Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,02 % 1,60 % 7,68 % 11,92 % 0,91 % 3,42 % 12,76 % 36,05 % -
Catégorie 0,20 % 0,36 % 1,26 % 5,15 % 6,36 % 1,00 % 6,76 % 5,69 % 14,35 % 27,26 %
Différence -0,09 % -0,38 % 0,34 % 2,53 % 5,55 % -0,09 % -3,33 % 7,07 % 21,70 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % 1,73 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,58 % -0,71 % -0,57 % 1,66 % 4,24 % -0,82 % -5,90 % 1,52 % 11,56 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,03 % -6,27 % 15,31 % -0,15 % 25,11 % - - -
Catégorie 7,72 % -8,39 % 7,00 % -1,66 % 12,52 % -1,45 % -2,63 % 10,42 %
Différence -2,69 % 2,12 % 8,31 % 1,51 % 12,59 % - - -
Indice* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Différence -4,53 % 1,14 % 6,40 % 0,73 % 9,28 % - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,35 % 1,92 % 2,18 %
Différence - - -
Indice* 12,46 % 3,62 % 3,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,49 % 4,65 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,70 % 6,10 % 7,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.