Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,68 % 1,80 % 4,09 % 8,23 % - 10,50 % 7,56 % 9,41 % 30,45 %
Catégorie -0,05 % 0,97 % 1,08 % 2,13 % 4,64 % -4,23 % 11,95 % 20,78 % 28,99 % 58,90 %
Différence 0,02 % -0,29 % 0,72 % 1,96 % 3,59 % - -1,46 % -13,21 % -19,58 % -28,45 %
Indice* -0,08 % 0,61 % 2,44 % 4,08 % 8,81 % -20,30 % 12,27 % 33,22 % 45,04 % 100,21 %
Différence 0,05 % 0,07 % -0,64 % 0,01 % -0,59 % - -1,78 % -25,66 % -35,64 % -69,75 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -11,69 % 17,07 % -2,70 % -4,67 % 7,73 % 4,81 % 13,41 % 0,34 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,99 % 2,96 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 5,17 % 5,54 % 6,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,97 % 7,43 % 7,13 %
Volatilité Indice 11,61 % 9,35 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.