Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % 0,31 % 0,86 % 1,34 % 2,47 % - -3,59 % 1,18 % -5,29 % 10,75 %
Catégorie 0,20 % 0,18 % 1,78 % 2,32 % 2,51 % 3,75 % -1,74 % 12,59 % 7,64 % 35,10 %
Différence 0,04 % 0,13 % -0,92 % -0,99 % -0,05 % - -1,85 % -11,41 % -12,93 % -24,35 %
Indice* 0,31 % 0,25 % 2,09 % 2,79 % 2,73 % 2,82 % -3,65 % 15,99 % 9,68 % 46,22 %
Différence -0,08 % 0,06 % -1,23 % -1,46 % -0,26 % - 0,06 % -14,81 % -14,98 % -35,48 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -7,47 % 4,16 % 4,59 % -12,42 % 3,20 % 10,37 % 12,89 % -5,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,83 % -0,63 % -0,50 %
Différence - - -
Indice* 5,83 % -0,15 % -0,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,01 % 6,69 % 6,34 %
Volatilité Indice 6,71 % 7,80 % 7,56 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.