Fonds dissous le 03/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % -0,33 % -0,12 % -0,03 % 1,08 % - 2,96 % 1,14 % - -
Catégorie -0,45 % -0,33 % 0,21 % 0,18 % 2,43 % -5,32 % 4,16 % 4,52 % 7,43 % 36,59 %
Différence 0,14 % 0,00 % -0,33 % -0,21 % -1,35 % - -1,20 % -3,37 % - -
Indice* -1,04 % -0,94 % -0,33 % 2,13 % 6,21 % -2,60 % 12,11 % 18,52 % 24,45 % 76,92 %
Différence 0,72 % 0,61 % 0,21 % -2,16 % -5,13 % - -9,15 % -17,38 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -6,72 % 1,95 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,73 % 1,33 % 1,47 %
Différence - - -
Indice* 1,12 % 3,74 % 3,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,57 % 6,52 % 5,93 %
Volatilité Indice 16,79 % 11,02 % 9,63 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 05/03/2020 par ALM Classic RA (FR0007025192 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.