Fonds dissous le 30/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % -0,65 % -3,34 % -3,86 % -7,94 % - -13,91 % -12,29 % -2,78 % -
Catégorie -0,26 % -0,93 % -2,36 % -6,38 % -4,72 % -8,71 % -7,43 % -4,44 % 8,08 % 14,23 %
Différence 0,56 % 0,28 % -0,98 % 2,52 % -3,22 % - -6,48 % -7,85 % -10,86 % -
Indice* -0,22 % -1,16 % -3,51 % -6,58 % -6,04 % -9,28 % -7,61 % -3,58 % 12,68 % 22,19 %
Différence 0,52 % 0,52 % 0,17 % 2,72 % -1,90 % - -6,30 % -8,70 % -15,46 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,37 % -4,60 % 18,19 % -6,10 % -3,98 % 9,05 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Différence - - -
Indice* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilité Indice 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.