Fonds absorbé le 31/10/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/10/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,28 % 1,45 % 9,08 % 9,72 % - 21,50 % 32,16 % 43,92 % -
Catégorie 0,31 % 0,45 % 3,49 % 6,00 % 9,80 % -45,47 % 21,82 % 29,05 % 68,72 % 38,51 %
Différence -0,31 % -0,73 % -2,04 % 3,08 % -0,08 % - -0,32 % 3,12 % -24,80 % -
Indice* -0,03 % 0,27 % 3,62 % 6,21 % 9,67 % -51,73 % 21,63 % 30,51 % 65,92 % 36,97 %
Différence 0,03 % -0,55 % -2,17 % 2,87 % 0,05 % - -0,13 % 1,65 % -22,00 % -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 17,10 % -11,58 % 5,57 % 19,04 % -50,07 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,82 % 5,01 % 10,89 %
Différence - - -
Indice* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,43 % 12,16 % 13,59 %
Volatilité Indice 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 31/10/2013 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.