Fonds dissous le 13/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % -0,60 % -1,46 % -0,68 % -1,75 % - 1,99 % -11,28 % -19,00 % -13,51 %
Catégorie 0,02 % -0,10 % 0,75 % 0,54 % 1,71 % -2,15 % 2,55 % -5,08 % -2,42 % 10,85 %
Différence -0,32 % -0,51 % -2,21 % -1,22 % -3,47 % - -0,55 % -6,20 % -16,59 % -24,36 %
Indice* 0,02 % -0,10 % 0,75 % 0,54 % 1,71 % -2,15 % 2,55 % -5,08 % -2,42 % 10,85 %
Différence -0,32 % -0,51 % -2,21 % -1,22 % -3,47 % - -0,55 % -6,20 % -16,59 % -24,36 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,12 % -2,18 % -4,82 % -4,99 % -2,67 % 3,27 % 0,14 % 8,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.