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CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B - LU0078042883

Performance glissante cumulée au 13/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,27 % 0,51 % -2,59 % -5,84 % -3,38 % -1,57 % 10,46 % 15,38 % 49,04 %
Catégorie -0,18 % -0,72 % 0,86 % -1,71 % -6,54 % -3,07 % -1,40 % 13,26 % 19,70 % 60,03 %
Différence 0,29 % 0,45 % -0,35 % -0,88 % 0,70 % -0,31 % -0,17 % -2,80 % -4,32 % -10,99 %
Indice* -0,01 % -0,15 % 1,19 % -0,82 % -5,11 % -2,83 % -1,26 % 19,02 % 29,55 % 75,78 %
Différence 0,12 % -0,11 % -0,67 % -1,77 % -0,73 % -0,55 % -0,31 % -8,56 % -14,17 % -26,74 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -2,30 % 2,81 % 2,88 %
Catégorie -1,95 % 3,75 % 3,61 %
Différence -0,35 % -0,94 % -0,74 %
Indice* -1,90 % 5,49 % 5,10 %
Différence -0,40 % -2,68 % -2,22 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,41 0,30 0,36
Ecart de Suivi ? 3,24 % 7,99 % 6,69 %
Ratio d'information ? -0,12 -0,34 -0,33
Up Capture Ratio ? 0,83 0,77 0,64
Down Capture Ratio ? 0,87 0,82 0,67
Risque
Volatilité ? 4,75 % 10,33 % 8,29 %
Volatilité Cat 5,63 % 8,55 % 7,38 %
Volatilité Indice 5,41 % 7,47 % 6,66 %
Perte Maximum ? -7,25 % -14,84 % -14,84 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 3,65 % 5,42 % 4,47 %
Sortino ? -0,53 0,56 0,67
VAR ? -1,24 % -1,50 % -1,24 %
Réactivité
Beta ? 0,71 0,88 0,77
? 64,65 40,83 38,21
Beta haussier ? 0,56 1,21 1,11
Beta baissier ? 0,45 0,67 0,66
Ratio Omega ? 0,87 1,20 1,21
Asymétrie
Skewness ? -0,37 4,11 4,75
Kurtosis ? 0,17 39,11 57,31
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,03 % 8,32 % 7,56 % -0,24 % 8,02 % -3,22 % 20,20 % 11,82 %
Catégorie 6,23 % 6,34 % 12,57 % -1,99 % 7,06 % 0,74 % 17,83 % 13,41 %
Différence -4,20 % 1,98 % -5,02 % 1,75 % 0,96 % -3,96 % 2,37 % -1,59 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence -4,85 % -0,84 % -8,87 % 0,15 % 2,60 % -10,33 % 5,04 % 2,37 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : -2,30 % %
Volatilité : 4,75 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : -1,90 % %
Volatilité : 5,41 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : -1,95 % %
Volatilité : 5,63 % CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : -2,30 % %
Volatilité : 4,75 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 1,54 % %
Volatilité : 9,21 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 2,50 % %
Volatilité : 11,20 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : -0,31 % %
Volatilité : 4,76 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : -12,48 % %
Volatilité : 9,11 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 1,26 % %
Volatilité : 7,55 %
3 ans
CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 10,33 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 5,49 % %
Volatilité : 7,47 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 3,75 % %
Volatilité : 8,55 % CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 10,33 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 0,07 % %
Volatilité : 13,19 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 2,69 % %
Volatilité : 12,98 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 3,76 % %
Volatilité : 11,61 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : 3,03 % %
Volatilité : 11,12 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 5,98 % %
Volatilité : 10,46 %
5 ans
CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : 2,88 % %
Volatilité : 8,29 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 5,10 % %
Volatilité : 6,66 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 3,61 % %
Volatilité : 7,38 % CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Performance : 2,88 % %
Volatilité : 8,29 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 4,45 % %
Volatilité : 12,02 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 3,09 % %
Volatilité : 11,23 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 4,15 % %
Volatilité : 9,25 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : -1,47 % %
Volatilité : 10,45 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 5,86 % %
Volatilité : 9,14 %

CS (LUX) PTF FD YIELD CHF B
Allocation Prudente autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 03/01/2000 au 12/10/2017, sur 6493 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 34,33 % des cas (soit 2229 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 13/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
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mercredi 18 octobre 2017
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