septembre 2017
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