Fonds dissous le 07/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -1,34 % -3,89 % -6,87 % 0,56 % - 2,65 % 1,03 % 10,14 % -
Catégorie 0,58 % 0,22 % 0,62 % -5,42 % -0,04 % 1,05 % -5,01 % -4,06 % 7,07 % 16,98 %
Différence -0,62 % -1,56 % -4,51 % -1,45 % 0,61 % - 7,66 % 5,10 % 3,06 % -
Indice* 0,43 % -1,26 % -1,84 % -5,43 % 1,09 % -3,19 % -0,45 % 1,78 % 16,55 % 28,02 %
Différence -0,48 % -0,09 % -2,05 % -1,44 % -0,53 % - 3,10 % -0,75 % -6,41 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,39 % -6,98 % 3,48 % 5,93 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,69 % 2,46 % -0,06 %
Différence - - -
Indice* 4,31 % 3,18 % 2,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,12 % 6,91 % 7,06 %
Volatilité Indice 5,08 % 6,67 % 7,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.