Fonds absorbé le 17/10/2022 par CM-AM Alizes Equilibre RC (FR001400AOP8 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,33 % -0,90 % -0,04 % -2,02 % - -6,45 % -7,38 % -19,81 % -1,78 %
Catégorie 0,30 % -0,37 % -2,88 % -3,33 % -8,80 % -15,49 % -11,54 % 1,37 % 2,82 % 22,14 %
Différence -0,20 % 0,04 % 1,98 % 3,29 % 6,79 % - 5,10 % -8,75 % -22,63 % -23,92 %
Indice* 0,95 % -0,27 % -2,82 % -2,72 % -5,29 % -19,66 % -6,07 % 12,25 % 30,69 % 67,99 %
Différence -0,85 % -0,07 % 1,92 % 2,68 % 3,27 % - -0,38 % -19,63 % -50,49 % -69,78 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -2,54 % -1,93 % -2,24 % -9,84 % 11,43 % -1,46 % 5,61 % 4,34 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,26 % 3,58 % 4,46 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,35 % 6,74 % 6,49 %
Volatilité Indice 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 17/10/2022 par CM-AM Alizes Equilibre RC (FR001400AOP8 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.