Fiche d'identité
- Société
- Abn Amro IS
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50% * (50% MSCI Europe TR Net) 50% * (32% MSCI USA TR Net) 50% * (8% MSCI AC Asia Pacific TR Net) 50% * (10% MSCI EM TR Net) 10% GPR-250 TR Net 35% ICE BofAML 1-10 Year Euro Government 5% EONIA
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML Global
- Gérant
- équipe de gestion
- ESG
-
Valeur liquidative
20/01/2021
213,21 EUR
20/01/2021
Performance
| Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,58 % | 0,38 % |
| Perf. 4 semaines | 3,38 % | 2,34 % |
| Perf. 1er janvier | 2,67 % | 1,77 % |
| Perf. 1 an | 3,23 % | 3,04 % |
| Perf. 3 ans | 11,54 % | 7,74 % |
| Perf. 5 ans | 37,29 % | 24,40 % |
| Perf. 8 ans | 72,88 % | 38,29 % |
| Perf. 10 ans | 90,15 % | 45,39 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,07 % | 2,84 % |
| Perf. 2019 | 16,63 % | 12,41 % |
| Perf. 2018 | -6,96 % | -7,08 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | 3,47 % | 2,42 % |
| Volatilité | 12,40 % | 8,67 % |
| Sharpe | 0,31 | 0,33 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 33 / 218 | 1 | |
| 3 mois | 25 / 218 | 1 | |
| 6 mois | 25 / 218 | 1 | |
| YTD | 122 / 210 | 3 | |
| 1 an | 122 / 210 | 3 | |
| 3 ans | 35 / 149 | 1 | |
| 5 ans | 18 / 131 | 1 | |
| 8 ans | 2 / 101 | 1 | |
| 10 ans | 2 / 86 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,40 % | Très mauvais | |
| Perte max | -25,30 % | Très mauvais | |
| DSR | 9,78 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,42 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,70 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,71 | Mauvais | |
| Sortino | 0,40 | Moyen | |
| Omega | 1,17 | Moyen | |
| Calmar | 0,15 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 943,71 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 11,18 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,89 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AAF Profile 4 A EUR Cap |
|
2,67%
|
3,23%
|
11,54%
|
12,40% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
|
0,23%
|
13,69%
|
20,21%
|
11,60% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | ALM Dynamic |
|
1,19%
|
1,72%
|
13,08%
|
12,17% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-CIC Avenir EquilibreEUR Acc |
|
1,01%
|
-2,15%
|
-2,19%
|
12,75% | ||
| Fonds le plus consulté | Allianz Strategy 50 CT (EUR) |
|
1,91%
|
-1,37%
|
6,63%
|
9,44% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.