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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD IU - LU0905647573

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,82 % -0,53 % -1,05 % -6,03 % -7,56 % -9,12 % -6,47 % 14,97 % - -
Catégorie -0,36 % -0,37 % -0,86 % -5,92 % -7,37 % -8,70 % -5,48 % 14,87 % - -
Différence 1,18 % -0,16 % -0,19 % -0,12 % -0,18 % -0,42 % -0,99 % 0,10 %
Indice* -0,28 % -0,66 % -1,10 % -6,09 % -7,25 % -8,66 % -6,14 % 17,26 % - -
Différence 1,10 % 0,13 % 0,05 % 0,06 % -0,31 % -0,45 % -0,33 % -2,29 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -5,79 % 5,96 % -
Catégorie -5,09 % 5,70 % -
Différence -0,69 % 0,26 % -
Indice* -5,90 % 6,27 % -
Différence 0,11 % -0,31 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,83 0,69 -
Ecart de Suivi ? 2,94 % 4,38 % -
Ratio d'information ? 0,04 -0,07 -
Up Capture Ratio ? 0,72 0,82 -
Down Capture Ratio ? 0,77 0,78 -
Risque
Volatilité ? 6,53 % 8,95 % -
Volatilité Cat 6,71 % 9,02 % -
Volatilité Indice 6,82 % 9,24 % -
Perte Maximum ? -11,05 % -11,05 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,21 % 6,02 % -
Sortino ? -1,04 1,03 -
VAR ? -2,19 % -2,19 % -
Réactivité
Beta ? 0,87 0,86 -
? 81,70 78,24 -
Beta haussier ? 0,91 0,86 -
Beta baissier ? 1,13 1,06 -
Ratio Omega ? 0,82 1,30 -
Asymétrie
Skewness ? -0,59 -0,12 -
Kurtosis ? 0,50 1,12 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,63 % 12,48 % 20,20 % - - - - -
Catégorie 6,49 % 10,63 % 18,64 % - - - - -
Différence -1,86 % 1,85 % 1,56 % - - - - -
Indice* 5,69 % 12,06 % 21,01 % - - - - -
Différence -1,06 % 0,41 % -0,81 % - - - - -
* Indice : ML US Broad Market
Historiques
TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD IU
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD IU
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD IU
Performance : -5,79 % %
Volatilité : 6,53 % ML US Broad Market
Performance : -5,90 % %
Volatilité : 6,82 % Oblig. USD diversifiées
Performance : -5,09 % %
Volatilité : 6,71 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : -5,55 % %
Volatilité : 6,57 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : -8,25 % %
Volatilité : 7,25 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : -8,32 % %
Volatilité : 7,03 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : -5,51 % %
Volatilité : 6,73 % SPDR BARCLAYS 10+ YR US TR BD UCITS ETF
Performance : -13,84 % %
Volatilité : 11,53 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : -4,54 % %
Volatilité : 6,51 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : -6,18 % %
Volatilité : 6,67 % BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLC C
Performance : -5,66 % %
Volatilité : 6,48 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : -5,87 % %
Volatilité : 6,86 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : -8,00 % %
Volatilité : 6,80 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : -6,66 % %
Volatilité : 6,57 % US BOND OPPORTUNITIES FD BP EUR
Performance : -12,42 % %
Volatilité : 13,22 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : -5,32 % %
Volatilité : 6,69 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : -5,15 % %
Volatilité : 6,59 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : -3,74 % %
Volatilité : 6,69 % ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD DIST
Performance : -7,33 % %
Volatilité : 6,60 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : -5,80 % %
Volatilité : 6,75 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : -6,13 % %
Volatilité : 6,52 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : -6,33 % %
Volatilité : 6,53 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : -4,71 % %
Volatilité : 6,41 % GAM STAR MBS TOTAL RETURN USD ACC
Performance : -0,72 % %
Volatilité : 7,37 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : -0,12 % %
Volatilité : 6,74 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : -3,92 % %
Volatilité : 7,27 % ISHARES US MORTG BACKED SEC ETF USD DIS
Performance : -8,06 % %
Volatilité : 6,77 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : -8,03 % %
Volatilité : 6,88 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : -6,06 % %
Volatilité : 6,36 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : -5,54 % %
Volatilité : 6,74 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : -4,70 % %
Volatilité : 6,49 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : -5,06 % %
Volatilité : 7,22 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : -3,40 % %
Volatilité : 6,73 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : -6,86 % %
Volatilité : 6,65 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : -7,18 % %
Volatilité : 6,89 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : -6,02 % %
Volatilité : 6,61 % MFS MERIDIAN US CORPORATE BD A1 USD
Performance : -4,35 % %
Volatilité : 6,92 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : -6,78 % %
Volatilité : 6,78 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 10,33 % %
Volatilité : 8,45 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : -0,73 % %
Volatilité : 7,34 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : -2,53 % %
Volatilité : 6,75 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : -0,94 % %
Volatilité : 6,94 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : -7,44 % %
Volatilité : 6,79 % SPDR BARCL 5-7 YR U.S. TREA BD UCITS ETF
Performance : -7,69 % %
Volatilité : 6,96 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : -4,10 % %
Volatilité : 6,87 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : -7,77 % %
Volatilité : 6,89 % CS (LUX) MULTI ENHANCED FIXED IN USD FD
Performance : -1,04 % %
Volatilité : 7,66 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : -5,15 % %
Volatilité : 6,79 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : -2,76 % %
Volatilité : 7,37 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : -4,59 % %
Volatilité : 6,63 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : -4,80 % %
Volatilité : 6,48 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : -8,23 % %
Volatilité : 6,81 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : -6,86 % %
Volatilité : 6,80 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : -2,06 % %
Volatilité : 6,63 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD
Performance : -7,39 % %
Volatilité : 7,12 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : -3,83 % %
Volatilité : 6,97 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : -5,86 % %
Volatilité : 6,60 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : -7,90 % %
Volatilité : 7,14 % SPDR BARCLAYS 3-10 YR US CORP BD UCI ETF
Performance : -7,16 % %
Volatilité : 7,35 % AMUNDI FUNDS BOND US AGGREGATE SU (C)
Performance : -4,83 % %
Volatilité : 6,60 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : -5,91 % %
Volatilité : 6,61 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : -0,08 % %
Volatilité : 8,09 % LORD ABBETT MULTI-SECTOR INC FD N-R-USD
Performance : 0,78 % %
Volatilité : 7,84 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 1,35 % %
Volatilité : 6,62 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : -5,51 % %
Volatilité : 6,72 % TOBAM ANTIBENCH US CREDIT FUND A (C)
Performance : -3,88 % %
Volatilité : 6,83 % LORD ABBETT TOTAL RETURN FD N-R-USD
Performance : -5,95 % %
Volatilité : 6,67 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : -1,35 % %
Volatilité : 6,93 % SPDR BARCL 7-10 YR U.S.TREA BD UCITS ETF
Performance : -9,12 % %
Volatilité : 7,42 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : -5,54 % %
Volatilité : 6,63 %
3 ans
TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD IU
Performance : 5,96 % %
Volatilité : 8,95 % ML US Broad Market
Performance : 6,27 % %
Volatilité : 9,24 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 5,70 % %
Volatilité : 9,02 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 5,84 % %
Volatilité : 8,78 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 6,29 % %
Volatilité : 10,03 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 5,25 % %
Volatilité : 9,38 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 4,53 % %
Volatilité : 8,74 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 6,07 % %
Volatilité : 8,68 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 4,52 % %
Volatilité : 9,08 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 9,25 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 4,65 % %
Volatilité : 9,37 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 4,46 % %
Volatilité : 8,87 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 5,85 % %
Volatilité : 8,98 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : 5,91 % %
Volatilité : 8,84 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 6,88 % %
Volatilité : 9,25 % ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD DIST
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 9,24 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 6,26 % %
Volatilité : 9,23 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 9,03 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 8,95 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 8,83 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 6,93 % %
Volatilité : 9,07 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : 5,07 % %
Volatilité : 9,21 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : 1,29 % %
Volatilité : 8,88 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : 5,30 % %
Volatilité : 8,70 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 5,87 % %
Volatilité : 9,28 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 5,33 % %
Volatilité : 8,88 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 4,15 % %
Volatilité : 9,43 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 5,46 % %
Volatilité : 9,19 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 5,26 % %
Volatilité : 8,91 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 9,24 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 4,32 % %
Volatilité : 8,80 % MFS MERIDIAN US CORPORATE BD A1 USD
Performance : 6,82 % %
Volatilité : 9,25 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : 5,24 % %
Volatilité : 9,21 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 10,04 % %
Volatilité : 11,01 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 5,32 % %
Volatilité : 10,00 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 5,88 % %
Volatilité : 8,85 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 6,85 % %
Volatilité : 9,21 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 5,52 % %
Volatilité : 9,49 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 9,31 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 4,99 % %
Volatilité : 9,29 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 4,49 % %
Volatilité : 9,31 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 4,36 % %
Volatilité : 9,58 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 5,91 % %
Volatilité : 8,96 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 5,26 % %
Volatilité : 8,87 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 9,33 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 5,65 % %
Volatilité : 9,24 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 6,77 % %
Volatilité : 9,32 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD
Performance : 6,62 % %
Volatilité : 10,07 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 5,92 % %
Volatilité : 9,49 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 5,67 % %
Volatilité : 8,83 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 5,30 % %
Volatilité : 9,27 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 5,67 % %
Volatilité : 9,02 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : 3,87 % %
Volatilité : 11,53 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 9,26 % %
Volatilité : 9,40 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 5,32 % %
Volatilité : 9,00 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 4,89 % %
Volatilité : 9,17 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 6,22 % %
Volatilité : 8,94 %
5 ans
ML US Broad Market
Performance : 3,44 % %
Volatilité : 8,55 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 3,24 % %
Volatilité : 8,03 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 3,47 % %
Volatilité : 7,94 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 9,29 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 2,21 % %
Volatilité : 8,44 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 1,27 % %
Volatilité : 8,02 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 2,41 % %
Volatilité : 8,08 % NN (L) US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 8,27 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 1,53 % %
Volatilité : 8,49 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 1,71 % %
Volatilité : 7,93 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 4,76 % %
Volatilité : 8,49 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2
Performance : 3,72 % %
Volatilité : 7,95 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 3,88 % %
Volatilité : 8,19 % ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD DIST
Performance : 1,60 % %
Volatilité : 8,29 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 8,37 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 2,67 % %
Volatilité : 8,08 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 8,05 % AB MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 4,17 % %
Volatilité : 8,29 % GLOBAL BOND PORTFOLIO AUSD
Performance : -1,52 % %
Volatilité : 7,93 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 7,88 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 3,27 % %
Volatilité : 8,36 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 2,50 % %
Volatilité : 7,92 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 1,47 % %
Volatilité : 8,39 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 2,57 % %
Volatilité : 8,10 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 3,89 % %
Volatilité : 8,30 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 1,68 % %
Volatilité : 7,88 % GAM MULTIBD DOLLAR BD B CAP
Performance : 2,32 % %
Volatilité : 8,32 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 3,78 % %
Volatilité : 8,83 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 3,85 % %
Volatilité : 7,84 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 8,15 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 2,22 % %
Volatilité : 8,58 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 3,35 % %
Volatilité : 8,36 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 2,46 % %
Volatilité : 8,35 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 2,45 % %
Volatilité : 8,26 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 3,70 % %
Volatilité : 8,35 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 3,47 % %
Volatilité : 8,02 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 7,89 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 2,30 % %
Volatilité : 8,47 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 2,42 % %
Volatilité : 8,34 % ISHARES $ TREASURY BD 7-10YR  ETF USD
Performance : 2,91 % %
Volatilité : 9,32 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 2,94 % %
Volatilité : 8,43 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 2,79 % %
Volatilité : 8,00 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 2,76 % %
Volatilité : 8,30 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 3,17 % %
Volatilité : 8,05 % MFS MERIDIAN GBL MULTIASSET A1 USD
Performance : 3,58 % %
Volatilité : 9,90 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 8,08 % %
Volatilité : 8,41 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 3,07 % %
Volatilité : 8,08 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 5,18 % %
Volatilité : 8,00 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 3,48 % %
Volatilité : 8,03 %

TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD IU
Obligations USD diversifiées
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 18/04/2014 au 20/09/2017, sur 1252 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 15,65 % des cas (soit 196 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 25 septembre 2017
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