Fiche d'identité
- Société
- Algebris Investments
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Davide Serra
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
03/12/2021
165,71 EUR
03/12/2021
Performance
| Perf. 03/12/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,02 % | -0,16 % |
| Perf. 4 semaines | -2,80 % | -1,86 % |
| Perf. 1er janvier | 16,08 % | 7,53 % |
| Perf. 1 an | 15,58 % | 8,99 % |
| Perf. 3 ans | 35,25 % | 19,41 % |
| Perf. 5 ans | 42,13 % | 23,53 % |
| Perf. 8 ans | 59,05 % | 37,52 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,08 % | 2,97 % |
| Perf. 2019 | 22,70 % | 12,27 % |
| Perf. 2018 | -18,25 % | -8,01 % |
| Données 3 ans au 30/11/2021 | ||
| Perf. annualisée | 10,55 % | 6,35 % |
| Volatilité | 22,43 % | 8,85 % |
| Sharpe | 0,49 | 0,77 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 1231 / 1253 | 4 | |
| 3 mois | 970 / 1243 | 4 | |
| 6 mois | 1161 / 1225 | 4 | |
| YTD | 168 / 1181 | 1 | |
| 1 an | 165 / 1176 | 1 | |
| 3 ans | 115 / 903 | 1 | |
| 5 ans | 109 / 696 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 22,43 % | Très mauvais | |
| Perte max | -35,09 % | Très mauvais | |
| DSR | 15,18 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,91 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,37 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,03 | Moyen | |
| Sortino | 0,72 | Mauvais | |
| Omega | 1,29 | Mauvais | |
| Calmar | 0,31 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/11/2021 | 47,34 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 16,83 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3,75 % |
| Rachat | 0,75 % |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,96 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
16,08%
|
15,58%
|
35,25%
|
22,43% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
|
7,55%
|
8,24%
|
82,33%
|
26,37% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Symphonia Lux Elect Vehicles Rev EUR (C) |
|
13,80%
|
19,61%
|
60,40%
|
22,23% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | RMA Entrepreneurs IE |
|
10,05%
|
16,20%
|
-3,19%
|
23,37% | ||
| Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A |
|
16,22%
|
16,91%
|
35,16%
|
10,60% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.