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MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD - LU0335770284

Performance glissante cumulée au 24/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % -0,66 % -1,78 % -0,98 % 5,31 % -0,33 % 9,33 % 32,27 % - -
Catégorie 0,15 % 0,00 % -1,89 % -1,75 % 2,04 % -1,36 % 5,39 % 34,98 % - -
Différence -0,08 % -0,66 % 0,10 % 0,78 % 3,28 % 1,03 % 3,94 % -2,71 %
Indice* 0,06 % 0,00 % -2,45 % -1,79 % 1,52 % -1,59 % 4,32 % 38,66 % - -
Différence 0,01 % -0,66 % 0,67 % 0,81 % 3,79 % 1,25 % 5,01 % -6,39 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 10,77 % 10,00 % -
Catégorie 5,69 % 11,21 % -
Différence 5,08 % -1,21 % -
Indice* 3,62 % 12,11 % -
Différence 7,15 % -2,10 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,63 1,03 -
Ecart de Suivi ? 5,47 % 6,02 % -
Ratio d'information ? 1,31 -0,35 -
Up Capture Ratio ? 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio ? 0,38 0,86 -
Risque
Volatilité ? 6,83 % 9,86 % -
Volatilité Cat 6,08 % 8,36 % -
Volatilité Indice 6,82 % 8,84 % -
Perte Maximum ? -3,73 % -16,13 % -
Délai de recouvrement ? 81 j - -
DSR ? 4,18 % 6,53 % -
Sortino ? 2,66 1,55 -
VAR ? -1,52 % -2,20 % -
Réactivité
Beta ? 0,68 0,89 -
? 46,07 63,65 -
Beta haussier ? 0,86 0,89 -
Beta baissier ? 0,83 1,02 -
Ratio Omega ? 1,79 1,45 -
Asymétrie
Skewness ? -0,32 -0,20 -
Kurtosis ? 0,16 1,64 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,04 % 8,09 % 16,09 % -2,43 % - - - -
Catégorie 6,33 % 10,22 % 18,97 % -5,80 % - - - -
Différence 0,70 % -2,13 % -2,88 % 3,37 % - - - -
Indice* 5,69 % 12,06 % 21,01 % -6,47 % - - - -
Différence 1,35 % -3,97 % -4,93 % 4,04 % - - - -
* Indice : ML US Broad Market
Historiques
MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Performance : 10,77 %
Volatilité : 6,83 % ML US Broad Market
Performance : 3,62 %
Volatilité : 6,82 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 5,69 %
Volatilité : 6,08 % SPDR BARCL 7-10 YR U.S.TREA BD UCITS ETF
Performance : -0,89 %
Volatilité : 7,16 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 10,57 %
Volatilité : 6,84 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 6,76 %
Volatilité : 5,93 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A2 USD
Performance : 2,69 %
Volatilité : 6,69 % ALMA US CONVERTIBLE FUND RCA
Performance : 15,33 %
Volatilité : 8,80 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 3,27 %
Volatilité : 6,29 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 5,01 %
Volatilité : 6,67 % CANDRIAM BDS USD GOVERNMENT C (N)
Performance : 0,13 %
Volatilité : 6,48 % ACMB AMERICAN INCOME PTF C USD
Performance : 6,28 %
Volatilité : 6,67 % NEUBERGER BERMAN US STRATEGIC INCOME FUND EUR I ACCUMULATING CLASS
Performance : 8,08 %
Volatilité : 3,60 % AWF US LIBOR PLUS F (D) USD
Performance : 20,60 %
Volatilité : 9,25 % THREADNEEDLE DOLLAR BOND (USD)
Performance : 6,49 %
Volatilité : 6,52 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,50 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 0,85 %
Volatilité : 6,63 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 5,20 %
Volatilité : 6,29 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,08 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 11,94 %
Volatilité : 6,34 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 4,12 %
Volatilité : 6,39 % BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLC C
Performance : 3,58 %
Volatilité : 6,00 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 4,61 %
Volatilité : 6,35 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,41 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 3,54 %
Volatilité : 6,29 % TOBAM ANTIBENCH US CREDIT FUND A (C)
Performance : 9,13 %
Volatilité : 6,63 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 5,97 %
Volatilité : 6,56 % LYXOR UC ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y + D
Performance : -1,83 %
Volatilité : 11,49 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 36,59 %
Volatilité : 8,56 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 19,24 %
Volatilité : 6,93 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : 6,34 %
Volatilité : 7,22 % LORD ABBETT TOTAL RETURN FD N-R-USD
Performance : 5,35 %
Volatilité : 5,88 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 0,77 %
Volatilité : 6,62 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 6,23 % PGIF PREFERRED SECURITIES FUND A (D)
Performance : 9,12 %
Volatilité : 7,79 % FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (C)
Performance : 6,28 %
Volatilité : 6,60 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 13,09 %
Volatilité : 6,48 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 0,30 %
Volatilité : 6,53 % US AGGREGATE BOND FUND CLASS I
Performance : 4,63 %
Volatilité : 6,15 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 4,14 %
Volatilité : 6,38 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 3,37 %
Volatilité : 8,49 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 4,83 %
Volatilité : 6,17 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 4,56 %
Volatilité : 6,22 % CS (LUX) MULTI ENHANCED FIXED IN USD FD
Performance : 14,93 %
Volatilité : 7,48 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 5,66 %
Volatilité : 6,36 % SPDR BARCL 5-7 YR U.S. TREA BD UCITS ETF
Performance : 0,56 %
Volatilité : 6,47 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 2,61 %
Volatilité : 6,52 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,18 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 2,13 %
Volatilité : 6,37 % AMUNDI FUNDS BOND US AGGREGATE SU (C)
Performance : 6,68 %
Volatilité : 6,07 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 4,37 %
Volatilité : 6,17 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 12,12 %
Volatilité : 6,48 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 0,70 %
Volatilité : 6,73 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 5,66 %
Volatilité : 6,25 % LORD ABBETT MULTI-SECTOR INC FD N-R-USD
Performance : 20,23 %
Volatilité : 8,11 % MFS U.S. CORPORATE BOND A1 USD
Performance : 8,56 %
Volatilité : 6,30 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : -1,89 %
Volatilité : 7,09 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD N-R-USD
Performance : 13,46 %
Volatilité : 5,99 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 4,95 %
Volatilité : 6,19 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 1,27 %
Volatilité : 6,64 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 3,53 %
Volatilité : 6,16 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 5,72 %
Volatilité : 6,53 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 2,75 %
Volatilité : 6,20 % UBS ETF BARC CA US 7-10 YR TR BD UC ADIS
Performance : -1,99 %
Volatilité : 7,23 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 14,52 %
Volatilité : 8,04 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 3,42 %
Volatilité : 6,48 % SPDR BARCLAYS 10+ YR US TR BD UCITS ETF
Performance : -3,22 %
Volatilité : 12,24 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 12,77 %
Volatilité : 7,09 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND A ACC
Performance : 4,85 %
Volatilité : 6,16 % SPDR BARCLAYS 3-10 YR US CORP BD UCI ETF
Performance : 5,69 %
Volatilité : 6,47 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 2,42 %
Volatilité : 6,26 %
3 ans
MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Performance : 10,00 %
Volatilité : 9,86 % ML US Broad Market
Performance : 12,11 %
Volatilité : 8,84 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 11,21 %
Volatilité : 8,36 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 9,80 %
Volatilité : 9,86 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 11,45 %
Volatilité : 8,40 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A2 USD
Performance : 9,11 %
Volatilité : 8,41 % ALMA US CONVERTIBLE FUND RCA
Performance : 10,25 %
Volatilité : 11,07 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 10,15 %
Volatilité : 8,26 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 11,53 %
Volatilité : 8,77 % CANDRIAM BDS USD GOVERNMENT C (N)
Performance : 10,08 %
Volatilité : 8,91 % ACMB AMERICAN INCOME PTF C USD
Performance : 7,44 %
Volatilité : 8,85 % AWF US LIBOR PLUS F (D) USD
Performance : 11,94 %
Volatilité : 15,03 % THREADNEEDLE DOLLAR BOND (USD)
Performance : 11,25 %
Volatilité : 8,57 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : 10,81 %
Volatilité : 8,75 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 11,06 %
Volatilité : 9,02 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 11,39 %
Volatilité : 8,51 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 11,25 %
Volatilité : 8,38 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 12,48 %
Volatilité : 8,77 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 12,19 %
Volatilité : 8,76 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 11,87 %
Volatilité : 8,84 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 10,90 %
Volatilité : 8,51 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 11,18 %
Volatilité : 8,55 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 10,93 %
Volatilité : 9,05 % LYXOR UC ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y + D
Performance : 15,80 %
Volatilité : 13,83 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 15,81 %
Volatilité : 10,69 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 10,75 %
Volatilité : 8,79 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 10,80 %
Volatilité : 8,82 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 10,07 %
Volatilité : 8,61 % PGIF PREFERRED SECURITIES FUND A (D)
Performance : 10,05 %
Volatilité : 9,38 % FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (C)
Performance : 10,88 %
Volatilité : 8,91 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 11,23 %
Volatilité : 8,43 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 10,19 %
Volatilité : 8,93 % US AGGREGATE BOND FUND CLASS I
Performance : 12,00 %
Volatilité : 8,47 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 11,28 %
Volatilité : 8,79 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 9,12 %
Volatilité : 9,10 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 10,72 %
Volatilité : 8,44 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 11,66 %
Volatilité : 8,40 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 12,04 %
Volatilité : 8,77 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 11,38 %
Volatilité : 8,73 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 11,04 %
Volatilité : 8,55 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 10,20 %
Volatilité : 8,39 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 11,60 %
Volatilité : 8,36 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 12,69 %
Volatilité : 8,93 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 11,02 %
Volatilité : 8,86 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 11,89 %
Volatilité : 8,53 % MFS U.S. CORPORATE BOND A1 USD
Performance : 12,28 %
Volatilité : 8,82 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 10,14 %
Volatilité : 9,94 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD N-R-USD
Performance : 11,58 %
Volatilité : 7,24 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 10,75 %
Volatilité : 8,44 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 11,11 %
Volatilité : 8,76 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 11,72 %
Volatilité : 8,28 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 11,22 %
Volatilité : 8,91 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 11,26 %
Volatilité : 8,27 % UBS ETF BARC CA US 7-10 YR TR BD UC ADIS
Performance : 11,30 %
Volatilité : 11,10 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 9,51 %
Volatilité : 11,29 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 9,96 %
Volatilité : 8,83 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 10,10 %
Volatilité : 9,14 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND A ACC
Performance : 10,13 %
Volatilité : 8,32 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 11,10 %
Volatilité : 8,49 %
5 ans
ML US Broad Market
Performance : 7,14 %
Volatilité : 8,76 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 7,03 %
Volatilité : 8,02 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 7,30 %
Volatilité : 8,95 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 7,00 %
Volatilité : 8,13 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A2 USD
Performance : 4,97 %
Volatilité : 7,95 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 5,08 %
Volatilité : 8,20 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 8,00 %
Volatilité : 8,41 % CANDRIAM BDS USD GOVERNMENT C (N)
Performance : 4,98 %
Volatilité : 8,65 % ACMB AMERICAN INCOME PTF C USD
Performance : 3,44 %
Volatilité : 8,31 % AWF US LIBOR PLUS F (D) USD
Performance : 23,18 %
Volatilité : 31,91 % THREADNEEDLE DOLLAR BOND (USD)
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,21 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : 6,02 %
Volatilité : 8,44 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 5,96 %
Volatilité : 8,74 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 7,40 %
Volatilité : 8,07 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 6,36 %
Volatilité : 8,07 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 8,22 %
Volatilité : 8,21 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 7,36 %
Volatilité : 8,49 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 7,24 %
Volatilité : 8,46 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 6,16 %
Volatilité : 8,26 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 6,96 %
Volatilité : 8,09 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 6,72 %
Volatilité : 8,51 % LYXOR UC ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y + D
Performance : 8,21 %
Volatilité : 14,30 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 8,67 %
Volatilité : 7,94 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 5,93 %
Volatilité : 8,38 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 6,30 %
Volatilité : 8,15 % PGIF PREFERRED SECURITIES FUND A (D)
Performance : 6,88 %
Volatilité : 8,64 % FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND A (C)
Performance : 6,87 %
Volatilité : 8,32 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 7,69 %
Volatilité : 7,83 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 5,26 %
Volatilité : 8,65 % US AGGREGATE BOND FUND CLASS I
Performance : 7,14 %
Volatilité : 8,06 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 6,42 %
Volatilité : 8,41 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 5,10 %
Volatilité : 8,43 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 6,06 %
Volatilité : 7,94 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 7,49 %
Volatilité : 8,02 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 7,72 %
Volatilité : 8,25 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 6,72 %
Volatilité : 8,33 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 6,27 %
Volatilité : 8,16 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 5,55 %
Volatilité : 7,98 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 7,36 %
Volatilité : 8,04 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 6,07 %
Volatilité : 8,57 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 8,72 %
Volatilité : 8,58 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 4,82 %
Volatilité : 9,74 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 6,10 %
Volatilité : 8,02 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 6,09 %
Volatilité : 8,48 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 6,92 %
Volatilité : 8,45 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 6,49 %
Volatilité : 7,90 % UBS ETF BARC CA US 7-10 YR TR BD UC ADIS
Performance : 5,66 %
Volatilité : 11,11 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 6,03 %
Volatilité : 9,89 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 6,22 %
Volatilité : 8,31 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 7,45 %
Volatilité : 8,26 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND A ACC
Performance : 6,29 %
Volatilité : 7,90 %

MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Obligations USD diversifiées
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 28/10/2013 au 23/03/2017, sur 1243 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,97 % des cas (soit 385 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 29 mars 2017
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