Fiche d'identité
- Société
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 70% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to USD / 20% MSCI World Index (Total Return Net) / 10% HFRX Global Hedge Fund USD Index
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gérant
- Anthony Hopkinson
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
30/07/2021
145,01 USD
= 121,95 EUR
30/07/2021
Performance
| Perf. 30/07/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,58 % | -0,38 % |
| Perf. 4 semaines | 1,08 % | -1,09 % |
| Perf. 1er janvier | 6,39 % | 6,53 % |
| Perf. 1 an | 5,29 % | 11,37 % |
| Perf. 3 ans | 16,05 % | 17,17 % |
| Perf. 5 ans | 18,81 % | 23,83 % |
| Perf. 8 ans | 49,65 % | 54,46 % |
| Perf. 10 ans | - | 67,62 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -3,43 % | -0,24 % |
| Perf. 2019 | 13,98 % | 15,60 % |
| Perf. 2018 | 1,70 % | -2,88 % |
| Données 3 ans au 30/06/2021 | ||
| Perf. annualisée | 4,91 % | 6,01 % |
| Volatilité | 6,70 % | 9,06 % |
| Sharpe | 0,80 | 0,71 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/06/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 21 / 106 | 1 | |
| 3 mois | 82 / 106 | 4 | |
| 6 mois | 78 / 99 | 4 | |
| YTD | 79 / 99 | 4 | |
| 1 an | 93 / 99 | 4 | |
| 3 ans | 45 / 64 | 3 | |
| 5 ans | 34 / 44 | 4 | |
| 8 ans | 13 / 17 | 3 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,70 % | Très bon | |
| Perte max | -9,55 % | Très bon | |
| DSR | 4,81 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,59 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,37 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,73 | Mauvais | |
| Sortino | 1,11 | Bon | |
| Omega | 1,33 | Moyen | |
| Calmar | 0,56 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/07/2021 | 307,30 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,56 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 0,65 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,9978 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Access Cap Preserv Fd USD C Cap |
|
6,39%
|
5,29%
|
16,05%
|
6,70% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
11,20%
|
28,23%
|
53,10%
|
15,59% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
7,90%
|
10,20%
|
18,19%
|
6,87% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
7,90%
|
10,20%
|
18,19%
|
6,87% | ||
| ETF | SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis |
|
7,42%
|
10,82%
|
20,39%
|
11,50% | ||
| Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
|
7,57%
|
22,93%
|
35,43%
|
14,41% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.