CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B - LU0078041133

Performance glissante cumulée au 16/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -2,31 % -1,21 % -0,44 % 0,17 % -0,34 % -3,23 % 7,83 % 28,08 % 56,95 %
Catégorie -0,52 % -1,55 % -0,64 % -0,17 % 0,19 % 0,05 % -0,95 % 5,36 % 30,61 % 65,08 %
Différence 0,48 % -0,76 % -0,57 % -0,27 % -0,02 % -0,39 % -2,28 % 2,46 % -2,54 % -8,13 %
Indice* -0,65 % -1,50 % -0,79 % 0,57 % 1,70 % 0,20 % 0,16 % 15,42 % 49,08 % 94,46 %
Différence 0,60 % -0,81 % -0,42 % -1,01 % -1,53 % -0,54 % -3,40 % -7,59 % -21,01 % -37,51 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -2,18 % 4,22 % 5,34 %
Catégorie -0,14 % 3,88 % 5,64 %
Différence -2,04 % 0,34 % -0,30 %
Indice* 0,63 % 6,21 % 8,41 %
Différence -2,82 % -1,98 % -3,07 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,28 0,43 0,58
Ecart de Suivi ? 2,11 % 2,50 % 2,34 %
Ratio d'information ? -1,34 -0,79 -1,31
Up Capture Ratio ? 0,98 1,08 1,03
Down Capture Ratio ? 1,18 1,19 1,20
Risque
Volatilité ? 6,56 % 10,40 % 9,43 %
Volatilité Cat 5,08 % 9,63 % 8,57 %
Volatilité Indice 5,35 % 9,01 % 8,25 %
Perte Maximum ? -9,67 % -17,03 % -17,03 %
Délai de recouvrement ? - 671 j 671 j
DSR ? 4,89 % 7,20 % 6,49 %
Sortino ? -0,37 0,62 0,84
VAR ? -1,61 % -2,38 % -2,29 %
Réactivité
Beta ? 1,17 1,13 1,11
? 91,67 95,44 94,79
Beta haussier ? 1,34 1,11 1,10
Beta baissier ? 1,23 1,13 1,10
Ratio Omega ? 0,91 1,18 1,23
Asymétrie
Skewness ? -0,35 -0,14 -0,18
Kurtosis ? 0,78 1,07 1,06
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -2,18 % 6,67 % 8,50 % 14,28 % 0,25 % 7,22 % -1,92 % 17,48 %
Catégorie -0,14 % 4,27 % 7,67 % 13,33 % 3,53 % 9,47 % -2,50 % 19,30 %
Différence -2,04 % 2,40 % 0,83 % 0,95 % -3,27 % -2,25 % 0,59 % -1,82 %
Indice* 0,63 % 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 %
Différence -2,82 % -1,74 % -1,31 % -3,15 % -6,18 % -0,88 % -6,27 % 0,32 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : -2,18 % %
Volatilité : 6,56 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 0,63 % %
Volatilité : 5,35 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : -0,14 % %
Volatilité : 5,08 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : -0,52 % %
Volatilité : 7,10 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 4,75 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : -0,59 % %
Volatilité : 4,36 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : -1,25 % %
Volatilité : 6,99 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : -2,18 % %
Volatilité : 6,56 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 0,17 % %
Volatilité : 4,78 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 3,74 % %
Volatilité : 4,17 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : -0,27 % %
Volatilité : 7,91 %
3 ans
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 4,22 % %
Volatilité : 10,40 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 9,01 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 3,88 % %
Volatilité : 9,63 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 2,26 % %
Volatilité : 10,93 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 3,01 % %
Volatilité : 10,15 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 9,01 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 11,36 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 4,22 % %
Volatilité : 10,40 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 3,85 % %
Volatilité : 11,65 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 3,36 % %
Volatilité : 8,17 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 3,50 % %
Volatilité : 13,86 %
5 ans
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 9,43 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 8,25 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 5,64 % %
Volatilité : 8,57 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 3,96 % %
Volatilité : 10,17 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 4,54 % %
Volatilité : 8,72 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 5,49 % %
Volatilité : 7,56 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 8,21 % %
Volatilité : 10,18 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 9,43 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 9,58 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 7,62 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 6,28 % %
Volatilité : 12,66 %

CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 03/01/2000 au 15/01/2018, sur 6588 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 36,82 % des cas (soit 2426 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 18 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus