La mission de Quantalys est d’aider les investisseurs à construire les meilleurs portefeuilles de fonds en fonction de leurs objectifs financiers. Nous avons développé une version de nos outils professionnels plus particulièrement destinée aux professionnels de l’analyse et de la sélection de fonds, Quantalys Pro+.
Les outils compris dans Quantalys Pro+ sont décrits ci-dessous.
Le backtest Quantalys (cliquer ici pour une description détaillée) permet de visualiser la performance passée d’un portefeuille de fonds sur une période choisie par l’utilisateur et de la comparer à celle d’une moyenne de catégorie ou d’un indice.
Le diagnostic Quantalys (cliquer ici pour une description détaillée) permet d’analyser en détail l’exposition statistique à différents risques d’un portefeuille de fonds (compte-titres ou assurance vie) : risque géographique, sectoriel, de style ou de capitalisations pour la poche actions, risque de rating, de maturité ou géographique pour la poche obligataire. Il calcule également les corrélations des fonds du portefeuille sur 1, 3 et 5 ans. Il positionne enfin le portefeuille par rapport à la frontière efficiente Quantalys et vous permet de voir s’il est possible d’augmenter la performance attendue à risque attendu constant ou de diminuer le risque attendu à performance attendue constante.
L’optimiseur Quantalys (cliquer ici pour une description détaillée) permet de construire un portefeuille de fonds optimal au sein de l’enveloppe de votre choix (compte-titres ou assurance vie) en spécifiant des préférences éventuelles. Vous choisissez d’abord une allocation d’actifs cible en fonction de l’objectif de rendement ou de la perte maximum tolérée, puis précisez d’éventuelles préférences et l’optimiseur Quantalys construit un portefeuille de fonds correspondant à vos critères.
L’EasyPortfolio (cliquer ici pour une description détaillée) est un outil à mi-chemin entre l’outil portefeuille (construction totalement manuelle et sans assistance d’un portefeuille) et l’outil d’optimisation (outil d’aide à la construction de portefeuille choisissant pour vous les fonds). Avec l’EasyPortfolio, vous choisissez une allocation d’actifs, pouvez sélectionner tout ou partie des fonds vous-même, ajouter des fonds correspondant à des classes d’actifs en dehors de votre allocation d’actifs et laisser l’outil choisir une partie des fonds pour les classes d’actifs sur lesquelles vous n’avez pas de convictions.
Le Monitoring Quantalys (cliquer ici pour une description détaillée) consiste à surveiller l’évolution d’un portefeuille optimisé par Quantalys dans 3 dimensions : comparaison de l’allocation d’actifs réelle et de l’allocation d’actifs théorique, comparaison de la performance réelle et de la plage statistique attendue, surveillance de la qualité des fonds du portefeuille.
Le composant Pro+ du moteur de recherche avancée vous permet de croiser de nombreux critères supplémentaires : gérant, indice de référence, actifs, décimalisation, minima d’investissement, comportement du fonds en fonction du marché sous-jacent, classement en quartiles sur différentes périodes, ainsi que différents ratios de performance et de risque sur différentes périodes glissantes ou par année calendaire (performance, volatilité, alpha, beta haussier, beta baissier, perte maximum, skewness, kurtosis).
Vous accédez dans un onglet supplémentaire des fiches fonds (appelé Pro+) à des données glissantes sur 1 an de performance et de risque (volatilité) et pouvez ainsi visualiser l’évolution au fil du temps de l’alpha, de la volatilité, des ratios de Sharpe, de Sortino et d’information, du beta haussier, du beta baissier, de la skewness et du kurtosis de tous les fonds de la base Quantalys.
Le module export vous permet d’exporter toutes les données calculées par Quantalys d’une liste de fonds choisie par vous (identifiant, catégorie, performances glissantes sur différentes périodes, ratios de risque sur 1, 3 et 5 ans, ainsi que des données avancées comme la skewness, le kurtosis, les beta haussier et baissier, les up-market et down-market capture ratio). Vous pouvez également exporter les rendements hebdomadaires ou mensuels de cette sélection de fonds pour faire vos propres calculs.
Les nouveaux membres Pro Quantalys peuvent tester gratuitement Quantalys Pro+ pendant une durée limitée en s’inscrivant ici, en s’identifiant comme professionnels de la gestion de patrimoine sur le premier écran et en cochant la case « Tester gratuitement et sans engagement les outils payants Quantalys pendant 4 semaines » à l’étape 3 de l’inscription. Pendant la période de test, l’export de données est limité à 100 fonds.
Les tarifs de Quantalys Pro+ sont accessibles ici.