Fonds dissous le 27/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % 0,09 % 0,53 % 3,14 % 6,06 % - 10,59 % 15,70 % - -
Catégorie -0,25 % 0,08 % 0,73 % 3,41 % 5,14 % -5,00 % 8,62 % 15,02 % 18,37 % 51,11 %
Différence 0,06 % 0,00 % -0,20 % -0,27 % 0,92 % - 1,96 % 0,68 % - -
Indice* -0,24 % -0,17 % 1,03 % 4,21 % 6,41 % -8,50 % 11,00 % 20,36 % 28,99 % 77,39 %
Différence 0,05 % 0,26 % -0,50 % -1,07 % -0,35 % - -0,41 % -4,66 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,33 % 10,23 % 5,13 % -7,88 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.