Fonds dissous le 14/10/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/10/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,19 % 0,09 % 0,62 % 2,47 % - 4,33 % 9,00 % - -
Catégorie 0,04 % 0,77 % 0,89 % 4,36 % 7,31 % -27,94 % 12,68 % 12,95 % 32,23 % 22,94 %
Différence -0,06 % -0,96 % -0,80 % -3,74 % -4,83 % - -8,35 % -3,95 % - -
Indice* 0,23 % 0,49 % 0,27 % 2,84 % 4,10 % -35,48 % 9,95 % 22,49 % 49,74 % 41,82 %
Différence -0,24 % -0,68 % -0,19 % -2,22 % -1,63 % - -5,62 % -13,49 % - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 4,80 % -0,07 % 4,78 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,79 % 2,23 % 3,58 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,92 % 7,24 % 9,57 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/10/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.