Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $ - LU0963547111

Performance glissante cumulée au 21/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,36 % -0,23 % 0,31 % 0,67 % -2,30 % 0,58 % 24,75 % 51,26 % - -
Catégorie -0,36 % -0,56 % 1,28 % 0,47 % -3,31 % -0,94 % 20,36 % 46,78 % - -
Différence 0,00 % 0,33 % -0,97 % 0,20 % 1,01 % 1,52 % 4,38 % 4,48 %
Indice* -0,65 % -0,76 % 1,12 % 0,44 % -3,34 % -1,06 % 21,04 % 48,15 % - -
Différence 0,30 % 0,53 % -0,81 % 0,23 % 1,05 % 1,64 % 3,71 % 3,11 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 19,04 % 16,49 % -
Catégorie 16,34 % 14,45 % -
Différence 2,70 % 2,05 % -
Indice* 16,84 % 14,95 % -
Différence 2,20 % 1,55 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,29 0,93 -
Ecart de Suivi ? 6,60 % 6,97 % -
Ratio d'information ? 0,33 0,22 -
Up Capture Ratio ? 0,83 0,92 -
Down Capture Ratio ? 0,69 0,86 -
Risque
Volatilité ? 15,08 % 18,00 % -
Volatilité Cat 15,59 % 17,39 % -
Volatilité Indice 16,50 % 18,06 % -
Perte Maximum ? -8,28 % -28,61 % -
Délai de recouvrement ? 39 j 579 j -
DSR ? 7,87 % 11,78 % -
Sortino ? 2,46 1,42 -
VAR ? -2,94 % -4,24 % -
Réactivité
Beta ? 0,84 0,92 -
? 83,98 85,61 -
Beta haussier ? 0,89 0,95 -
Beta baissier ? 0,93 0,97 -
Ratio Omega ? 1,70 1,43 -
Asymétrie
Skewness ? 1,16 -0,09 -
Kurtosis ? 3,62 0,73 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 23,08 % 2,07 % 17,09 % - - - - -
Catégorie 20,46 % 7,24 % 20,48 % - - - - -
Différence 2,61 % -5,18 % -3,39 % - - - - -
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % - - - - -
Différence 0,01 % -4,87 % -4,53 % - - - - -
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 19,04 %
Volatilité : 15,08 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,84 %
Volatilité : 16,50 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,34 %
Volatilité : 15,59 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 13,58 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 12,78 %
Volatilité : 14,33 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 17,59 %
Volatilité : 17,50 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 13,97 %
Volatilité : 15,34 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 14,05 %
Volatilité : 17,65 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 25,00 %
Volatilité : 21,76 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 14,10 %
Volatilité : 12,64 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 23,89 %
Volatilité : 15,06 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 13,02 %
Volatilité : 14,51 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 15,74 %
Volatilité : 14,72 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 19,09 %
Volatilité : 18,87 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 14,44 %
Volatilité : 15,11 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 27,51 %
Volatilité : 17,11 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,34 %
Volatilité : 19,39 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 12,10 %
Volatilité : 13,58 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 13,99 %
Volatilité : 17,83 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 13,57 %
Volatilité : 14,49 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 13,42 %
Volatilité : 18,05 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,28 %
Volatilité : 14,73 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,87 %
Volatilité : 16,03 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 23,15 %
Volatilité : 17,93 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 13,57 %
Volatilité : 14,42 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 14,70 %
Volatilité : 19,82 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 18,94 %
Volatilité : 14,65 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,84 %
Volatilité : 18,72 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 13,77 %
Volatilité : 13,45 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 18,84 %
Volatilité : 18,83 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 19,02 %
Volatilité : 18,91 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 14,73 %
Volatilité : 17,40 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 16,99 %
Volatilité : 17,17 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 10,08 %
Volatilité : 14,97 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 19,08 %
Volatilité : 19,56 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 14,41 %
Volatilité : 13,06 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 10,87 %
Volatilité : 15,69 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,06 %
Volatilité : 14,64 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 19,24 %
Volatilité : 19,81 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,38 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 14,55 %
Volatilité : 12,54 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 15,05 %
Volatilité : 19,81 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 18,64 %
Volatilité : 19,80 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 14,21 %
Volatilité : 15,75 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,39 %
Volatilité : 14,88 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 20,35 %
Volatilité : 18,06 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 11,70 %
Volatilité : 15,72 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 11,01 %
Volatilité : 13,00 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 19,04 %
Volatilité : 15,08 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 17,53 %
Volatilité : 14,05 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,11 %
Volatilité : 14,65 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,50 %
Volatilité : 17,18 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,62 %
Volatilité : 16,49 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 9,02 %
Volatilité : 17,88 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 26,14 %
Volatilité : 18,00 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 16,09 %
Volatilité : 17,19 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 17,92 %
Volatilité : 13,44 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,29 %
Volatilité : 19,20 %
3 ans
ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 16,49 %
Volatilité : 18,00 % MSCI US Small Cap
Performance : 14,95 %
Volatilité : 18,06 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 14,45 %
Volatilité : 17,39 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 16,19 %
Volatilité : 16,67 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 16,04 %
Volatilité : 17,10 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 13,20 %
Volatilité : 17,98 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,00 %
Volatilité : 18,50 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 10,39 %
Volatilité : 22,48 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,54 %
Volatilité : 15,67 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 14,38 %
Volatilité : 16,67 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 15,99 %
Volatilité : 16,71 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 14,72 %
Volatilité : 19,48 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 15,19 %
Volatilité : 17,17 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,79 %
Volatilité : 20,08 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 15,76 %
Volatilité : 20,82 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 18,61 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 7,23 %
Volatilité : 19,53 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 14,97 %
Volatilité : 16,68 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 17,45 %
Volatilité : 17,98 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 11,78 %
Volatilité : 16,72 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 11,99 %
Volatilité : 20,95 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,07 %
Volatilité : 17,94 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,12 %
Volatilité : 20,40 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 16,95 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 11,32 %
Volatilité : 18,92 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 14,00 %
Volatilité : 15,19 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,92 %
Volatilité : 19,37 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 13,40 %
Volatilité : 19,07 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 12,27 %
Volatilité : 18,30 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 15,64 %
Volatilité : 16,99 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,71 %
Volatilité : 20,53 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 15,17 %
Volatilité : 15,81 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,26 %
Volatilité : 18,98 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,20 %
Volatilité : 16,69 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 15,14 %
Volatilité : 20,59 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -4,57 %
Volatilité : 25,06 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,48 %
Volatilité : 20,40 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,64 %
Volatilité : 20,58 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,97 %
Volatilité : 16,96 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,66 %
Volatilité : 17,93 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,68 %
Volatilité : 21,08 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 12,24 %
Volatilité : 17,72 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 12,63 %
Volatilité : 16,93 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 16,49 %
Volatilité : 18,00 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,33 %
Volatilité : 16,82 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,42 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,15 %
Volatilité : 18,91 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 14,79 %
Volatilité : 17,97 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 18,94 %
Volatilité : 17,21 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,37 %
Volatilité : 22,89 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 14,02 %
Volatilité : 16,52 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 15,49 %
Volatilité : 18,86 %
5 ans
MSCI US Small Cap
Performance : 16,57 %
Volatilité : 16,34 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 15,60 %
Volatilité : 15,71 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,57 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 13,71 %
Volatilité : 19,99 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,65 %
Volatilité : 14,43 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 16,60 %
Volatilité : 15,32 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 15,88 %
Volatilité : 17,47 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 23,90 %
Volatilité : 17,93 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 18,53 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,32 %
Volatilité : 16,74 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,85 %
Volatilité : 17,51 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,07 %
Volatilité : 16,37 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 13,86 %
Volatilité : 15,41 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 17,20 %
Volatilité : 18,46 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,90 %
Volatilité : 16,20 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,34 %
Volatilité : 18,11 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,04 %
Volatilité : 15,93 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,84 %
Volatilité : 17,01 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 13,50 %
Volatilité : 13,48 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 15,96 %
Volatilité : 17,40 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 14,30 %
Volatilité : 17,68 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,73 %
Volatilité : 18,26 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 16,85 %
Volatilité : 14,48 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,51 %
Volatilité : 17,06 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,61 %
Volatilité : 15,67 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,10 %
Volatilité : 18,29 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 3,31 %
Volatilité : 21,33 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,66 %
Volatilité : 18,12 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,71 %
Volatilité : 15,07 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,49 %
Volatilité : 16,20 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,34 %
Volatilité : 19,19 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 14,68 %
Volatilité : 16,04 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 14,59 %
Volatilité : 15,96 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 15,00 %
Volatilité : 15,47 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 15,65 %
Volatilité : 15,14 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 16,17 %
Volatilité : 17,15 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,33 %
Volatilité : 16,24 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,77 %
Volatilité : 20,71 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,35 %
Volatilité : 15,74 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 16,35 %
Volatilité : 16,89 %

ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 03/11/2014 au 20/06/2017, sur 961 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 24,25 % des cas (soit 233 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 24 juin 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus