Le monitoring

Le monitoring consiste à mettre sous surveillance un portefeuille issu d’une optimisation de portefeuille. A sa création, ce portefeuille est conforme à une allocation d’actifs cible choisie par l’utilisateur en fonction de la durée de l’investissement, de la performance attendue ou de la perte maximum tolérée.

Le portefeuille sous monitoring est analysé à une fréquence hebdomadaire, les calculs étant faits le mercredi sur la base des données du vendredi précédent. Le monitoring se fait à 3 niveaux : l’allocation d'actifs réelle du portefeuille est calculée et comparée à l'allocation d'actifs cible ; la performance du portefeuille est comparée à la plage de performance attendue pour l'allocation d'actifs que le portefeuille réplique ; la qualité des fonds qui composent le portefeuille est analysée.

Quand l’allocation d’actifs réelle est trop éloignée de l’allocation cible, ou quand la performance du portefeuille sort de la plage de performance attendue pour l’allocation d’actifs, ou enfin quand un des fonds enregistre une mauvaise performance, une alerte se déclenche. Les alertes sont matérialisées par un feu orange ou un feu rouge.