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CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B - LU0078046959

Performance glissante cumulée au 01/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,83 % 3,37 % 2,92 % 4,67 % 4,19 % 0,08 % 28,79 % 37,49 % 64,56 %
Catégorie -0,80 % -0,66 % 3,06 % 2,10 % 4,79 % 4,84 % 0,64 % 27,30 % 37,18 % 58,09 %
Différence 0,71 % -0,17 % 0,31 % 0,82 % -0,12 % -0,65 % -0,56 % 1,49 % 0,30 % 6,47 %
Indice* -0,31 % -0,81 % 2,92 % 2,37 % 4,90 % 5,46 % 1,73 % 40,89 % 58,08 % 96,85 %
Différence 0,23 % -0,02 % 0,45 % 0,55 % -0,24 % -1,27 % -1,65 % -12,11 % -20,59 % -32,29 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 2,11 % 8,12 % 6,65 %
Catégorie 2,75 % 8,10 % 6,73 %
Différence -0,65 % 0,02 % -0,07 %
Indice* 4,58 % 11,61 % 9,91 %
Différence -2,47 % -3,49 % -3,25 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,28 0,91 0,80
Ecart de Suivi ? 3,52 % 3,10 % 3,49 %
Ratio d'information ? -0,70 -1,13 -0,93
Up Capture Ratio ? 0,84 0,88 0,85
Down Capture Ratio ? 0,92 0,97 0,94
Risque
Volatilité ? 8,59 % 9,05 % 8,29 %
Volatilité Cat 8,82 % 9,15 % 8,28 %
Volatilité Indice 8,44 % 8,97 % 8,37 %
Perte Maximum ? -10,53 % -13,54 % -13,54 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 6,40 % 6,00 % 5,48 %
Sortino ? 0,37 1,37 1,21
VAR ? -1,80 % -1,80 % -1,48 %
Réactivité
Beta ? 0,93 0,95 0,90
? 83,64 88,49 83,21
Beta haussier ? 0,93 0,93 0,89
Beta baissier ? 1,10 1,07 0,96
Ratio Omega ? 1,12 1,40 1,32
Asymétrie
Skewness ? -0,66 -0,20 -0,11
Kurtosis ? 0,52 1,47 1,24
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 9,15 % 15,21 % -3,56 % 4,40 % 1,83 % 16,70 % 9,46 % -7,60 %
Catégorie 8,09 % 13,53 % -0,30 % 2,60 % 0,98 % 14,15 % 7,30 % -10,57 %
Différence 1,06 % 1,68 % -3,26 % 1,80 % 0,86 % 2,55 % 2,16 % 2,98 %
Indice* 12,01 % 20,69 % -0,06 % 5,70 % 8,65 % 16,23 % 8,82 % 69,78 %
Différence -2,85 % -5,49 % -3,49 % -1,29 % -6,82 % 0,47 % 0,64 % -77,38 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Historiques
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : 2,11 %
Volatilité : 8,59 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 4,58 %
Volatilité : 8,44 % Alloc Prudente USD
Performance : 2,75 %
Volatilité : 8,82 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : 2,11 %
Volatilité : 8,59 % MFS DIVERSIFIED INCOME A1 USD
Performance : 6,52 %
Volatilité : 10,46 % LM QS INV MU ASSET US CONS. FD E USD ACC
Performance : 2,70 %
Volatilité : 8,61 % NEUFLIZE INCOME USD
Performance : 3,28 %
Volatilité : 7,43 %
3 ans
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : 8,12 %
Volatilité : 9,05 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 11,61 %
Volatilité : 8,97 % Alloc Prudente USD
Performance : 8,10 %
Volatilité : 9,15 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : 8,12 %
Volatilité : 9,05 % NEUFLIZE INCOME USD
Performance : 7,76 %
Volatilité : 8,48 %
5 ans
CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 8,29 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 9,91 %
Volatilité : 8,37 % Alloc Prudente USD
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,28 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 8,29 %

CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD B
Allocation Prudente USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 03/01/2000 au 30/11/2016, sur 6177 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 43,10 % des cas (soit 2662 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 01/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente USD est : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market.
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dimanche 4 décembre 2016
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