Fonds dissous le 27/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % 0,11 % 0,88 % 1,81 % 0,74 % - -0,48 % 4,01 % 2,80 % 24,70 %
Catégorie 0,17 % 0,10 % 0,80 % 1,71 % 0,66 % -10,32 % -0,59 % 2,95 % 0,69 % 21,88 %
Différence 0,01 % 0,00 % 0,08 % 0,10 % 0,08 % - 0,11 % 1,06 % 2,11 % 2,81 %
Indice* 0,11 % 0,21 % 0,85 % 1,97 % 0,63 % -11,28 % -0,50 % 4,27 % 2,80 % 25,55 %
Différence 0,07 % -0,10 % 0,03 % -0,16 % 0,11 % - 0,02 % -0,26 % 0,00 % -0,86 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -8,25 % 4,92 % 6,48 % -11,25 % 5,25 % 11,51 % 13,51 % -4,21 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,99 % 4,91 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 5,99 % 5,51 % 2,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,08 % 7,23 % 7,09 %
Volatilité Indice 5,87 % 7,16 % 7,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.