Fonds dissous le 29/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,34 % -1,34 % -3,33 % 0,58 % -4,54 % - -4,21 % 12,79 % 32,18 % 113,70 %
Catégorie 0,34 % -0,25 % -1,32 % 1,45 % -1,61 % -12,58 % -0,21 % 13,37 % 26,97 % 78,06 %
Différence -1,67 % -1,09 % -2,01 % -0,87 % -2,93 % - -4,00 % -0,58 % 5,21 % 35,64 %
Indice* 0,17 % -0,29 % -2,00 % 1,82 % -1,78 % -21,67 % 0,13 % 24,07 % 45,75 % 134,26 %
Différence -1,50 % -1,05 % -1,33 % -1,23 % -2,76 % - -4,34 % -11,28 % -13,57 % -20,56 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,55 % 2,49 % 11,39 % 3,74 % 12,31 % 9,94 % 23,59 % 32,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.