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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H AH - LU0912199303

Performance glissante cumulée au 18/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,06 % 0,72 % -5,94 % -6,03 % -3,89 % 3,68 % 14,71 % 52,86 % -
Catégorie 0,00 % 0,78 % 1,50 % -3,22 % -2,77 % 1,24 % 9,90 % 24,04 % 63,44 % -
Différence 0,00 % -0,84 % -0,78 % -2,72 % -3,26 % -5,12 % -6,23 % -9,33 % -10,58 %
Indice* 0,00 % 1,25 % 1,31 % -3,73 % -4,75 % -2,23 % 12,05 % 24,00 % 72,84 % -
Différence 0,00 % -1,31 % -0,59 % -2,22 % -1,28 % -1,66 % -8,37 % -9,29 % -19,97 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,01 % 4,87 % 8,90 %
Catégorie 6,92 % 7,55 % 10,31 %
Différence -5,91 % -2,68 % -1,41 %
Indice* 8,21 % 7,86 % 11,65 %
Différence -7,20 % -2,99 % -2,75 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,17 0,34 0,70
Ecart de Suivi ? 4,68 % 7,63 % 6,66 %
Ratio d'information ? -1,54 -0,39 -0,41
Up Capture Ratio ? 0,61 0,84 0,82
Down Capture Ratio ? 0,79 0,87 0,84
Risque
Volatilité ? 8,23 % 14,84 % 12,87 %
Volatilité Cat 8,81 % 13,43 % 11,96 %
Volatilité Indice 10,61 % 14,90 % 13,41 %
Perte Maximum ? -8,46 % -25,26 % -25,26 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 4,80 % 9,30 % 8,04 %
Sortino ? 0,28 0,55 1,12
VAR ? -1,59 % -3,16 % -2,44 %
Réactivité
Beta ? 0,70 0,87 0,84
? 82,27 75,39 76,11
Beta haussier ? 0,81 0,94 0,87
Beta baissier ? 0,49 0,82 0,82
Ratio Omega ? 1,10 1,17 1,32
Asymétrie
Skewness ? 1,08 0,71 0,56
Kurtosis ? 1,95 3,18 3,68
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 12,14 % 6,35 % 14,56 % 20,65 % 4,68 % -0,79 % - -
Catégorie 10,27 % 8,03 % 14,84 % 17,98 % 11,32 % -5,99 % - -
Différence 1,87 % -1,68 % -0,28 % 2,67 % -6,64 % 5,20 % - -
Indice* 16,02 % 6,14 % 17,79 % 21,14 % 12,84 % -2,16 % - -
Différence -3,88 % 0,21 % -3,22 % -0,49 % -8,16 % 1,37 % - -
* Indice : MSCI The World Value
Historiques
MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H AH
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H AH
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H AH
Performance : 1,01 %
Volatilité : 8,23 % MSCI The World Value
Performance : 8,21 %
Volatilité : 10,61 % Act. Monde Value
Performance : 6,92 %
Volatilité : 8,81 % INTECH GBL INC MGD VOLATILITY FD A$ACC
Performance : 4,97 %
Volatilité : 9,54 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 4,87 %
Volatilité : 10,47 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 3,85 %
Volatilité : 8,14 % STATE STREET GLOBAL VALUE FUND CL I USD
Performance : 11,37 %
Volatilité : 10,79 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 0,02 %
Volatilité : 10,32 % FF GB EQUITY INCOME FD A-MINCOME(G)-EURO
Performance : 0,61 %
Volatilité : 8,92 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 4,23 %
Volatilité : 10,56 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 18,91 %
Volatilité : 11,56 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 3,91 %
Volatilité : 10,86 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 6,04 %
Volatilité : 11,70 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 2,20 %
Volatilité : 12,52 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 4,27 %
Volatilité : 10,02 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 4,54 %
Volatilité : 10,37 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 10,77 %
Volatilité : 11,51 % LYXOR SG GBL VALUE BETA UCITS ETF C USD
Performance : 17,53 %
Volatilité : 12,07 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 8,12 %
Volatilité : 11,45 % NORDEA 1 GLOBAL DIVIDEND FUND BP EUR
Performance : 2,11 %
Volatilité : 9,09 % LMCLEA GBL EQUITY INCOME FD A USD ACC
Performance : 10,44 %
Volatilité : 9,74 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 4,37 %
Volatilité : 11,41 % OBJECTIF ALPHA MONDE R
Performance : 14,84 %
Volatilité : 11,80 % PREVAL FUNDS SICAV - WORLD WINNERS A
Performance : 24,27 %
Volatilité : 9,06 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 6,16 %
Volatilité : 12,77 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 3,63 %
Volatilité : 9,37 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 10,03 %
Volatilité : 12,15 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 5,82 %
Volatilité : 9,95 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G
Performance : -0,79 %
Volatilité : 9,36 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 2,94 %
Volatilité : 10,65 % ISHARES EDGE MSCI WRD VAL FACTR ETF USD
Performance : 9,80 %
Volatilité : 10,62 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 7,19 %
Volatilité : 9,34 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 6,83 %
Volatilité : 9,54 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 11,41 %
Volatilité : 12,98 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 7,08 %
Volatilité : 12,55 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 7,46 %
Volatilité : 9,34 % T ROWE GBL VAL EQ FD A CAP
Performance : 9,06 %
Volatilité : 10,01 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 0,05 %
Volatilité : 9,12 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 6,93 %
Volatilité : 9,34 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 7,12 %
Volatilité : 10,86 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 1,63 %
Volatilité : 9,06 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 6,95 %
Volatilité : 10,67 % DB X-TRAC EQ VALUE FAC UCITS ETF (DR) 1C
Performance : 7,85 %
Volatilité : 10,66 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 7,04 %
Volatilité : 9,34 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 9,47 %
Volatilité : 10,36 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 17,80 %
Volatilité : 12,66 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 12,24 %
Volatilité : 10,70 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 5,89 %
Volatilité : 10,07 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 11,86 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 4,98 %
Volatilité : 10,09 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 7,57 %
Volatilité : 9,34 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 1,64 %
Volatilité : 8,65 % SKAGEN FOCUS A
Performance : 4,93 %
Volatilité : 11,09 % HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND AC EUR
Performance : 3,57 %
Volatilité : 9,26 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 1,70 %
Volatilité : 6,82 % SFS SYCOMORE ECO SOLUTIONS R
Performance : 19,18 %
Volatilité : 9,97 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 8,44 %
Volatilité : 11,29 % LYXOR SG GBL QUAL INC NTR  ETF D EUR
Performance : 3,30 %
Volatilité : 9,50 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 1,37 %
Volatilité : 8,34 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 6,13 %
Volatilité : 10,97 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 8,26 %
Volatilité : 9,51 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : -0,76 %
Volatilité : 8,98 %
3 ans
MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H AH
Performance : 4,87 %
Volatilité : 14,84 % MSCI The World Value
Performance : 7,86 %
Volatilité : 14,90 % Act. Monde Value
Performance : 7,55 %
Volatilité : 13,43 % INTECH GBL INC MGD VOLATILITY FD A$ACC
Performance : 4,90 %
Volatilité : 13,48 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 7,40 %
Volatilité : 15,26 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 4,65 %
Volatilité : 13,25 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 4,45 %
Volatilité : 13,83 % FF GB EQUITY INCOME FD A-MINCOME(G)-EURO
Performance : 8,22 %
Volatilité : 13,55 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 7,82 %
Volatilité : 14,70 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 9,67 %
Volatilité : 15,57 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 7,77 %
Volatilité : 15,39 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 6,28 %
Volatilité : 15,77 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 6,81 %
Volatilité : 16,32 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 5,24 %
Volatilité : 15,26 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 4,66 %
Volatilité : 15,27 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 4,61 %
Volatilité : 17,28 % LYXOR SG GBL VALUE BETA UCITS ETF C USD
Performance : 11,75 %
Volatilité : 17,82 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 4,18 %
Volatilité : 16,73 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 7,06 %
Volatilité : 13,54 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 7,03 %
Volatilité : 15,79 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 5,63 %
Volatilité : 13,81 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 6,84 %
Volatilité : 17,14 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 7,60 %
Volatilité : 15,51 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G
Performance : 7,04 %
Volatilité : 13,61 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 8,39 %
Volatilité : 13,06 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 8,08 %
Volatilité : 14,70 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 4,05 %
Volatilité : 15,69 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 8,55 %
Volatilité : 18,93 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 5,27 %
Volatilité : 18,17 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 8,36 %
Volatilité : 14,70 % T ROWE GBL VAL EQ FD A CAP
Performance : 9,24 %
Volatilité : 14,54 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 9,62 %
Volatilité : 12,93 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 7,82 %
Volatilité : 14,70 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 7,84 %
Volatilité : 15,50 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 8,76 %
Volatilité : 13,46 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 5,07 %
Volatilité : 16,09 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 7,93 %
Volatilité : 14,70 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 12,15 %
Volatilité : 14,48 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 11,50 %
Volatilité : 16,45 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 7,09 %
Volatilité : 16,13 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 4,60 %
Volatilité : 14,51 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 8,44 %
Volatilité : 15,90 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 6,42 %
Volatilité : 15,02 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 8,47 %
Volatilité : 14,70 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 6,15 %
Volatilité : 12,13 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 8,13 %
Volatilité : 15,45 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 4,26 %
Volatilité : 16,24 % LYXOR SG GBL QUAL INC NTR  ETF D EUR
Performance : 5,77 %
Volatilité : 13,00 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 9,22 %
Volatilité : 12,68 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 9,25 %
Volatilité : 15,34 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 9,96 %
Volatilité : 13,63 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 4,98 %
Volatilité : 14,02 %
5 ans
MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H AH
Performance : 8,90 %
Volatilité : 12,87 % MSCI The World Value
Performance : 11,65 %
Volatilité : 13,41 % Act. Monde Value
Performance : 10,31 %
Volatilité : 11,96 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 8,48 %
Volatilité : 13,34 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 8,76 %
Volatilité : 11,93 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 7,88 %
Volatilité : 12,21 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 10,93 %
Volatilité : 13,15 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 11,90 %
Volatilité : 13,93 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 10,99 %
Volatilité : 14,67 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 10,59 %
Volatilité : 14,23 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 8,69 %
Volatilité : 13,57 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 10,78 %
Volatilité : 15,43 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 9,63 %
Volatilité : 14,88 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 11,34 %
Volatilité : 12,02 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 11,53 %
Volatilité : 14,75 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 8,46 %
Volatilité : 12,01 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G
Performance : 6,79 %
Volatilité : 12,32 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 7,28 %
Volatilité : 11,93 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 10,46 %
Volatilité : 13,09 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 8,31 %
Volatilité : 14,43 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 11,29 %
Volatilité : 15,92 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 10,73 %
Volatilité : 13,08 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 11,38 %
Volatilité : 11,59 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 10,18 %
Volatilité : 13,09 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 11,60 %
Volatilité : 13,81 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 10,65 %
Volatilité : 12,05 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 8,78 %
Volatilité : 14,03 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 10,29 %
Volatilité : 13,09 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 11,58 %
Volatilité : 12,97 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 12,14 %
Volatilité : 14,02 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 9,31 %
Volatilité : 14,30 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 7,47 %
Volatilité : 13,08 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 9,92 %
Volatilité : 14,21 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 9,84 %
Volatilité : 13,35 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 10,85 %
Volatilité : 13,09 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 6,66 %
Volatilité : 11,02 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 10,05 %
Volatilité : 12,93 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 10,82 %
Volatilité : 14,71 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 8,92 %
Volatilité : 11,32 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 13,01 %
Volatilité : 13,65 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 5,96 %
Volatilité : 12,64 %

MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H AH
Actions Monde Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 15/04/2011 au 17/09/2017, sur 2348 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 14,22 % des cas (soit 334 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 21 septembre 2017
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