Fonds dissous le 04/06/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/06/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,18 % 0,48 % 1,42 % 2,55 % - 4,24 % -3,40 % 7,70 % -
Catégorie -0,03 % 0,38 % 1,86 % 2,28 % 4,23 % -29,00 % 6,72 % 14,21 % 36,74 % 21,80 %
Différence 0,04 % -0,20 % -1,38 % -0,86 % -1,69 % - -2,48 % -17,61 % -29,04 % -
Indice* -0,32 % 0,10 % 3,14 % 3,08 % 5,04 % -53,85 % 6,35 % 30,89 % 64,94 % 47,96 %
Différence 0,33 % 0,09 % -2,66 % -1,66 % -2,50 % - -2,11 % -34,29 % -57,24 % -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -0,80 % 6,36 % -9,16 % 3,09 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,28 % 3,57 % 4,45 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,33 % 6,74 % 6,49 %
Volatilité Indice 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/06/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.