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MFS GLOBAL TOTAL RETURN N1 USD - LU0870270153

Performance glissante cumulée au 22/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -1,67 % -1,85 % 0,38 % 3,75 % 1,53 % 9,44 % 36,33 % - -
Catégorie -0,85 % -1,74 % -2,33 % 0,20 % 6,23 % 1,37 % 11,08 % 34,41 % - -
Différence 0,93 % 0,08 % 0,48 % 0,18 % -2,48 % 0,16 % -1,64 % 1,91 %
Indice* -0,76 % -1,60 % -2,31 % -0,27 % 6,22 % 0,74 % 11,97 % 45,86 % - -
Différence 0,85 % -0,06 % 0,46 % 0,65 % -2,48 % 0,79 % -2,54 % -9,53 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 12,30 % 10,90 % -
Catégorie 14,00 % 10,71 % -
Différence -1,70 % 0,19 % -
Indice* 13,89 % 13,82 % -
Différence -1,59 % -2,92 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,69 1,08 -
Ecart de Suivi ? 3,49 % 3,12 % -
Ratio d'information ? -0,46 -0,94 -
Up Capture Ratio ? 0,87 0,89 -
Down Capture Ratio ? 0,85 0,94 -
Risque
Volatilité ? 7,49 % 10,18 % -
Volatilité Cat 7,41 % 9,73 % -
Volatilité Indice 7,87 % 10,44 % -
Perte Maximum ? -3,87 % -15,24 % -
Délai de recouvrement ? 83 j 628 j -
DSR ? 4,55 % 6,85 % -
Sortino ? 2,78 1,61 -
VAR ? -1,76 % -2,21 % -
Réactivité
Beta ? 0,86 0,93 -
? 80,62 91,09 -
Beta haussier ? 0,81 0,89 -
Beta baissier ? 0,95 1,03 -
Ratio Omega ? 1,82 1,48 -
Asymétrie
Skewness ? -0,24 -0,33 -
Kurtosis ? -0,33 0,76 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,54 % 7,96 % 15,43 % - - - - -
Catégorie 6,92 % 8,14 % 15,61 % - - - - -
Différence 0,62 % -0,18 % -0,18 % - - - - -
Indice* 8,66 % 11,73 % 20,28 % - - - - -
Différence -1,12 % -3,77 % -4,85 % - - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
MFS GLOBAL TOTAL RETURN N1 USD
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MFS GLOBAL TOTAL RETURN N1 USD
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
MFS GLOBAL TOTAL RETURN N1 USD
Performance : 12,30 %
Volatilité : 7,49 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 13,89 %
Volatilité : 7,87 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 14,00 %
Volatilité : 7,41 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 12,88 %
Volatilité : 7,50 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 17,78 %
Volatilité : 7,65 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 24,34 %
Volatilité : 10,06 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 6,42 %
Volatilité : 6,87 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 9,90 %
Volatilité : 7,32 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 13,78 %
Volatilité : 8,97 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 16,49 %
Volatilité : 9,94 %
3 ans
MFS GLOBAL TOTAL RETURN N1 USD
Performance : 10,90 %
Volatilité : 10,18 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 13,82 %
Volatilité : 10,44 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 10,71 %
Volatilité : 9,73 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 10,20 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 14,30 %
Volatilité : 10,82 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 12,38 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 11,92 %
Volatilité : 9,51 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 10,90 %
Volatilité : 11,83 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 13,19 %
Volatilité : 11,57 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 11,19 %
Volatilité : 9,23 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,75 %
Volatilité : 8,84 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 10,49 %
Volatilité : 9,08 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 9,76 %
Volatilité : 10,81 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,93 %
Volatilité : 8,54 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 8,22 %
Volatilité : 10,39 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 10,28 %

MFS GLOBAL TOTAL RETURN N1 USD
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 14/02/2014 au 21/03/2017, sur 1132 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 12,37 % des cas (soit 140 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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samedi 25 mars 2017
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