Le comparateur de fonds Quantalys

Une fois votre premier tri effectué avec le moteur de recherche Quantalys, vous pouvez comparer graphiquement un nombre de fonds plus réduit pour examiner leur performance relative. Pour cela, utilisez le comparateur de fonds Quantalys.

Pour sélectionner les fonds à comparer, vous utilisez le moteur de recherche. Le nombre maximum de fonds pouvant être comparés est de 8. Outre les fonds, vous pouvez également inclure dans une comparaison des moyennes de catégories Quantalys (jusqu'à 2) et certains indices (1 par comparaison).

Vous pouvez effectuer soit une recherche simple, soit une recherche avancée. La description de ces deux outils est disponible ici

Les fonds répondant à vos critères de recherche apparaissent dans un tableau en bas de page. Pour sélectionner les fonds que vous souhaitez intégrer à la comparaison, cochez la case à gauche du nom du fonds. Pour sélectionner tous les fonds du tableau, cochez la case à gauche de l’intitulé de la colonne Nom du fonds. Cliquez ensuite sur « Ajouter les fonds sélectionnés » pour que votre sélection soit ajoutée en haut de page. Vous pouvez faire plusieurs recherches différentes et répéter le processus. Vous pouvez également retirer des fonds de votre sélection : il suffit de cocher la case à gauche du nom du fonds dans le tableau de haut de page puis de cliquer sur « Supprimer ». Quand votre sélection est terminée, cliquez sur « Comparer » : vous accédez à la fenêtre de comparaison.

Par défaut, le graphique de comparaison utilise comme date de début la plus ancienne date pour laquelle chacun des fonds de la sélection dispose d’une valeur liquidative dans la base de données Quantalys. La date de fin du graphique est la date la plus récente pour laquelle il y a une valeur liquidative pour chacun des fonds. La date de début (à savoir la date de la première valeur liquidative dans notre base de données) est mentionnée pour tous les fonds de votre sélection dans le tableau sous le graphique. Pour retirer un fonds du graphique, décochez la case à gauche de son nom. Pour le supprimer, cliquez sur la poubelle à gauche.

Vous pouvez modifier les dates de début et de fin du graphique en utilisant les calendriers prévus à cet effet : cliquez sur le calendrier et choisissez la date, ou saisissez directement les dates dans les cases « date de début » et « date de fin ». Pour changer d’année, double-cliquez sur le nom du mois, sélectionnez ensuite le mois, puis le jour. Cliquez sur GO pour mettre à jour le graphique.

Vous pouvez également ajouter des fonds à la sélection, en cliquant sur Ajouter d’autres fonds : vous vous retrouvez sur la page de sélection initiale. Vous pouvez enfin ajouter jusqu’à 2 moyennes de catégorie Quantalys, que vous sélectionnez dans le menu déroulant « Catégories » et ajoutez au graphique en cliquant sur « Ajouter cette catégorie ». Vous pouvez enfin ajouter un indice parmi ceux que nous mettons à votre disposition.

Pour chaque objet (fonds, moyenne de catégorie ou indice) ajouté à la comparaison, vous pouvez visualiser la performance cumulée, la performance annualisée (uniquement pour des durées supérieures à 1 an), le risque (mesuré par la volatilité des rendements), le ratio de Sharpe, le ratio d’information, le beta, le beta haussier et le beta baissier sur la période choisie dans le tableau de bas de page.

Vous retrouverez également sous le tableau de performance un tableau de corrélation sur la période de votre choix.

Si vous souhaitez imprimer le résultat de votre comparaison, vous pouvez générer un document au format PDF en cliquant sur l’icône située en bas de page, à droite du texte « Comparaison imprimable, cliquez ici», à condition d’être détenteur d’une licence Quantalys Premium ou Quantalys Pro.