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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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UBS (L) STRAT FD YIELD CHF K-1 C - LU0939686621

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,40 % -0,80 % -1,23 % -5,17 % -4,40 % -2,11 % -0,66 % 11,74 % - -
Catégorie -0,11 % -0,34 % -0,07 % -4,20 % -5,44 % -3,76 % -2,62 % 11,24 % - -
Différence -0,29 % -0,45 % -1,16 % -0,98 % 1,04 % 1,65 % 1,95 % 0,50 %
Indice* -0,12 % -0,49 % -0,39 % -4,05 % -4,25 % -3,93 % -2,69 % 17,72 % - -
Différence -0,28 % -0,30 % -0,84 % -1,13 % -0,14 % 1,83 % 2,02 % -5,98 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 0,56 % 3,95 % -
Catégorie -2,59 % 3,87 % -
Différence 3,15 % 0,08 % -
Indice* -2,49 % 5,95 % -
Différence 3,05 % -2,00 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,19 0,36 -
Ecart de Suivi ? 4,38 % 9,98 % -
Ratio d'information ? 0,70 -0,20 -
Up Capture Ratio ? 0,80 0,67 -
Down Capture Ratio ? 0,65 0,64 -
Risque
Volatilité ? 4,79 % 11,59 % -
Volatilité Cat 5,70 % 8,58 % -
Volatilité Indice 5,48 % 7,51 % -
Perte Maximum ? -4,84 % -15,87 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 3,59 % 5,69 % -
Sortino ? 0,26 0,73 -
VAR ? -1,04 % -1,65 % -
Réactivité
Beta ? 0,56 0,81 -
? 41,47 27,43 -
Beta haussier ? 0,37 1,24 -
Beta baissier ? 0,29 0,66 -
Ratio Omega ? 1,10 1,26 -
Asymétrie
Skewness ? -0,87 5,27 -
Kurtosis ? 2,62 53,61 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,26 % 8,93 % 8,54 % - - - - -
Catégorie 6,23 % 6,34 % 12,57 % - - - - -
Différence -2,97 % 2,59 % -4,03 % - - - - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % - - - - -
Différence -3,62 % -0,23 % -7,89 % - - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
UBS (L) STRAT FD YIELD CHF K-1 C
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS (L) STRAT FD YIELD CHF K-1 C
Allocation Prudente autres devises
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
UBS (L) STRAT FD YIELD CHF K-1 C
Performance : 0,56 % %
Volatilité : 4,79 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : -2,49 % %
Volatilité : 5,48 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : -2,59 % %
Volatilité : 5,70 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 0,98 % %
Volatilité : 11,30 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 0,54 % %
Volatilité : 7,53 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : -2,18 % %
Volatilité : 4,76 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : -4,27 % %
Volatilité : 9,12 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 0,02 % %
Volatilité : 4,79 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : -10,16 % %
Volatilité : 9,01 %
3 ans
UBS (L) STRAT FD YIELD CHF K-1 C
Performance : 3,95 % %
Volatilité : 11,59 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 5,95 % %
Volatilité : 7,51 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 3,87 % %
Volatilité : 8,58 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 13,05 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 6,92 % %
Volatilité : 10,45 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 2,61 % %
Volatilité : 10,32 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : -1,31 % %
Volatilité : 13,25 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 3,39 % %
Volatilité : 11,59 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : 3,18 % %
Volatilité : 11,06 %
5 ans
25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 4,90 % %
Volatilité : 6,70 % Alloc Prudente autre dev.
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 7,37 % FRANKLIN BRAZIL OPPORT. A(ACC) USD
Performance : 2,42 % %
Volatilité : 11,22 % UBS STRATEGY FD YIELD (USD) P (C)
Performance : 5,42 % %
Volatilité : 9,11 % CS (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF B
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 8,28 % MONTHLY EXTRA INCOME FUND (GBP)
Performance : 3,58 % %
Volatilité : 11,99 % UBS STRATEGY FD YIELD (CHF) P(C)
Performance : 4,04 % %
Volatilité : 9,23 % SISF JAPAN DGF C (C)
Performance : -1,32 % %
Volatilité : 10,39 %

UBS (L) STRAT FD YIELD CHF K-1 C
Allocation Prudente autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 18/06/2014 au 20/09/2017, sur 1191 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 19,56 % des cas (soit 233 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente autres devises est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
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mardi 26 septembre 2017
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