Fonds dissous le 05/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -48,35 % -48,65 % - - - - -
Catégorie 0,09 % 0,43 % 1,09 % -9,13 % -8,22 % -13,83 % -7,88 % -9,79 % -5,27 % 13,68 %
Différence -0,09 % -0,43 % -1,09 % -39,23 % -40,43 % - - - - -
Indice* 0,09 % 0,43 % 1,09 % -9,13 % -8,22 % -13,83 % -7,88 % -9,79 % -5,27 % 13,68 %
Différence -0,09 % -0,43 % -1,09 % -39,23 % -40,43 % - - - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,21 % 3,89 % -1,12 % 3,60 % -6,93 % 2,20 % -3,07 % 0,65 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 7,21 % 3,89 % -1,12 % 3,60 % -6,93 % 2,20 % -3,07 % 0,65 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,40 % 3,22 % 3,68 %
Différence - - -
Indice* 3,40 % 3,22 % 3,68 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,09 % 1,99 % 1,93 %
Volatilité Indice 2,09 % 1,99 % 1,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.