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JPM US SM CIES A USD DIS - LU0053697206

Performance glissante cumulée au 27/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,64 % -3,10 % -5,34 % -3,37 % 13,53 % -1,99 % 26,64 % 61,49 % 116,47 % 365,10 %
Catégorie 0,00 % -3,68 % -6,05 % -4,03 % 12,39 % -2,42 % 24,28 % 51,11 % 102,53 % 307,46 %
Différence -1,64 % 0,59 % 0,71 % 0,66 % 1,14 % 0,43 % 2,36 % 10,38 % 13,94 % 57,63 %
Indice* 0,00 % -2,11 % -5,13 % -2,57 % 14,11 % -0,79 % 27,61 % 57,71 % 117,01 % 370,56 %
Différence -1,64 % -0,98 % -0,21 % -0,80 % -0,58 % -1,20 % -0,97 % 3,78 % -0,54 % -5,46 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 34,75 % 18,91 % 18,64 %
Catégorie 34,11 % 16,14 % 17,20 %
Différence 0,64 % 2,77 % 1,44 %
Indice* 36,73 % 17,12 % 18,59 %
Différence -1,98 % 1,79 % 0,05 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,37 1,11 1,19
Ecart de Suivi ? 6,41 % 7,50 % 7,14 %
Ratio d'information ? -0,31 0,24 0,01
Up Capture Ratio ? 0,80 0,88 0,88
Down Capture Ratio ? 0,64 0,81 0,82
Risque
Volatilité ? 14,81 % 17,11 % 15,72 %
Volatilité Cat 15,70 % 17,41 % 15,71 %
Volatilité Indice 16,72 % 18,11 % 16,52 %
Perte Maximum ? -6,37 % -22,84 % -22,84 %
Délai de recouvrement ? 16 j 468 j 468 j
DSR ? 6,42 % 10,95 % 9,99 %
Sortino ? 5,46 1,74 1,87
VAR ? -2,07 % -3,97 % -2,76 %
Réactivité
Beta ? 0,82 0,86 0,86
? 85,44 82,95 81,55
Beta haussier ? 0,89 0,91 0,88
Beta baissier ? 0,92 0,84 0,84
Ratio Omega ? 2,39 1,50 1,54
Asymétrie
Skewness ? 1,17 -0,02 -0,02
Kurtosis ? 2,51 1,02 1,10
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 25,24 % 9,52 % 21,35 % 31,80 % 10,60 % 5,10 % 36,04 % 41,86 %
Catégorie 20,85 % 6,57 % 20,47 % 32,30 % 11,29 % -0,17 % 35,33 % 34,48 %
Différence 4,39 % 2,94 % 0,88 % -0,50 % -0,70 % 5,27 % 0,71 % 7,38 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence 2,18 % 2,58 % -0,27 % 0,12 % -4,21 % 4,99 % -1,40 % 7,52 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
JPM US SM CIES A USD DIS
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM US SM CIES A USD DIS
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
JPM US SM CIES A USD DIS
Performance : 34,75 %
Volatilité : 14,81 % MSCI US Small Cap
Performance : 36,73 %
Volatilité : 16,72 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 34,11 %
Volatilité : 15,70 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 36,75 %
Volatilité : 18,98 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 39,26 %
Volatilité : 18,96 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 38,47 %
Volatilité : 19,95 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 45,74 %
Volatilité : 22,04 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 34,51 %
Volatilité : 14,99 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 36,14 %
Volatilité : 13,79 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 30,08 %
Volatilité : 15,78 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 34,56 %
Volatilité : 17,44 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 39,72 %
Volatilité : 17,11 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 33,02 %
Volatilité : 16,68 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 39,87 %
Volatilité : 18,49 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 29,60 %
Volatilité : 14,92 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 30,64 %
Volatilité : 12,75 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 27,08 %
Volatilité : 16,31 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 33,34 %
Volatilité : 14,82 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 41,48 %
Volatilité : 19,45 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 38,64 %
Volatilité : 18,59 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 35,82 %
Volatilité : 17,24 % ODDO US MID CAP A
Performance : 28,02 %
Volatilité : 15,60 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 33,42 %
Volatilité : 18,05 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 28,19 %
Volatilité : 11,17 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 40,83 %
Volatilité : 19,45 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 27,98 %
Volatilité : 15,78 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 33,77 %
Volatilité : 14,51 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 33,56 %
Volatilité : 18,45 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 28,90 %
Volatilité : 15,66 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 30,27 %
Volatilité : 15,43 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 31,92 %
Volatilité : 20,00 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 26,99 %
Volatilité : 13,81 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 39,24 %
Volatilité : 18,99 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 37,77 %
Volatilité : 16,72 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 31,40 %
Volatilité : 17,63 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 30,10 %
Volatilité : 18,36 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 14,71 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 38,69 %
Volatilité : 19,82 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 30,83 %
Volatilité : 18,43 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 36,04 %
Volatilité : 13,83 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 26,16 %
Volatilité : 12,75 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 38,81 %
Volatilité : 18,93 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 37,00 %
Volatilité : 17,18 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 22,80 %
Volatilité : 12,98 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 30,58 %
Volatilité : 13,75 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 36,34 %
Volatilité : 16,69 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 40,56 %
Volatilité : 19,63 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 39,18 %
Volatilité : 19,95 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 25,17 %
Volatilité : 13,00 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 32,32 %
Volatilité : 19,99 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 30,29 %
Volatilité : 14,90 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 36,01 %
Volatilité : 13,81 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 42,49 %
Volatilité : 16,62 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 42,39 %
Volatilité : 21,15 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 14,92 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 29,70 %
Volatilité : 17,95 %
3 ans
JPM US SM CIES A USD DIS
Performance : 18,91 %
Volatilité : 17,11 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,12 %
Volatilité : 18,11 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,14 %
Volatilité : 17,41 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 18,11 %
Volatilité : 18,74 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 16,36 %
Volatilité : 19,53 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 15,94 %
Volatilité : 20,65 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 22,36 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 19,05 %
Volatilité : 16,75 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 17,85 %
Volatilité : 17,09 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 16,01 %
Volatilité : 16,92 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 14,13 %
Volatilité : 18,94 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 16,59 %
Volatilité : 18,91 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 16,82 %
Volatilité : 16,85 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 20,36 %
Volatilité : 15,83 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,65 %
Volatilité : 18,84 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,69 %
Volatilité : 17,12 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 10,60 %
Volatilité : 23,86 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 10,14 %
Volatilité : 21,39 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 16,70 %
Volatilité : 19,29 % ODDO US MID CAP A
Performance : 16,08 %
Volatilité : 18,23 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 9,19 %
Volatilité : 13,29 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 16,27 %
Volatilité : 21,05 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 15,31 %
Volatilité : 17,69 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 18,32 %
Volatilité : 16,64 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,87 %
Volatilité : 20,55 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,97 %
Volatilité : 16,64 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 19,66 %
Volatilité : 16,99 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,57 %
Volatilité : 20,53 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,30 %
Volatilité : 17,17 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -3,31 %
Volatilité : 25,18 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,32 %
Volatilité : 18,79 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,45 %
Volatilité : 17,03 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,16 %
Volatilité : 20,63 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 19,57 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 17,78 %
Volatilité : 17,26 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 14,49 %
Volatilité : 17,38 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 16,58 %
Volatilité : 19,42 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 16,19 %
Volatilité : 18,18 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 17,08 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,03 %
Volatilité : 18,02 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 21,04 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,60 %
Volatilité : 20,67 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 17,33 %
Volatilité : 15,17 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,87 %
Volatilité : 20,54 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 17,40 %
Volatilité : 16,85 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 17,79 %
Volatilité : 17,96 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 14,03 %
Volatilité : 21,75 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,13 %
Volatilité : 18,24 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 22,83 %
Volatilité : 17,18 %
5 ans
JPM US SM CIES A USD DIS
Performance : 18,64 %
Volatilité : 15,72 % MSCI US Small Cap
Performance : 18,59 %
Volatilité : 16,52 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 17,20 %
Volatilité : 15,71 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 18,76 %
Volatilité : 16,89 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 17,93 %
Volatilité : 17,58 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 15,23 %
Volatilité : 20,11 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,67 %
Volatilité : 15,58 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 18,45 %
Volatilité : 16,04 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,96 %
Volatilité : 15,10 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,96 %
Volatilité : 17,24 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 18,26 %
Volatilité : 14,42 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,64 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,43 %
Volatilité : 15,72 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,35 %
Volatilité : 20,84 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 12,04 %
Volatilité : 19,49 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 16,44 %
Volatilité : 17,69 % ODDO US MID CAP A
Performance : 17,82 %
Volatilité : 16,39 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 13,95 %
Volatilité : 12,95 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 18,31 %
Volatilité : 18,59 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 16,84 %
Volatilité : 16,10 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,59 %
Volatilité : 15,09 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 24,18 %
Volatilité : 18,13 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 16,55 %
Volatilité : 15,45 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 14,14 %
Volatilité : 18,16 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 14,25 %
Volatilité : 15,86 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 4,69 %
Volatilité : 21,38 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 17,68 %
Volatilité : 16,96 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,76 %
Volatilité : 15,82 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 17,65 %
Volatilité : 18,37 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,48 %
Volatilité : 17,75 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 18,43 %
Volatilité : 16,04 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,74 %
Volatilité : 16,10 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 17,99 %
Volatilité : 17,52 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 18,34 %
Volatilité : 16,40 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,97 %
Volatilité : 18,64 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 18,06 %
Volatilité : 18,37 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 15,34 %
Volatilité : 13,53 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 14,47 %
Volatilité : 18,17 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 20,12 %
Volatilité : 19,18 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 13,83 %
Volatilité : 16,49 %

JPM US SM CIES A USD DIS
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 31/12/1999 au 26/03/2017, sur 6296 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,19 % des cas (soit 1775 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 28 mars 2017
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