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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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GS BRICSSM PORTFOLIO R (C) EUR - LU0860993574

Performance glissante cumulée au 18/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,53 % 2,38 % 5,79 % 8,86 % 10,93 % 22,04 % 21,53 % 36,25 % - -
Catégorie 0,00 % 1,68 % 5,51 % 8,10 % 5,98 % 15,29 % 19,56 % 25,30 % - -
Différence 1,53 % 0,70 % 0,28 % 0,76 % 4,95 % 6,75 % 1,97 % 10,96 %
Indice* 0,00 % 2,84 % 5,95 % 10,28 % 9,29 % 21,43 % 25,54 % 29,68 % - -
Différence 1,53 % -0,46 % -0,16 % -1,42 % 1,64 % 0,61 % -4,02 % 6,57 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 18,34 % 9,54 % -
Catégorie 16,50 % 6,54 % -
Différence 1,84 % 3,00 % -
Indice* 21,30 % 7,51 % -
Différence -2,96 % 2,03 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,37 0,49 -
Ecart de Suivi ? 4,57 % 7,16 % -
Ratio d'information ? -0,65 0,28 -
Up Capture Ratio ? 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio ? 0,93 0,93 -
Risque
Volatilité ? 13,68 % 20,11 % -
Volatilité Cat 13,92 % 20,48 % -
Volatilité Indice 14,37 % 20,89 % -
Perte Maximum ? -9,29 % -37,61 % -
Délai de recouvrement ? 107 j 861 j -
DSR ? 8,62 % 13,40 % -
Sortino ? 2,17 0,73 -
VAR ? -2,33 % -4,50 % -
Réactivité
Beta ? 0,90 0,90 -
? 89,88 88,30 -
Beta haussier ? 0,73 0,76 -
Beta baissier ? 1,02 0,95 -
Ratio Omega ? 1,62 1,22 -
Asymétrie
Skewness ? -0,36 -0,03 -
Kurtosis ? 0,29 0,34 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 12,81 % 2,41 % 9,39 % -6,14 % - - - -
Catégorie 19,07 % -3,36 % 6,37 % -7,60 % - - - -
Différence -6,26 % 5,77 % 3,01 % 1,46 % - - - -
Indice* 15,80 % -3,49 % 10,35 % -7,71 % - - - -
Différence -2,99 % 5,90 % -0,96 % 1,57 % - - - -
* Indice : MSCI BRIC
Historiques
GS BRICSSM PORTFOLIO R (C) EUR
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS BRICSSM PORTFOLIO R (C) EUR
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
GS BRICSSM PORTFOLIO R (C) EUR
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,68 % MSCI BRIC
Performance : 21,30 %
Volatilité : 14,37 % Act. BRICS
Performance : 16,50 %
Volatilité : 13,92 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 20,49 %
Volatilité : 16,23 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 20,98 %
Volatilité : 16,50 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 23,91 %
Volatilité : 14,02 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 13,64 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 12,17 %
Volatilité : 13,86 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD DIST
Performance : 14,67 %
Volatilité : 14,42 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 19,16 %
Volatilité : 15,40 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 19,84 %
Volatilité : 14,95 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 10,36 %
Volatilité : 15,16 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 13,15 %
Volatilité : 13,53 %
3 ans
GS BRICSSM PORTFOLIO R (C) EUR
Performance : 9,54 %
Volatilité : 20,11 % MSCI BRIC
Performance : 7,51 %
Volatilité : 20,89 % Act. BRICS
Performance : 6,54 %
Volatilité : 20,48 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 7,51 %
Volatilité : 24,10 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 9,42 %
Volatilité : 24,04 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 6,22 %
Volatilité : 20,72 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 8,01 %
Volatilité : 20,15 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 5,57 %
Volatilité : 19,44 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD DIST
Performance : 5,16 %
Volatilité : 21,43 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 7,38 %
Volatilité : 20,80 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 6,18 %
Volatilité : 20,92 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 3,32 %
Volatilité : 21,31 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 5,04 %
Volatilité : 20,91 %
5 ans
MSCI BRIC
Performance : 7,73 %
Volatilité : 18,89 % Act. BRICS
Performance : 6,35 %
Volatilité : 18,38 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 7,33 %
Volatilité : 22,01 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 7,87 %
Volatilité : 21,38 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 5,53 %
Volatilité : 18,31 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 7,51 %
Volatilité : 18,71 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 5,55 %
Volatilité : 17,40 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD DIST
Performance : 4,90 %
Volatilité : 20,10 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 7,25 %
Volatilité : 18,89 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 5,97 %
Volatilité : 18,65 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 3,17 %
Volatilité : 19,64 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 6,42 %
Volatilité : 18,19 %

GS BRICSSM PORTFOLIO R (C) EUR
Actions BRICS
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 09/12/2013 au 17/09/2017, sur 1379 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,53 % des cas (soit 421 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions BRICS est : MSCI BRIC. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI BRIC.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 19 septembre 2017
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