Fonds dissous le 30/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,49 % -1,17 % 0,11 % -1,04 % -0,22 % - -5,81 % -6,20 % -24,05 % -8,27 %
Catégorie -0,17 % 0,14 % 0,63 % 1,16 % 1,12 % -6,00 % -5,89 % -6,89 % -5,93 % 12,39 %
Différence -0,32 % -1,31 % -0,51 % -2,20 % -1,34 % - 0,09 % 0,69 % -18,12 % -20,66 %
Indice* -0,17 % 0,14 % 0,63 % 1,16 % 1,12 % -6,00 % -5,89 % -6,89 % -5,93 % 12,39 %
Différence -0,32 % -1,31 % -0,51 % -2,20 % -1,34 % - 0,09 % 0,69 % -18,12 % -20,66 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,62 % -3,56 % -2,47 % -14,58 % 7,59 % 7,52 % 1,06 % 5,78 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,44 % 2,77 % 0,89 %
Différence - - -
Indice* 6,44 % 2,77 % 0,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,33 % 1,93 % 3,78 %
Volatilité Indice 1,33 % 1,93 % 3,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.