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CS (LUX) PTF FD BALANCED USD IB - LU0108835801

Performance glissante cumulée au 15/11/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -2,10 % -0,03 % 2,04 % -1,14 % -1,33 % 2,27 % 18,15 % - -
Catégorie -0,75 % -2,15 % -0,76 % 1,08 % -1,67 % -0,69 % 2,56 % 13,20 % - -
Différence 0,60 % 0,05 % 0,74 % 0,96 % 0,53 % -0,64 % -0,30 % 4,95 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,19 % 6,39 % -
Catégorie 3,87 % 4,99 % -
Différence 0,33 % 1,40 % -
Indice* 4,92 % 7,53 % -
Différence -0,73 % -1,14 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,58 0,63 -
Ecart de Suivi ? 2,26 % 2,49 % -
Ratio d'information ? -0,32 -0,46 -
Up Capture Ratio ? 1,11 1,10 -
Down Capture Ratio ? 1,18 1,18 -
Risque
Volatilité ? 7,79 % 10,53 % -
Volatilité Cat 6,09 % 9,78 % -
Volatilité Indice 6,42 % 9,19 % -
Perte Maximum ? -9,28 % -16,46 % -
Délai de recouvrement ? - 609 j -
DSR ? 5,24 % 7,23 % -
Sortino ? 0,87 0,92 -
VAR ? -2,27 % -2,40 % -
Réactivité
Beta ? 1,18 1,12 -
? 93,71 95,50 -
Beta haussier ? 1,22 1,08 -
Beta baissier ? 1,21 1,12 -
Ratio Omega ? 1,25 1,28 -
Asymétrie
Skewness ? -0,22 -0,21 -
Kurtosis ? 0,28 0,95 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,57 % 9,41 % 15,31 % - - - - -
Catégorie 4,27 % 7,67 % 13,33 % - - - - -
Différence 3,31 % 1,74 % 1,98 % - - - - -
Indice* 8,40 % 9,82 % 17,44 % - - - - -
Différence -0,83 % -0,40 % -2,13 % - - - - -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD IB
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD IB
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD IB
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 7,79 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 4,92 % %
Volatilité : 6,42 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 3,87 % %
Volatilité : 6,09 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 7,18 % %
Volatilité : 5,29 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 3,13 % %
Volatilité : 9,46 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 3,32 % %
Volatilité : 7,80 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 2,18 % %
Volatilité : 5,44 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 4,04 % %
Volatilité : 7,55 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 2,81 % %
Volatilité : 5,15 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 1,89 % %
Volatilité : 4,69 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 5,86 % %
Volatilité : 8,53 %
3 ans
CS (LUX) PTF FD BALANCED USD IB
Performance : 6,39 % %
Volatilité : 10,53 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 7,53 % %
Volatilité : 9,19 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 4,99 % %
Volatilité : 9,78 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 8,39 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 5,03 % %
Volatilité : 14,17 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 10,53 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 3,79 % %
Volatilité : 10,25 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 3,36 % %
Volatilité : 11,06 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 4,37 % %
Volatilité : 11,67 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 4,84 % %
Volatilité : 9,08 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 7,49 % %
Volatilité : 11,52 %
5 ans
50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 8,33 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 6,04 % %
Volatilité : 8,64 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 5,24 % %
Volatilité : 7,70 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 6,42 % %
Volatilité : 12,75 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 9,51 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 4,90 % %
Volatilité : 8,77 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 4,74 % %
Volatilité : 10,22 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 9,60 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 5,86 % %
Volatilité : 7,60 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 8,59 % %
Volatilité : 10,23 %

CS (LUX) PTF FD BALANCED USD IB
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 10/07/2014 au 14/11/2017, sur 1224 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 16,83 % des cas (soit 206 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/11/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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samedi 18 novembre 2017
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