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CS (LUX) PTF FD YIELD USD B - LU0078046959

Performance glissante cumulée au 13/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % -0,73 % 1,54 % -1,87 % -7,25 % -5,55 % -1,66 % 15,14 % 20,79 % 55,80 %
Catégorie -0,15 % -0,78 % 1,36 % -1,97 % -6,97 % -5,44 % -1,48 % 16,71 % 23,55 % 54,02 %
Différence 0,33 % 0,05 % 0,18 % 0,10 % -0,28 % -0,11 % -0,17 % -1,57 % -2,76 % 1,78 %
Indice* 0,00 % -0,43 % 1,63 % -1,47 % -6,47 % -4,71 % -1,30 % 22,44 % 36,91 % 91,48 %
Différence 0,18 % -0,30 % -0,09 % -0,40 % -0,78 % -0,84 % -0,36 % -7,30 % -16,12 % -35,68 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -1,90 % 4,13 % 3,63 %
Catégorie -1,48 % 4,68 % 4,19 %
Différence -0,43 % -0,56 % -0,56 %
Indice* -0,92 % 6,49 % 6,26 %
Différence -0,98 % -2,36 % -2,63 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,21 0,46 0,45
Ecart de Suivi ? 2,48 % 3,22 % 2,98 %
Ratio d'information ? -0,40 -0,73 -0,88
Up Capture Ratio ? 0,95 0,92 0,89
Down Capture Ratio ? 1,00 0,98 0,99
Risque
Volatilité ? 7,19 % 9,53 % 8,37 %
Volatilité Cat 7,01 % 9,56 % 8,38 %
Volatilité Indice 6,93 % 9,34 % 8,27 %
Perte Maximum ? -10,58 % -13,54 % -13,54 %
Délai de recouvrement ? - 672 j 672 j
DSR ? 5,38 % 6,52 % 5,74 %
Sortino ? -0,29 0,67 0,65
VAR ? -1,97 % -2,26 % -1,66 %
Réactivité
Beta ? 0,98 0,96 0,95
? 88,20 88,74 87,58
Beta haussier ? 0,90 0,91 0,91
Beta baissier ? 1,05 1,07 1,04
Ratio Omega ? 0,94 1,21 1,19
Asymétrie
Skewness ? -0,33 -0,14 -0,13
Kurtosis ? 0,30 0,91 1,24
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,94 % 9,15 % 15,21 % -3,56 % 4,40 % 1,83 % 16,70 % 9,46 %
Catégorie 7,83 % 8,66 % 13,23 % -0,51 % 2,73 % 0,62 % 14,93 % 10,74 %
Différence -1,90 % 0,49 % 1,98 % -3,05 % 1,67 % 1,21 % 1,77 % -1,28 %
Indice* 7,25 % 12,01 % 20,69 % -0,06 % 5,70 % 8,65 % 16,23 % 8,82 %
Différence -1,31 % -2,85 % -5,49 % -3,49 % -1,29 % -6,82 % 0,47 % 0,64 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Historiques
CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : -1,90 % %
Volatilité : 7,19 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : -0,92 % %
Volatilité : 6,93 % Alloc Prudente USD
Performance : -1,48 % %
Volatilité : 7,01 % MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME A1 USD
Performance : -0,85 % %
Volatilité : 7,81 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : -5,46 % %
Volatilité : 7,07 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : -1,90 % %
Volatilité : 7,19 % LM QS INV MU ASSET US CONS. FD E USD ACC
Performance : -1,36 % %
Volatilité : 6,06 %
3 ans
CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : 4,13 % %
Volatilité : 9,53 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 6,49 % %
Volatilité : 9,34 % Alloc Prudente USD
Performance : 4,68 % %
Volatilité : 9,56 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : 2,51 % %
Volatilité : 8,98 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : 4,13 % %
Volatilité : 9,53 %
5 ans
CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : 3,63 % %
Volatilité : 8,37 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 6,26 % %
Volatilité : 8,27 % Alloc Prudente USD
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 8,38 % NEUFLIZE INCOME F USD 
Performance : 2,57 % %
Volatilité : 8,22 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : 3,63 % %
Volatilité : 8,37 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 03/01/2000 au 12/10/2017, sur 6493 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 42,45 % des cas (soit 2756 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 13/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente USD est : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market.
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mardi 17 octobre 2017
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