Fonds dissous le 21/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,34 % 0,28 % -2,04 % 1,37 % 5,28 % - 6,35 % 24,47 % 20,75 % 31,68 %
Catégorie -0,12 % -1,46 % 0,12 % 0,42 % -2,10 % -9,82 % -4,17 % -5,92 % 4,49 % 1,08 %
Différence 0,46 % 1,74 % -2,17 % 0,95 % 7,38 % - 10,52 % 30,39 % 16,26 % 30,60 %
Indice* 0,13 % -0,50 % 0,09 % 0,24 % -2,51 % -10,71 % -4,77 % -6,43 % 7,32 % 4,63 %
Différence 0,20 % 0,78 % -2,13 % 1,13 % 7,79 % - 11,12 % 30,91 % 13,43 % 27,05 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 3,71 % 10,92 % -10,93 % 9,02 % 6,61 % -5,22 % 9,19 % 7,96 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,16 % 1,16 % 0,35 %
Différence - - -
Indice* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilité Indice 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.