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MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD - LU0335770284

Performance glissante cumulée au 25/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,74 % -2,33 % -4,96 % -3,58 % -4,73 % -1,08 % 19,92 % - -
Catégorie -0,09 % -0,90 % -3,31 % -5,48 % -5,58 % -7,09 % -5,19 % 21,89 % - -
Différence 0,11 % 0,15 % 0,98 % 0,53 % 2,00 % 2,35 % 4,10 % -1,97 %
Indice* 0,02 % -0,92 % -3,45 % -5,26 % -5,55 % -7,29 % -6,21 % 24,26 % - -
Différence 0,00 % 0,18 % 1,12 % 0,30 % 1,97 % 2,56 % 5,13 % -4,34 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,38 % 6,95 % -
Catégorie -1,94 % 8,06 % -
Différence 3,32 % -1,12 % -
Indice* -2,97 % 8,99 % -
Différence 4,35 % -2,04 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,24 0,71 -
Ecart de Suivi ? 4,45 % 6,00 % -
Ratio d'information ? 0,98 -0,34 -
Up Capture Ratio ? 0,78 0,83 -
Down Capture Ratio ? 0,61 0,85 -
Risque
Volatilité ? 7,31 % 10,04 % -
Volatilité Cat 6,83 % 8,94 % -
Volatilité Indice 7,23 % 9,20 % -
Perte Maximum ? -6,14 % -16,13 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,30 % 6,77 % -
Sortino ? 0,33 1,06 -
VAR ? -2,37 % -2,43 % -
Réactivité
Beta ? 0,82 0,88 -
? 66,01 65,45 -
Beta haussier ? 0,99 0,92 -
Beta baissier ? 1,10 1,00 -
Ratio Omega ? 1,10 1,30 -
Asymétrie
Skewness ? -0,38 -0,12 -
Kurtosis ? 0,57 1,40 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,04 % 8,09 % 16,09 % -2,43 % - - - -
Catégorie 6,51 % 10,57 % 18,61 % -5,71 % - - - -
Différence 0,53 % -2,48 % -2,52 % 3,28 % - - - -
Indice* 5,69 % 12,06 % 21,01 % -6,47 % - - - -
Différence 1,35 % -3,97 % -4,93 % 4,04 % - - - -
* Indice : ML US Broad Market
Historiques
MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Performance : 1,38 %
Volatilité : 7,31 % ML US Broad Market
Performance : -2,97 %
Volatilité : 7,23 % Oblig. USD diversifiées
Performance : -1,94 %
Volatilité : 6,83 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : -1,20 %
Volatilité : 7,15 % SPDR BARCL 5-7 YR U.S. TREA BD UCITS ETF
Performance : -5,69 %
Volatilité : 6,98 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : -4,05 %
Volatilité : 6,98 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : -3,02 %
Volatilité : 6,99 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : -3,47 %
Volatilité : 6,84 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : -1,39 %
Volatilité : 6,82 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : -3,05 %
Volatilité : 6,67 % MFS U.S. CORPORATE BOND A1 USD
Performance : -1,31 %
Volatilité : 7,09 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : -5,76 %
Volatilité : 7,15 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : -6,21 %
Volatilité : 7,14 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : -2,72 %
Volatilité : 6,67 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 2,14 %
Volatilité : 7,86 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : -2,85 %
Volatilité : 6,57 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 1,19 %
Volatilité : 7,31 % US BOND OPPORTUNITIES FD BP EUR
Performance : -7,04 %
Volatilité : 13,14 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : -2,24 %
Volatilité : 6,77 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : -3,76 %
Volatilité : 6,68 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A USD
Performance : -5,30 %
Volatilité : 6,84 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : -1,97 %
Volatilité : 7,12 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : -5,14 %
Volatilité : 7,05 % LORD ABBETT TOTAL RETURN FD N-R-USD
Performance : -2,81 %
Volatilité : 6,86 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : -2,72 %
Volatilité : 6,67 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : -6,61 %
Volatilité : 7,09 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 7,79 %
Volatilité : 6,65 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 3,88 %
Volatilité : 6,92 % SPDR BARCLAYS 10+ YR US TR BD UCITS ETF
Performance : -10,98 %
Volatilité : 12,64 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : -4,36 %
Volatilité : 7,10 % ACMBERNSTEIN MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 6,03 %
Volatilité : 6,76 % CS (LUX) MULTI ENHANCED FIXED IN USD FD
Performance : 4,55 %
Volatilité : 7,75 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 2,60 %
Volatilité : 6,61 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 1,00 %
Volatilité : 7,00 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 2,77 %
Volatilité : 6,79 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : -3,19 %
Volatilité : 6,96 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 18,46 %
Volatilité : 8,58 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 1,71 %
Volatilité : 7,45 % TOBAM ANTIBENCH US CREDIT FUND A (C)
Performance : 0,41 %
Volatilité : 7,22 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : -3,38 %
Volatilité : 6,32 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : -6,28 %
Volatilité : 7,02 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : -5,77 %
Volatilité : 7,05 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : -2,03 %
Volatilité : 6,49 % SPDR BARCLAYS 3-10 YR US CORP BD UCI ETF
Performance : -2,89 %
Volatilité : 7,13 % AMUNDI FUNDS BOND US AGGREGATE SU (C)
Performance : -1,68 %
Volatilité : 6,79 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : -1,93 %
Volatilité : 6,82 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : -2,29 %
Volatilité : 6,79 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : -6,65 %
Volatilité : 7,57 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : -2,16 %
Volatilité : 6,56 % GAM STAR MBS TOTAL RETURN USD ACC
Performance : 3,04 %
Volatilité : 7,32 % BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLC C
Performance : -3,32 %
Volatilité : 6,47 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : -3,53 %
Volatilité : 7,06 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : -3,56 %
Volatilité : 6,56 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : -8,25 %
Volatilité : 7,63 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : -4,02 %
Volatilité : 6,54 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : -2,29 %
Volatilité : 6,56 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : -2,53 %
Volatilité : 6,62 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : -1,35 %
Volatilité : 7,06 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : -3,72 %
Volatilité : 6,61 % SPDR BARCL 7-10 YR U.S.TREA BD UCITS ETF
Performance : -7,34 %
Volatilité : 7,68 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 3,48 %
Volatilité : 6,88 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : -3,54 %
Volatilité : 6,92 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : -0,13 %
Volatilité : 7,17 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : -4,40 %
Volatilité : 6,76 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : -3,33 %
Volatilité : 6,77 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : -4,39 %
Volatilité : 7,07 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : -1,60 %
Volatilité : 6,44 % LORD ABBETT MULTI-SECTOR INC FD N-R-USD
Performance : 6,96 %
Volatilité : 7,98 %
3 ans
MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Performance : 6,95 %
Volatilité : 10,04 % ML US Broad Market
Performance : 8,99 %
Volatilité : 9,20 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 8,06 %
Volatilité : 8,94 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 7,89 %
Volatilité : 9,40 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 8,05 %
Volatilité : 9,14 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 8,31 %
Volatilité : 9,21 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 6,82 %
Volatilité : 9,00 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 8,23 %
Volatilité : 8,88 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 6,87 %
Volatilité : 8,62 % MFS U.S. CORPORATE BOND A1 USD
Performance : 9,13 %
Volatilité : 9,20 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 7,93 %
Volatilité : 9,24 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 7,42 %
Volatilité : 9,21 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 8,28 %
Volatilité : 8,71 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 5,77 %
Volatilité : 11,50 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 6,59 %
Volatilité : 8,69 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 6,74 %
Volatilité : 10,03 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 7,82 %
Volatilité : 8,94 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 7,78 %
Volatilité : 8,95 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A USD
Performance : 3,59 %
Volatilité : 8,77 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 6,57 %
Volatilité : 9,32 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 8,05 %
Volatilité : 9,14 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 8,62 %
Volatilité : 8,85 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 7,84 %
Volatilité : 9,24 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 11,78 %
Volatilité : 9,35 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 6,98 %
Volatilité : 9,10 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : 7,66 %
Volatilité : 9,13 % ACMBERNSTEIN MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 9,43 %
Volatilité : 8,97 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 7,90 %
Volatilité : 8,75 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 7,82 %
Volatilité : 9,14 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 9,13 %
Volatilité : 9,27 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 7,78 %
Volatilité : 9,16 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 12,35 %
Volatilité : 10,98 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 6,52 %
Volatilité : 9,53 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 7,70 %
Volatilité : 8,62 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 7,09 %
Volatilité : 9,29 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 7,93 %
Volatilité : 9,40 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 8,56 %
Volatilité : 8,60 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 9,05 %
Volatilité : 9,17 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 8,32 %
Volatilité : 8,92 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 9,01 %
Volatilité : 9,90 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 7,59 %
Volatilité : 8,79 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 8,82 %
Volatilité : 9,15 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 8,06 %
Volatilité : 8,74 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 6,95 %
Volatilité : 10,18 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 6,78 %
Volatilité : 8,78 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 7,54 %
Volatilité : 8,79 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 8,39 %
Volatilité : 8,76 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 8,00 %
Volatilité : 9,25 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 7,75 %
Volatilité : 8,86 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 9,02 %
Volatilité : 9,14 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 6,45 %
Volatilité : 9,21 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : 7,60 %
Volatilité : 9,10 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 7,79 %
Volatilité : 8,85 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 8,00 %
Volatilité : 8,93 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 8,09 %
Volatilité : 9,11 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 7,86 %
Volatilité : 8,75 %
5 ans
ML US Broad Market
Performance : 4,48 %
Volatilité : 8,59 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 4,06 %
Volatilité : 8,06 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 3,68 %
Volatilité : 8,46 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 4,80 %
Volatilité : 8,36 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 4,10 %
Volatilité : 8,40 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 3,23 %
Volatilité : 8,11 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 4,42 %
Volatilité : 8,06 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 1,99 %
Volatilité : 8,04 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 3,01 %
Volatilité : 8,43 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 3,05 %
Volatilité : 8,37 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 4,23 %
Volatilité : 7,98 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 4,78 %
Volatilité : 9,91 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 2,66 %
Volatilité : 7,89 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 4,50 %
Volatilité : 8,86 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 3,93 %
Volatilité : 8,14 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 3,35 %
Volatilité : 8,09 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A USD
Performance : -0,76 %
Volatilité : 7,94 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 1,97 %
Volatilité : 8,43 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 3,04 %
Volatilité : 8,36 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 4,27 %
Volatilité : 8,05 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 2,92 %
Volatilité : 8,49 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 9,62 %
Volatilité : 8,46 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 6,18 %
Volatilité : 8,02 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : 3,09 %
Volatilité : 8,36 % ACMBERNSTEIN MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 5,02 %
Volatilité : 8,28 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 4,89 %
Volatilité : 7,86 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 3,35 %
Volatilité : 8,33 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 4,64 %
Volatilité : 8,38 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 3,41 %
Volatilité : 7,90 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 2,19 %
Volatilité : 8,51 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 2,87 %
Volatilité : 8,60 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 4,67 %
Volatilité : 8,22 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 5,61 %
Volatilité : 8,53 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 3,48 %
Volatilité : 9,29 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 3,28 %
Volatilité : 7,93 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 4,30 %
Volatilité : 8,40 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 3,40 %
Volatilité : 8,01 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 1,58 %
Volatilité : 9,48 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 2,47 %
Volatilité : 7,95 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 3,25 %
Volatilité : 7,91 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 4,58 %
Volatilité : 7,98 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 4,17 %
Volatilité : 8,41 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 5,87 %
Volatilité : 8,18 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 3,18 %
Volatilité : 8,29 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 3,47 %
Volatilité : 8,14 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 3,97 %
Volatilité : 8,06 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 3,75 %
Volatilité : 8,28 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 4,04 %
Volatilité : 8,07 %

MULTI ASSET INFLATION SHIELD I USD
Obligations USD diversifiées
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 28/10/2013 au 24/07/2017, sur 1366 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,55 % des cas (soit 390 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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