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T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP - LU0133099654

Performance glissante cumulée au 25/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,53 % 0,37 % -1,15 % -3,44 % -0,49 % -2,78 % 7,34 % 39,44 % 97,74 % 205,26 %
Catégorie -0,12 % -0,23 % -1,13 % -3,49 % -1,66 % -2,19 % 7,20 % 34,19 % 85,66 % 182,24 %
Différence 0,65 % 0,60 % -0,02 % 0,05 % 1,17 % -0,60 % 0,14 % 5,25 % 12,07 % 23,02 %
Indice* -0,26 % - - - - - - - - -
Différence 0,79 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 14,02 % 12,53 % 15,55 %
Catégorie 12,80 % 11,13 % 13,63 %
Différence 1,22 % 1,40 % 1,92 %
Indice* 11,91 % 13,57 % 15,10 %
Différence 2,11 % -1,04 % 0,45 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,26 0,83 1,10
Ecart de Suivi ? 3,88 % 6,69 % 6,21 %
Ratio d'information ? 0,54 -0,16 0,07
Up Capture Ratio ? 0,84 0,90 0,95
Down Capture Ratio ? 0,75 0,88 0,91
Risque
Volatilité ? 11,37 % 15,43 % 14,16 %
Volatilité Cat 12,10 % 15,13 % 13,37 %
Volatilité Indice 12,15 % 15,36 % 13,79 %
Perte Maximum ? -8,88 % -21,82 % -21,82 %
Délai de recouvrement ? - 574 j 574 j
DSR ? 6,36 % 9,77 % 8,98 %
Sortino ? 2,26 1,30 1,74
VAR ? -1,97 % -3,63 % -2,87 %
Réactivité
Beta ? 0,89 0,91 0,93
? 89,83 82,02 81,30
Beta haussier ? 0,99 1,02 0,97
Beta baissier ? 0,99 0,83 0,85
Ratio Omega ? 1,54 1,35 1,47
Asymétrie
Skewness ? 0,84 0,21 0,06
Kurtosis ? 2,76 0,48 0,58
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,87 % 5,25 % 28,03 % 27,85 % 11,46 % 1,23 % 19,46 % 23,13 %
Catégorie 14,93 % 5,94 % 22,60 % 26,05 % 11,44 % -0,29 % 20,25 % 28,11 %
Différence 2,94 % -0,69 % 5,44 % 1,80 % 0,02 % 1,52 % -0,79 % -4,98 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -1,76 % -3,13 % 1,54 % 2,32 % 0,13 % -3,11 % -2,86 % 10,18 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,02 %
Volatilité : 11,37 % MSCI USA Value
Performance : 11,91 %
Volatilité : 12,15 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,80 %
Volatilité : 12,10 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 20,01 %
Volatilité : 9,86 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,02 %
Volatilité : 11,37 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 14,81 %
Volatilité : 14,19 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 12,44 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,16 %
Volatilité : 12,19 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 18,81 %
Volatilité : 13,65 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 8,99 %
Volatilité : 12,22 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 16,44 %
Volatilité : 17,47 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,35 %
Volatilité : 8,24 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,54 %
Volatilité : 13,96 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,41 %
Volatilité : 11,67 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,72 %
Volatilité : 12,83 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 11,75 %
Volatilité : 12,47 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,08 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,52 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 8,65 %
Volatilité : 13,86 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 14,23 %
Volatilité : 13,20 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,38 %
Volatilité : 11,66 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 12,03 %
Volatilité : 12,41 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 12,45 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,90 %
Volatilité : 12,20 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 9,66 %
Volatilité : 12,51 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 22,58 %
Volatilité : 9,60 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,73 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 6,84 %
Volatilité : 13,04 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 5,00 %
Volatilité : 10,11 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,14 %
Volatilité : 14,21 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,05 %
Volatilité : 20,11 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 12,25 %
Volatilité : 14,57 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 18,60 %
Volatilité : 13,19 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,67 %
Volatilité : 11,80 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 13,44 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,40 %
Volatilité : 12,94 % GUTZWILLER ONE
Performance : 13,29 %
Volatilité : 14,99 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 6,56 %
Volatilité : 11,00 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 5,10 %
Volatilité : 12,31 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 12,35 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 12,35 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 9,13 %
Volatilité : 11,11 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,52 %
Volatilité : 14,58 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 21,39 %
Volatilité : 11,99 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 25,10 %
Volatilité : 15,95 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 2,25 %
Volatilité : 11,12 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,58 %
Volatilité : 14,12 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,48 %
Volatilité : 12,12 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 11,35 %
Volatilité : 13,40 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 22,68 %
Volatilité : 13,21 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 14,75 %
Volatilité : 12,66 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 2,49 %
Volatilité : 12,99 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,90 %
Volatilité : 14,32 %
3 ans
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 12,53 %
Volatilité : 15,43 % MSCI USA Value
Performance : 13,57 %
Volatilité : 15,36 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,13 %
Volatilité : 15,13 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,86 %
Volatilité : 15,82 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 12,53 %
Volatilité : 15,43 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 11,70 %
Volatilité : 17,38 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,01 %
Volatilité : 15,37 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,58 %
Volatilité : 13,32 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 14,33 %
Volatilité : 16,99 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,02 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,43 %
Volatilité : 12,19 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,59 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,35 %
Volatilité : 15,04 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,31 %
Volatilité : 17,47 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 9,69 %
Volatilité : 15,68 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,46 %
Volatilité : 16,76 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,14 %
Volatilité : 18,02 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 8,68 %
Volatilité : 17,99 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,03 %
Volatilité : 15,16 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,70 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,21 %
Volatilité : 14,17 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,32 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 9,43 %
Volatilité : 16,58 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,17 %
Volatilité : 13,30 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,62 %
Volatilité : 20,25 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,40 %
Volatilité : 13,63 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,14 %
Volatilité : 17,30 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,04 %
Volatilité : 20,37 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 2,73 %
Volatilité : 18,40 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 12,77 %
Volatilité : 15,69 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,65 %
Volatilité : 15,53 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,93 %
Volatilité : 15,87 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,68 %
Volatilité : 18,25 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,47 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,15 %
Volatilité : 14,28 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 16,45 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 16,45 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 15,06 %
Volatilité : 14,40 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,13 %
Volatilité : 18,96 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,44 %
Volatilité : 16,16 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 13,65 %
Volatilité : 18,33 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 12,14 %
Volatilité : 15,32 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,65 %
Volatilité : 17,65 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,94 %
Volatilité : 14,79 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,17 %
Volatilité : 17,59 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,46 %
Volatilité : 18,63 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 18,00 %
5 ans
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 14,16 % MSCI USA Value
Performance : 15,10 %
Volatilité : 13,79 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,63 %
Volatilité : 13,37 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 10,34 %
Volatilité : 14,31 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 14,16 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 12,66 %
Volatilité : 13,89 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,75 %
Volatilité : 11,72 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,43 %
Volatilité : 13,50 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,26 %
Volatilité : 11,51 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,81 %
Volatilité : 14,48 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,53 %
Volatilité : 13,49 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,14 %
Volatilité : 16,03 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,55 %
Volatilité : 14,77 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,64 %
Volatilité : 15,82 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,25 %
Volatilité : 16,21 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,96 %
Volatilité : 13,76 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,20 %
Volatilité : 12,97 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 11,27 %
Volatilité : 14,86 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,37 %
Volatilité : 12,21 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,20 %
Volatilité : 17,73 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,71 %
Volatilité : 15,27 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,81 %
Volatilité : 17,77 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,50 %
Volatilité : 14,63 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,39 %
Volatilité : 14,52 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,64 %
Volatilité : 14,51 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,70 %
Volatilité : 15,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,10 %
Volatilité : 13,03 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,33 %
Volatilité : 14,64 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,32 %
Volatilité : 14,62 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,08 %
Volatilité : 16,64 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,81 %
Volatilité : 14,85 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,54 %
Volatilité : 16,32 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,77 %
Volatilité : 15,56 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,23 %
Volatilité : 13,35 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,44 %
Volatilité : 15,39 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,24 %
Volatilité : 16,65 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,44 %
Volatilité : 16,15 %

T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/01/2004 au 24/07/2017, sur 4954 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 22,04 % des cas (soit 1092 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 26 juillet 2017
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