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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD A - LU0078046876

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % -1,12 % -0,82 % -5,58 % -7,81 % -8,03 % -3,86 % 11,92 % 16,76 % 51,02 %
Catégorie -0,46 % -1,18 % -0,94 % -5,53 % -6,93 % -7,23 % -2,96 % 14,43 % 20,53 % 50,45 %
Différence 0,29 % 0,06 % 0,13 % -0,04 % -0,89 % -0,79 % -0,91 % -2,51 % -3,77 % 0,57 %
Indice* -0,25 % -0,65 % -0,57 % -5,38 % -5,93 % -6,22 % -2,37 % 21,03 % 34,77 % 88,25 %
Différence 0,08 % -0,46 % -0,24 % -0,20 % -1,88 % -1,80 % -1,49 % -9,11 % -18,01 % -37,24 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -2,68 % 4,77 % 3,22 %
Catégorie -1,98 % 5,83 % 3,83 %
Différence -0,70 % -1,06 % -0,61 %
Indice* -2,19 % 7,38 % 5,84 %
Différence -0,49 % -2,61 % -2,62 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,32 0,52 0,39
Ecart de Suivi ? 2,78 % 3,31 % 3,30 %
Ratio d'information ? -0,18 -0,79 -0,79
Up Capture Ratio ? 0,96 0,91 0,87
Down Capture Ratio ? 1,01 0,99 0,96
Risque
Volatilité ? 7,36 % 9,61 % 8,39 %
Volatilité Cat 7,06 % 9,57 % 8,35 %
Volatilité Indice 6,99 % 9,38 % 8,34 %
Perte Maximum ? -11,15 % -13,54 % -13,54 %
Délai de recouvrement ? - 672 j 672 j
DSR ? 5,66 % 6,60 % 5,80 %
Sortino ? -0,41 0,76 0,57
VAR ? -1,96 % -2,26 % -1,66 %
Réactivité
Beta ? 0,98 0,96 0,93
? 85,80 88,28 85,04
Beta haussier ? 0,80 0,91 0,90
Beta baissier ? 1,12 1,09 1,01
Ratio Omega ? 0,94 1,22 1,17
Asymétrie
Skewness ? -0,62 -0,18 -0,15
Kurtosis ? 1,07 0,94 1,33
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,93 % 9,16 % 15,20 % -3,56 % 4,41 % 1,84 % 16,70 % 9,40 %
Catégorie 7,83 % 8,66 % 13,23 % -0,51 % 2,73 % 0,62 % 14,93 % 10,74 %
Différence -1,90 % 0,50 % 1,97 % -3,05 % 1,67 % 1,22 % 1,77 % -1,34 %
Indice* 7,25 % 12,01 % 20,69 % -0,06 % 5,70 % 8,65 % 16,23 % 8,82 %
Différence -1,31 % -2,85 % -5,49 % -3,50 % -1,29 % -6,82 % 0,47 % 0,58 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Historiques
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD A
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD A
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD A
Performance : -2,68 % %
Volatilité : 7,36 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : -2,19 % %
Volatilité : 6,99 % Alloc Prudente USD
Performance : -1,98 % %
Volatilité : 7,06 % LM QS INV MU ASSET US CONS. FD E USD ACC
Performance : -1,46 % %
Volatilité : 6,29 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : -5,74 % %
Volatilité : 6,91 % MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME A1 USD
Performance : -1,80 % %
Volatilité : 7,97 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : -2,06 % %
Volatilité : 7,12 %
3 ans
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD A
Performance : 4,77 % %
Volatilité : 9,61 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 7,38 % %
Volatilité : 9,38 % Alloc Prudente USD
Performance : 5,83 % %
Volatilité : 9,57 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : 4,04 % %
Volatilité : 9,00 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : 4,99 % %
Volatilité : 9,55 %
5 ans
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD A
Performance : 3,22 % %
Volatilité : 8,39 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 5,84 % %
Volatilité : 8,34 % Alloc Prudente USD
Performance : 3,83 % %
Volatilité : 8,35 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : 2,24 % %
Volatilité : 8,18 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : 3,35 % %
Volatilité : 8,35 %

CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD A
Allocation Prudente USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 03/01/2000 au 20/09/2017, sur 6471 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 42,65 % des cas (soit 2760 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente USD est : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market.
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dimanche 24 septembre 2017
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