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OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD (D) - IE00B5543T19

Performance glissante cumulée au 21/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % -1,13 % -1,40 % 0,26 % 17,95 % 2,18 % 23,10 % 45,52 % - -
Catégorie -0,38 % -1,58 % -3,04 % -1,03 % 14,09 % 1,48 % 19,64 % 47,43 % - -
Différence 0,06 % 0,45 % 1,65 % 1,29 % 3,87 % 0,70 % 3,45 % -1,91 %
Indice* -0,31 % -2,17 % -3,24 % -1,61 % 15,03 % 0,70 % 22,43 % 62,96 % - -
Différence -0,01 % 1,04 % 1,85 % 1,88 % 2,93 % 1,49 % 0,67 % -17,44 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 28,02 % 14,51 % -
Catégorie 26,54 % 14,98 % -
Différence 1,48 % -0,47 % -
Indice* 29,73 % 19,30 % -
Différence -1,70 % -4,79 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,14 0,94 -
Ecart de Suivi ? 7,35 % 9,17 % -
Ratio d'information ? -0,23 -0,52 -
Up Capture Ratio ? 0,89 0,79 -
Down Capture Ratio ? 0,80 0,79 -
Risque
Volatilité ? 13,25 % 15,59 % -
Volatilité Cat 12,33 % 15,02 % -
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % -
Perte Maximum ? -4,56 % -22,58 % -
Délai de recouvrement ? 55 j 581 j -
DSR ? 6,15 % 9,47 % -
Sortino ? 4,62 1,55 -
VAR ? -1,96 % -3,05 % -
Réactivité
Beta ? 0,90 0,84 -
? 69,97 67,95 -
Beta haussier ? 1,08 1,12 -
Beta baissier ? 0,41 0,59 -
Ratio Omega ? 2,18 1,43 -
Asymétrie
Skewness ? 1,26 0,43 -
Kurtosis ? 4,28 1,63 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 16,50 % 2,24 % 22,30 % - - - - -
Catégorie 14,89 % 5,73 % 21,24 % - - - - -
Différence 1,60 % -3,50 % 1,05 % - - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % - - - - -
Différence -3,14 % -6,14 % -4,20 % - - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD (D)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD (D)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD (D)
Performance : 28,02 %
Volatilité : 13,25 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,54 %
Volatilité : 12,33 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,71 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 %
3 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD (D)
Performance : 14,51 %
Volatilité : 15,59 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,02 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 17,60 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 %
5 ans
MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,41 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 %

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD (D)
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 27/06/2014 au 20/03/2017, sur 998 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,84 % des cas (soit 218 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 23 mars 2017
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