Fonds dissous le 31/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/08/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,41 % -1,12 % -2,60 % -3,83 % -9,76 % - -15,23 % -13,98 % -12,40 % -17,32 %
Catégorie 0,00 % -0,97 % -0,37 % 4,30 % 1,98 % 6,97 % 3,05 % 2,12 % 15,88 % 35,66 %
Différence -0,40 % -0,15 % -2,23 % -8,12 % -11,74 % - -18,27 % -16,09 % -28,28 % -52,99 %
Indice* -0,83 % -0,79 % -1,45 % 4,60 % 2,04 % 7,14 % 3,87 % 2,98 % 21,56 % 45,91 %
Différence 0,42 % -0,33 % -1,16 % -8,43 % -11,80 % - -19,09 % -16,96 % -33,96 % -63,23 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,94 % 1,28 % 8,27 % -4,49 % 0,79 % 2,10 % -7,14 % 1,16 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.