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CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B - LU0078041133

Performance glissante cumulée au 20/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,48 % 0,26 % -1,48 % -3,61 % -1,58 % -1,83 % 2,22 % 22,96 % 27,57 % 78,96 %
Catégorie 0,52 % -0,11 % -1,51 % -1,98 % 0,21 % 0,54 % 3,55 % 19,77 % 31,93 % 87,67 %
Différence -0,04 % 0,37 % 0,03 % -1,63 % -1,79 % -2,37 % -1,33 % 3,18 % -4,36 % -8,71 %
Indice* 0,57 % 0,02 % -1,94 % -2,71 % -0,20 % -0,32 % 3,05 % 29,41 % 45,05 % 115,17 %
Différence -0,10 % 0,24 % 0,45 % -0,90 % -1,38 % -1,51 % -0,83 % -6,45 % -17,48 % -36,21 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 3,55 % 7,16 % 5,57 %
Catégorie 5,49 % 6,39 % 6,31 %
Différence -1,94 % 0,77 % -0,74 %
Indice* 4,75 % 9,23 % 8,47 %
Différence -1,20 % -2,08 % -2,90 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,51 0,69 0,60
Ecart de Suivi ? 2,21 % 2,47 % 2,44 %
Ratio d'information ? -0,54 -0,84 -1,19
Up Capture Ratio ? 1,05 1,06 1,03
Down Capture Ratio ? 1,13 1,18 1,17
Risque
Volatilité ? 7,67 % 10,72 % 9,46 %
Volatilité Cat 5,87 % 9,59 % 8,16 %
Volatilité Indice 6,71 % 9,44 % 8,32 %
Perte Maximum ? -6,02 % -17,03 % -17,03 %
Délai de recouvrement ? - 671 j 671 j
DSR ? 5,35 % 7,33 % 6,50 %
Sortino ? 0,73 1,00 0,87
VAR ? -2,29 % -2,42 % -2,29 %
Réactivité
Beta ? 1,10 1,11 1,10
? 92,46 95,65 94,16
Beta haussier ? 1,09 1,08 1,10
Beta baissier ? 1,12 1,11 1,11
Ratio Omega ? 1,21 1,28 1,24
Asymétrie
Skewness ? -0,34 -0,20 -0,17
Kurtosis ? 0,38 0,76 1,05
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,67 % 8,50 % 14,28 % 0,25 % 7,22 % -1,92 % 17,48 % 16,10 %
Catégorie 4,65 % 7,32 % 12,78 % 3,38 % 9,68 % -2,23 % 19,35 % 18,84 %
Différence 2,02 % 1,18 % 1,50 % -3,13 % -2,47 % 0,31 % -1,87 % -2,74 %
Indice* 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 % 15,01 %
Différence -1,74 % -1,31 % -3,15 % -6,18 % -0,88 % -6,27 % 0,32 % 1,08 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 3,55 %
Volatilité : 7,67 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,71 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 5,49 %
Volatilité : 5,87 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 4,38 %
Volatilité : 4,63 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 8,66 %
Volatilité : 8,47 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 5,87 %
Volatilité : 5,48 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 7,90 %
Volatilité : 4,90 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 3,55 %
Volatilité : 7,67 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 4,34 %
Volatilité : 5,49 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 3,36 %
Volatilité : 7,65 %
3 ans
CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 7,16 %
Volatilité : 10,72 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 9,23 %
Volatilité : 9,44 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 6,39 %
Volatilité : 9,59 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 6,48 %
Volatilité : 9,19 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 10,08 %
Volatilité : 11,72 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 3,96 %
Volatilité : 8,74 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 6,04 %
Volatilité : 11,75 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 7,16 %
Volatilité : 10,72 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 5,40 %
Volatilité : 10,48 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 4,54 %
Volatilité : 11,37 %
5 ans
CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 5,57 %
Volatilité : 9,46 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 8,47 %
Volatilité : 8,32 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 6,31 %
Volatilité : 8,16 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 6,76 %
Volatilité : 7,55 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 8,06 %
Volatilité : 10,15 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 5,43 %
Volatilité : 7,73 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 7,02 %
Volatilité : 9,52 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 5,57 %
Volatilité : 9,46 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 5,84 %
Volatilité : 8,75 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 4,55 %
Volatilité : 10,19 %

CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 03/01/2000 au 19/07/2017, sur 6408 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 36,89 % des cas (soit 2364 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 24 juillet 2017
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