Fonds dissous le 20/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,47 % -0,29 % 0,90 % 3,49 % 7,26 % - 9,34 % 11,44 % 15,83 % 51,64 %
Catégorie -0,11 % 0,27 % 1,50 % 4,34 % 6,88 % -2,31 % 10,02 % 11,16 % 14,20 % 46,35 %
Différence -0,36 % -0,56 % -0,60 % -0,86 % 0,38 % - -0,68 % 0,27 % 1,63 % 5,29 %
Indice* -0,22 % 0,34 % 2,86 % 6,53 % 9,81 % -10,67 % 17,98 % 23,92 % 39,14 % 98,19 %
Différence -0,24 % -0,63 % -1,97 % -3,04 % -2,55 % - -8,64 % -12,49 % -23,31 % -46,56 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 13,92 % -6,85 % 4,58 % 3,49 % 4,84 % 5,23 % 10,32 % 10,85 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,76 % 1,23 % 2,96 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,52 % 6,10 % 7,52 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.